Тема 1.4. Проблема выявления рискообразующих факторов (роф)

Общие и специфические факторы риска. Понятие нейтивных и интегральных рискообразующих факторов. РОФ микроэкономического (воздействующих на деятельность конкретного экономического субъекта) и макроэкономического (формирующих экономическую конъюнктуру для целого ряда предприятий) уровней. Роль рисков предприятия в общей системе рисков. Минимизация технико-производственных рисков как приоритетная задача предприятий.

РАЗДЕЛ № 2. Методики оценки и анализа риска

Тема 2.1. Понятие и роль оценки степени риска

Оценка риска как важнейшая составляющая общей системы управления риском. Способы оценки степени риска: на основе финансового анализа, на основе целесообразности затрат. Методы оценки риска: метод экспертных оценок, метод «дерева решений», метод сценариев, статистический, аналитический методы.

Тема 2.2. Количественные способы оценки рисков

Области риска: недопустимый, критический, повышенный, минимальный риски. Классификация финансовых ситуаций в зависимости от основных областей риска (построение кривых риска и финансового состояния предприятия). Лемма Маркова. Неравенство Чебышева. Закон нормального распределения.

Тема 2.3. Модели оценки финансовых рисков промышленных предприятий

Понятие шкал риска. Эмпирическая шкала риска. Отечественный и зарубежный опыт анализа банкротства предприятий: подход Альтмана, метод оценки риска банкротства Недосекина и Максимова. Правило Фишберна.

РАЗДЕЛ № 3. Управление рисками и их анализ

Тема 3.1. Необходимость управления рисками в современных экономических системах

Значение управления риском на предприятии. Методы управления рисками: отечественный и зарубежный опыт. Принципы и средства разрешения рисков: избежание риска, удержание риска, передача риска, снижение степени риска. Возможные приемы снижения степени риска (диверсификация, лимитирование, самострахование, приобретение дополнительной информации).

Тема 3.2. Способы и стратегии уменьшения негативных последствий разнообразных видов рисков

Матричная методика. Прогнозирование и планирование. Хеджирование. Страхование рисков. Проблема выбора оптимальной политики предприятия по снижению рисков. Критерий минимуму затрат. Общий план управления риском инвестиционного проекта. Идентификаторы риска. Понятие рейтинговой оценки индикаторов риска.

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы, темы дисциплины	Лекции, час.	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа
1	2	3	4	5
Введение	2	-	-	4
Раздел 1. Предприятие и предпринимательский риск в рыночной экономике
Тема 1.1. Риск и его характеристика	2	-	-	6
Тема 1.2. Сущность и содержание рисков	4	-	-	6
Тема 1.3. Виды рисков, их классификация	4	-	-	6
Тема 1.4. Проблема выявления рискообразующих факторов (РОФ)	4	-	-	6
Раздел 2. Методики оценки и анализа риска
Тема 2.1. Понятие и роль оценки степени риска	4	-	-	6
Тема 2.2. Количественные способы оценки рисков	4	-	-	6
Тема 2.3. Модели оценки финансовых рисков промышленных предприятий	4	-	-	6
Раздел 3. Управление рисками и их анализ
Тема 3.1. Необходимость управления рисками в современных экономических системах	4	-	-	9
Тема 3.2. Способы и стратегии уменьшения негативных последствий разнообразных видов рисков	4	-	-	9
ИТОГО	36	-	-	64