Контрольная работа по курсу «Деньги, кредит, банки». Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера зачетки. Например: если номер зачетки 200289, то выбирается 9 вариант.

ВАРИАНТ №1

1. В общемировой практике считается, что национальный фонд страхования вкладов достаточен, если его размер составляет не менее 5% от объема застрахованных средств. Определите, достаточен ли размер нынешнего фонда обязательного страхования вкладов в нашей стране. Какие способы пополнения фонда обязательного страхования вкладов при его дефиците предусмотрены в российском законодательстве?

2. Чем и как регламентируется привлечение банками средств?

3. Сумма в 45 тыс. руб. помещена в банк на депозит сроком на 3 года. Ставка по депозиту – 11% годовых. Проценты по депозиту начисляются раз в год и выплачиваются в конце срока депозита. Какова сумма возврата владельцу депозита с процентами банком?

4. Торговая фирма «Полюс» имеет ограниченный объем финансовых ресурсов для приобретения снегоходов в Санкт-Петербурге у совместного предприятия «Зеро», кроме того, ранее контракты с этим предприятием не заключались. Сумма партий снегоходов составляет 200 тыс. руб. Предложите и обоснуйте выгодный форму безналичных расчетов.

5. Рассчитать целесообразность кредитования в размере 250 тыс. руб. на 5 лет в банке, если среднегодовой уровень инфляции составляет 11%, банковская ставка по кредиту составляет 7% годовых при условии начисления сложных процентов ежемесячно (используйте аннуитет).

ВАРИАНТ №2

1. Как определить наиболее целесообразный способ привлечения средств конкретным банком?

2. Ежегодно журнал «The Banker» публикует рейтинг крупнейших банков мира. По каким критериям издание ранжирует эти организации? Какие российские банки входят в число1000 крупнейших банков мира? Какое место в рейтинге они занимают? Что это означает для российских банков?

3. Автосалон продал автомобиль за 210 тыс. руб., получив в момент продажи 80% стоимости. Остальная сумма и процент за кредит в размере 12% годовых должны быть уплачены покупателем в течение 4 месяцев равными платежами. Рассчитать сумму платежа.

4. Месячный темп инфляции – 0,5%. Предприятие имеет в своем распоряжении привлеченные финансовые ресурсы, годовая процентная ставка по которым – 16%. Определить реальную годовую ставку коммерческого кредита. Какую скидку на товар следует предложить предприятию для компенсации инфляционных потерь и затрат по коммерческому кредиту, если нормальный срок дебиторской задолженности – 15 дней.

5. Рассчитать полный и средний срок кредита, если предполагается, что период использования – 3 года, льготный период – 1 год, период погашения – 1 год.

ВАРИАНТ №3

1. В кризисных условиях ликвидность и рисковость активов выступают важными показателями, определяющими финансовую стабильность. Выделите факторы, которые влияют на указанные характеристики банковских активов на макро- и микроуровнях.

2. Сформулируйте преимущества (недостатки) использования документарного аккредитива для всех основных участников расчетов. Почему в российской хозяйственной практике применение аккредитивов не получило широкого распространения?

3. Рассчитать скорость обращения денег в будущем году, если объем ВВП в будущем году возрастет в 1,3 раза. Скорость обращения денег отчетного года составляет 7,5 оборота. Денежная масса в текущем году составляет 450 млрд руб., в будущем периоде ожидается ее увеличение на 7%.

4. Вкладчик имеет возможность положить в коммерческий банк на депозит 500 тыс. руб. на 3 года. Вкладчик осуществляет выбор между тремя банками. Определить, какой вариант наиболее выгоден для вкладчика, если банки предлагают следующие схемы. Первый банк – 18% годовых с начислением и выплатой процентов по истечении каждого года; второй банк – 14% с ежемесячным начислением процентов и выплатой их вместе всей суммой по истечении срока вклада; третий банк – 16% с полугодовым начислением процентов и выплатой по истечении срока вклада.

5. Магазин бытовой техники предлагает покупателям приобретение товаров в кредит на следующих условиях: 10-10-10: 10% - первоначальный взнос, 10% - ставка за кредит, 10 месяцев – срок кредита. Погашение кредита в филиале Сбербанка. Рассчитать эффективную процентную ставку за пользование кредитом, если приобретен компьютер по выданной пластиковой карте стоимостью 20 тыс. руб., банк взимает ежемесячную комиссию за каждую операцию 1%, за эмиссию карты 500 руб., за транзакции по внесению средств для погашения долга через банкомат 100 руб.

ВАРИАНТ №4

1. В рамках антикризисного пакета мер Агентство страхования вкладов было наделено в 2008 г. полномочием санировать проблемные банки. Какова процедура оздоровления банка? Что может предпринимать АСВ для санации проблемного банка? В конце 2008 – начале 2009 г. через процедуру оздоровления прошли несколько банков. Какие преимущества и недостатки для банков и их клиентов первого опыта санации можно выделить? Что означает санация банка для его вкладчиков?

2. Банк России переводит российскую банковскую систему на международные стандарты банковской деятельности Базель II. Как это повлияет на доходы и расходы российских коммерческих банков?

3. Определить сумму избыточных резервов банков в России на 1 июля 2008 г. по рублевым резервам, зная общую сумму банковских резервов 1689 млрд руб. и общий размер ФОР ( фонда обязательного резервирования) по рублевым и валютным депозитам на эту дату 1255 млрд руб.

4. Две компании заключили договор, по которому компания А соглашается раз в полгода платить компании Б фиксированную процентную ставку 10% годовых от основной суммы 20 тыс. евро, получая взамен плавающую ставку ЛИБОР. Определить сумму взаимной задолженности между компаниями в первом полугодии, если ставка ЛИБОР составила 9% годовых.

