Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Met_lab_rab_ekonometrika.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
14.56 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ университет

Ливенский филиал ОрелГТУ

Кафедра: «Математика и информатика»

В.И. Брусова

В.А. Гордон

Л.И. Шмаркова

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

Дисциплина – «Эконометрика»

Направление - 521600 «Экономика»

Ливны 2002

Авторы: преподаватель кафедры «Математика и информатика»

В.И. Брусова__________________

зав. кафедрой «Высшая математика»,

профессор, д.т.н. В.А. Гордон__________________

доцент кафедры «Высшая математика»,

к.ф.-м.н. Л.И. Шмаркова__________________

Рецензент: доцент кафедры «Экономика и менеджмент»,

к.э.н. Е.В.Сибирская __________________

Методические указания и варианты лабораторных работ по курсу «Эконометрика» предназначены для студентов 3-го курса направления 521600 «Экономика» очной формы обучения.

Методические указания рассмотрены и одобрены:

на заседании кафедры математики и информатики Ливенского филиала

ОрелГТУ «____»_____________________ г., протокол №_______ и рекомендованы к использованию в учебном процессе

Зав.кафедрой ___________________Т.Л. Пантелеева

на заседании кафедры высшей математики «____»_____________________ г.,

протокол №_______ и рекомендованы к использованию в учебном процессе

Зав.кафедрой, профессор, д.т.н. ___________________В.А. Гордон

на заседании УМС финансово-экономического факультета

«____»_____________________ г., протокол №_______ и допущены к использованию в учебном процессе

Председатель УМС, доцент, к.э.н._______________ С.А. Измалкова

Содержание

стр.

Введение 3

1. Требования к знаниям, умениям и навыкам при выполнении

лабораторных работ 4

2. Рекомендуемый перечень и содержание лабораторных работ 6

2.1. Лабораторная работа №1

Построение модели линейной парной регрессии, анализ

статистической значимости и выполнение прогноза 6

2.2. Лабораторная работа №2

Построение модели нелинейной парной регрессии, анализ

статистической значимости и выполнение прогноза 25

2.3.Лабораторная работа №3

Построение модели множественной регрессии и корреляции:

вычисление параметров и оценка статистических характеристик 35

2.4.Лабораторная работа №4

Аналитическое выравнивание временного ряда 54

2.5.Лабораторная работа №5

Моделирование временных рядов: оценка адекватности

уравнений тренда 68

Литература 98

Приложения 99

Введение

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Эконометрика» каждый студент очной формы обучения (направление 521600 «Экономика») должен выполнить в V семестре 3 курса пять лабораторных работ (№1, №2, №3, №4, №5).

Задания лабораторных работ ориентированы на освоение начального курса эконометрики. Изучение этой дисциплины предполагает приобретение студентами опыта построения эконометрических моделей, принятия решения о спецификации и идентификации модели, оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция.

Перед выполнением заданий лабораторных работ рекомендуется ознакомиться /1/, /2/ с соответствующими темам указанного раздела эконометрики:

– линейная регрессия и корреляция;

– оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции;

– интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии;

– нелинейная регрессия;

– корреляция для нелинейной регрессии;

  • средняя ошибка аппроксимации;

  • отбор факторов и выбор формы уравнения множественной регрессии;

  • оценка параметров уравнения множественной регрессии;

  • частные уравнения регрессии;

  • множественные и частные корреляции;

  • оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции;

– основные элементы временного ряда;

– выявление структуры временного ряда;

– автокорреляция уровней временного ряда;

– моделирование сезонных и циклических колебаний;

  • моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений;

  • специфика статистической оценки взаимосвязи временных рядов;

  • автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона;

  • оценивание параметров уравнений регрессий при наличии автокорреляции в остатках;

  • динамические эконометрические модели.

Все разделы методических указаний имеют идентичную структуру:

  • краткие методические положения, включающие основные понятия, определения и формулы;

  • определение целей лабораторной работы;

  • постановка задачи;

  • выполнение типовых заданий лабораторных работ;

  • указания по реализации типового задания на компьютере с помощью ППП MS Excel;

  • задания, предлагаемые студентам для самостоятельного выполнения;

  • вопросы, предлагаемые студентам для контроля;

  • содержание отчета по лабораторной работе.

В конце методических указаний содержатся основные математико-статистические таблицы, необходимые для решения задач.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]