3.4. Тестовые задания для самостоятельной работы

1. Статистическая надежность оценки коэффициентов регрессии увеличивается:

1. с увеличением числа степеней свободы;

2. с уменьшением числа степеней свободы;

3. с не зависит от числа степеней свободы.

2. Добавление новой объясняющей переменной:

1. никогда не уменьшает значение коэффициента детерминации;

2. иногда уменьшает значение коэффициента детерминации;

3. не оказывает влияния на значение коэффициента детерминации.

3. Проверка статистического качества уравнения регрессии включает:

1. поверка статистической значимости коэффициентов уравнения, общего качества уравнения, выполнимости предпосылок МНК;

2. проверку статистической значимости коэффициентов уравнения и выполнимости предпосылок МНК;

3. вычисление доверительных интервалов зависимой переменной и проверку общего качества уравнения.

4. Укажите верное утверждение о скорректированном коэффициенте детерминации:

1. скорректированный коэффициент детерминации меньше обычного коэффициента детерминации для m 1;

2. скорректированный коэффициент детерминации больше обычного коэффициента детерминации для m 1;

3. скорректированный коэффициент детерминации меньше или равен обычному коэффициенту детерминации для m 1.

5. С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:

1. растет медленнее, чем обычный коэффициент детерминации;

2. не изменяется;

3. превышает значение обычного коэффициента детерминации.

6. Скорректированный коэффициент детерминации увеличивается при добавлении новой объясняющей переменной тогда и только тогда:

1. когда t-статистика для этой переменной по модулю больше единицы;

2. когда t-статистика для этой переменной по модулю больше своего критического значения;

3. когда t-статистика для этой переменной по модулю больше трех.

7. Если коэффициент детерминации равен нулю, то:

1. величина зависимой переменной Y линейно не зависит от независимых переменных X_i;

2. величина зависимой переменной Y линейно зависит от независимых переменных X_i;

3. нельзя сделать вывод о линейной зависимости Y от независимых переменных X_i.

8. При добавлении существенной объясняющей переменной X в линейную модель множественной регрессии скорректированный коэффициент детерминации:

1. увеличивается;

2. уменьшается;

3. не изменяется.

9. Укажите истинное утверждение:

1. скорректированный и обычный коэффициент детерминации совпадают только в тех случаях, когда обычный коэффициент детерминации равен единице или нулю;

2. стандартные ошибки коэффициентов регрессии определяются значениями всех коэффициентов регрессии;

3. при наличии гетероскедастичности оценки коэффициентов регрессии становятся смещенными.

10. Если коэффициент детерминации равен нулю, то критерий Фишера равен:

1. нулю;

2. единице;

3. больше или равен единице.

Ответы к тесту:

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер ответа	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1