Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Розрахувати математичний алгоритм розрахунку діапазону коливань залишку грошових активів між мінімальним и максимальним його значенням.

Д КО_м/м = 3 * ³ 3 * В * К²

4 * П

ДКО _м/м - діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням;

В – витрати по обслуговуванню однієї операції поповнення коштів;

При цих умовах діапазон коливань суми залишку грошових активів складе:

К – середньоквадратичне (стандартне відхилення щоденного обсягу грошового обігу;

П – середньоденний рівень втрат альтернативних доходів при збереженні коштів (середньоденна ставка відсотка по короткострокових фінансових операціях) , виражений десятковим дробом.

2. Розрахувати розмір максимального і середнього залишків грошових активів

ДКО _м/м

Д А_макс = С + ДКО _м/м ДА = С +

3

Де: ДА _макс – оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства;

ДА - оптимальний розмір середнього залишку грошових активів підприємства;

С - мінімальний (або страховий) залишок грошових активів підприємства;

ДКО _м/м – діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним та максимальним його значенням.

Завдання 22

Визначити річний темп інфляції прогнозований річний індекс інфляції, якщо у відповідності з прогнозом економічного і соціального розвитку країни (або з відповідними прогнозами розрахунками) очікуваний середньомісячний темп інфляції визначено в розмірі 3%

Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Розрахувати прогнозований річний темп інфляції:

Тір = (1 + Тім)¹² - 1

Тір – прогнозований річний темп інфляції

Тім – прогнозований місячний темп інфляції

2. Розрахувати прогнозований річний індекс інфляції:

Іір = 1 + Ті

Або Їїр = (1 + Тім)¹²

Іір – прогнозований річний індекс інфляції

Завдання 23

Визначити номінальну майбутню вартість вкладу і реальну теперішню вартість грошових коштів з урахуванням фактора інфляції за такими умовами:

• Початкова сума вкладу складає – С грн.

• Реальна річна відсоткова ставка, яка використовується для зростання вартості вкладу складає П %

• Прогнозований темп інфляції складає П₁ %

• Загальний період розміщення вкладу складає Н років при нарахуванні відсотка один раз на рік

• Період дисконтування складає Н₁ років, а його інтервал 1 рік

Методичні вказівки до виконання завдання:

1. Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактора інфляції (Вн):

Вн = Р +  (1 + Ір) * (1 + ТІ) ^н

Р – початкова сума вкладу

Ір – реальна відсоткова ставка

ТІ – прогнозований темп інфляції

н- кількість інтервалів, по яким здійснюється кожна відсоткова платня, в загальному

обумовленому періоді часу

2. Розрахувати реальну теперішню вартість грошових коштів з урахуванням фактора інфляції (Рр):

Вн

Р р =

 (1 + Ір) * (1 + ТІ) ^н