1.3. Характеристика методов оценки кредитного риска

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:

- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

- автоматизированные системы скоринга.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика - способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, следовательно основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Скоринговая модель определения кредитоспособности представляет собой систему баллов применительно к критериям назначенным банком (математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок).

Таблица 1.3.1.

Скоринговая модель.

№ п/п	Признак	Количество баллов
1	Цель кредита	0-100
2	Участие заёмщика в финансировании сделки (первоначальный взнос 10%)	0
3	Первоначальный взнос 11-45%	30
4	Первоначальный взнос от 46%	50
5	Семейное положение - Разведён - В браке (до 2 детей) - Женат (замужем) - Не женат (не замужем)	0 60 50 0
6	Возраст - До 25 лет - До 65 лет	0 0-100
7	Профессия - Студенты - Низкого риска - Высокого риска - Других профессий	0 50 0 20-100
8	Занятость в отрасли - Менее 1 года - Более 4 лет	0 20-100
9	Годовой доход после налогооблажения (в зависимости от суммы)	0-160
10	Владение недвижимостью - Аренда жилья - Наличие собственного дома	0 80
11	Срок кредита - Менее 1 года - Свыше 2 лет	140 0
12	Сумма на банковском счете (в зависимости от размера)	0-150
Более 510 баллов – выдается кредит 380-509 баллов – дополнительный анализ, включая доп. Обеспечение Менее 380 баллов – отказ от выдачи кредита