3.4. Выбор экономико-математического аппарата, используемого для решения данной задачи
В результате проведения сравнительного анализа был выбран расчетно-аналитический метод принятия управленческого решения, который в наибольшей степени соответствует заданным критериям, которые должны быть учтены при решении выбранной задачи – оценки кредитоспособности заемщика
Рассмотрим более подробно процесс выбора расчетно-аналитического метода
Основой для отбора метода являются такие критерии как возможность получение оптимального решения , те наличие всех необходимых исходных данных для разработки управленческого решения данным методом, универсальность, выявление текущих, ситуационных проектных и трансформационных рисков и другие. При этом, чем по большему числу критериальных признаков будет осуществляться отбор методов, тем более высокая степень обоснованности предпочтительности того или иного метода будет обеспечена.
Таким образом, расчетно-аналитический метод в наибольшей степени соответствует заданным критериям, которые должны быть учтены при решении выбранной задачи – оценки кредитоспособности заемщика.
В рамках решения данной задачи можно выделить несколько направлений ее решения. С одной стороны, это оптимизация деятельности банка за счет внедрения автоматизированной системы, а с другой стороны, это более глубокий анализ клиента, за счет расширения набора финансовых коэффициентов.
Можно предложить несколько вариантов решения данной проблемы. (рисунок 4):
Оценка кредитоспособности заемщика
Внедрения автоматизированной системы
Использовать расширенный набор
финансовых коэффициентов
Сокращение количества проблемных
кредитов при увеличении объемов
кредитования
Снижение влияния субъективных факторов
при принятии решения о предоставлении
кредита
Сокращение сроков принятия решения по
конкретному заемщику
Изучение кредитной историю заемщиков
Анализировать динамику изменения
финансового положения заемщика на
протяжении нескольких отчетных периодов
Рис.4 Дерево решений
Согласно приведенного дерева решений и принятия управленческого решения оценки кредитоспособности клиента были выбраны и оценены как наиболее отвечающие поставленным целям и задачам, следующие решения:
Ввести в анализ клиента плановые показатели, перспективы развития
Глубже изучать менеджмент самого заемщика
Получать количественную оценку риска невозврата кредита и риска задержки выплаты процентов по кредиту и основной суммы долга для каждого заемщика с учетом отраслевой и региональной специфики;
Критерий эффективности управленческого решения выражается, как правило, в виде совокупности показателей и выступает в качестве мерила познания изучаемого явления.
При выборе критерия эффективности решения следует руководствоваться следующими основными требованиями:
во-первых, он должен быть выражен количественно, т.е. иметь физический смысл;
во-вторых, должен наиболее полно отражать результаты решения;
в-третьих, быть достаточно простым, понятным и конкретным.
Как правило, процесс выбора критерия эффективности основывается на логических рассуждениях и интуиции лица, принимающего решение.
Критерием оценки эффективности решения поставленной проблемы будет являться усовершенствование обслуживания клиентов, при которой все предлагаемые услуги будут реализованы за определенный период.
Для окончательного принятия решений по каждому исследуемому варианту необходимо сопоставить как получаемый в результате принятия решения эффект, так и возможные затраты (денежные, затраты трудовых, материальных и прочих ресурсов) на его реализацию. Количественная оценка эффекта, полученного в результате принятия того или иного решения, выражается не только в денежной форме, но и зависит от изменений в составе капитальных вложений, социальных условий труда, психологического климата и т. д. Сопоставление вариантов предусматривает исключение непригодных и выбор наиболее приемлемых. Анализ производится с использованием методов экономического и системного анализа.
В наиболее общем виде выбор окончательного решения определяется характером поставленной задачи, имеющимися ресурсами, информационной обеспеченностью процесса управления.
Принято решение об оценке кредитоспособности клиента с одновременным внедрением автоматизированной системы.
Показателями по которым оценивается кредитоспособность заемщика являются: прибыль, собственные и заемные средства, запасы и затраты, дебиторская и кредиторская задолжности заемщика.
Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика состоит из следующих этапов:
Критерии нумеруются в порядке убывания важности.
Определяется значение f*1. Лицом, принимающим решение, устанавливается величина уступки 1 по этому критерию.
Решается задача по критерию f2 с дополнительным ограничением f1(X) f*1 - 1.
Далее пункты 2 и 3 повторяются для критерия f2,…, fk.
Полученное решение не всегда принадлежит области компромиссов.
В соответствии с настроенными правилами кредитный агент в территориально удаленной торговой точке заполняет анкету заемщика. По окончании ввода вся информация о заемщике подписывается ЭЦП кредитного агента и направляется в банк. На этапе заполнения анкеты поддерживается механизм поэтапного ввода информации.
Далее сотрудник службы экономической безопасности банка анализирует информацию о заемщике и принимает решение о возможности выдачи кредита.
На следующем этапе Шлюз экспортирует данные о заемщике в скоринговую систему и предоставляет сотруднику кредитного отдела информацию о максимальной сумме кредита.
Далее на основании полученных из скоринговой системы данных и анкеты заемщика сотрудник кредитного отдела принимает окончательное решение о выдаче и условиях кредита.
При получении позитивного решения кредитный агент в торговой точке формирует полный пакет документов для подписания кредитного договора с заемщиком. После подписания заемщиком всех документов кредитный агент направляет в банк подтверждение о заключении кредитного договора.
Сотрудники службы экономической безопасности и кредитного отдела банка имеют возможность в своих АРМах формировать отчеты с учетом суммы кредита, даты выдачи и срока погашения кредита.
Группа сканирования производит сканирование всех документов, подлежащих хранению в составе клиентского досье, а также осуществляет полный цикл введения документа в Систему.