5. Сумма ссуды 10 тыс. руб., реальная доходность ссудной операции определена в размере 5%, срок 10 лет. Проценты начисляются ежегодно. Определить наращенную сумму, компенсирующую инфляцию, если общий темп инфляции за период равен 1,5.

ВАРИАНТ №5

1. К вам (начальнику управления активных операций) пришел акционер банка, который владеет 20% акций, и потребовал предоставить ему льготный кредит. В противном случае он пообещал поставить вопрос о снятии вас с должности на собрании акционеров.

Ваши действия?

2. Традиционно самым прибыльным банком в нашей стране является Сбербанк России. Но в первом полугодии 2009 г. чистая прибыль банка сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Как менялись показатели прибыли банка за последние пять лет? Почему при росте вкладов населения и объема кредитного портфеля юридическим лицам эффективность работы банка снизилась?

3. Определить, как изменится сумма денежных средств в размере 8 тыс. руб. за 4 месяца, если индекс цен за каждый из первых трех месяцев составил 1,17%, а в четвертом месяце темп инфляции был равен 4%.

4. Используя расчеты критериев оценки инвестиций для принятия банком решения о предоставлении долгосрочного кредита, оценить целесообразность приобретения за счет кредита технологической линии стоимостью 1 млн. руб. для производства творога, сроком эксплуатации и окупаемости 5 лет, если цена капитала равна 25%, ставка налога на прибыль – 15%.

Прогнозный показатель	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Выручка от реализации продукции(творог)	540	740	760	800	700
Текущие расходы	330	350	360	370	380

Данные по оценке кредитоспособности долгосрочного заемщика

5. Банк выдал фермерскому объединению кредит на 3 года под залог 600 муниципальных облигаций курсовой стоимостью 5 тыс. руб. каждая. Номинальная величина кредита – 70% от курсовой стоимости ценных бумаг. Процентная ставка – 14% годовых. Рассчитать сумму выданного кредита и реальную процентную ставку за пользование кредитом, если ежеквартально: удерживаются комиссионные в размере 0,2% от суммы кредита; удерживаются комиссионные в размере 0,8% от суммы кредита.

ВАРИАНТ №6

1. Банк России – активный участник рынка ценных бумаг. Какие функции на этом рынке он выполняет? Определите особенности регулирующей, эмиссионной, инвестиционной, торговой, ломбардной, дисконтной деятельности Банка России. В каких торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) получил право участвовать в 2009 г. Банк России?

2. Сосед попросил вас прокомментировать рекламу по телевизору: кредит на десять месяцев; 0% за кредит; 0% первый взнос. Кому выгодна такая система кредитования?

3. АО « КРОНА» обратилось в коммерческий банк в отдел инвестиционных операций за консультацией по вопросу целесообразности использования источников финансирования проекта. Процентная ставка по долгосрочным кредитам банков региона составляет в среднем 14%, ожидается снижение ставки на 10% ежегодно в связи с изменением ставки рефинансирования Центрального банка и конъюнктурой денежного рынка. Дивиденды по выпущенным акциям данного предприятия составляют в прошедшем периоде 185 руб. при номинальной стоимости 1 тыс. руб., планируется ежегодное повышение дивидендов на 5%. Выпуск акций на предполагаемую сумму 180 млн. руб. для финансирования проекта сроком окупаемости 3 года сложнее по оформлению документов. Выступите в роли банковского консультанта и определите, что предпочтительнее: дополнительный выпуск акций или оформление ссуды в банке? Используйте в качестве коэффициента дисконтирования будущих потоков – 13%.

4. В банк « Альфа» вложено 150 млн. руб. на депозитные счета. Норма обязательных резервов, перечисленных на счета в Центральном банке, - 10%. В кассе коммерческого банка – 300 млн. руб. Определить фактические, обязательные и избыточные резервы банка «Альфа». На какую максимальную сумму может банк и вся банковская система увеличить денежное предложение, если все денежные средства будут обращаться внутри страны?

5. Коммерческий вексель торговой компании номинальной стоимостью 40 тыс. руб. сроком погашения через 95 дней реализуется с дисконтированной ставкой дохода 16% годовых. Среднегодовой уровень инфляции – 11%. Целесообразна ли покупка данного векселя?

ВАРИАНТ № 7

1. В большинстве стран с рыночной экономикой разделены функции банковского регулирования и банковского надзора. ЦБ РФ одновременно выступает и органом банковского регулирования, и органом банковского надзора. Приведите аргументы в поддержку и против одновременного закрепления за центральным банком обеих указанных функций. Можете ли вы подкрепить свои высказывания примерами из зарубежного опыта.

2. Международные кредитно-финансовые учреждения.

3. Банк принимает вклады на срочный депозит на следующих условиях: процентная ставка при сроке 35 дней – 45%, при сроке 65 дней – 48%, при сроке 90 дней – 50%. Рассчитайте доход клиента при вкладе 10 млн. руб. на указанные сроки. Год не високосный.

4. Вклад открыт 20 марта 2002года в размере 50 000 руб. Процентная ставка по вкладу 45% годовых. 15 апреля вкладчик снимает со счета 10 000 руб. 5 мая вкладчиком был сделан дополнительный взнос в размере 10 000 руб. 22 июня счет был закрыт. требуется рассчитать доход вкладчика.

5. Банк выдал кредит 600 000 руб. на год, требуемая реальная доходность операции равна 5% годовых. Ожидаемый уровень инфляции – 60%. Определить:

• ставку процентов по кредиту с учетом инфляции;

• погашаемую сумму;

• сумму начисленных процентов.