- •Раздел 1. Введение г
- •Глава 1.
- •Глава 6.
- •9 Мощных моделей, создающих
- •Глава 10.
- •Глава 11.
- •Глава 12.
- •Глава 13.
- •Глава 14.
- •Вопрос 246
- •Глава 15.
- •Раздел 1 введение
- •Глава 1
- •Глава 1 Методы торговли 5
- •Глава 1 Методы торговли 7
- •1. Герои:
- •2. Отказ системы:
- •Глава 1 Методы торговли 9
- •3.Ученичество:
- •Глава 1 Методы торговли 11
- •Глава 1 Методы торговли 13
- •Глава 1 Методы торговли 15
- •Глава 1 Методы торговли 17
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2
- •Глава 2 Предпосылки, основные правила и определения 25
- •Глава 2 Предпосылки, основные правила и определения 27
- •Глава 2 Предпосылки, основные правила и определения 29
- •Глава 3
- •1. Управление капиталом и самоконтроль
- •Глава 3 Необходимые компоненты 33
- •2. Рыночная механика:
- •Раздел 2 контекст
- •Глава 4
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5 Анализ тренда Комбинация macd/Stochastic 53 %к, Быстрый (Сырой) Стохастик:
- •Глава 5 Анализ тренда Комбинация macd/Stochastic 55
- •Глава 5 Анализ тренда Комбинация macd/Stochastic 57
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 5 Анализ тренда Комбинация macd/Stochastic 69
- •Глава 6
- •9 Мощных моделей, создающих эффективные торговые сигналы
- •Глава 6 Индикаторы направления 9 мощных моделей 73
- •Глава 6
- •Глава 6 Индикаторы направления 9 мощных моделей 77
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6 Индикаторы направления 9 мощных моделей 87
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 6 Индикаторы направления 9 мощных моделей 105
- •Глава 6
- •Глава 6 Индикаторы направления 9 мощных моделей 109
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7 Осцилляторы перекупленности и перепроданности 115
- •Глава 7
- •Глава 7 Осцилляторы перекупленности и перепроданности 121
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7 Осцилляторы перекупленности и перепроданности 127
- •Раздел 3
- •Глава 8
- •Глава 8 Анализ Фибоначчи, Основы 133
- •Глава 8 Анализ Фибоначчи, Основы 135
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8 Анализ Фибоначчи, Основы 141
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9 Уровни ДиНаполи 147
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9
- •Глава 9 Уровни ДиНаполи 157
- •Глава 10
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 161
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 163
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 165
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 167
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 169
- •Глава 10 Уровни ДиНаполи Множественные фокусные числа и рыночные размахи 171
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 177
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 179
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 181
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 183
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 191
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 201
- •Глава 11 Торговля с использованием уровней ДиНаполи 203
- •Глава 12
- •Глава 12 Сводим все вместе, базовый пример 207
- •Глава 12 Сводим все вместе, базовый пример 209
- •Глава 12 Сводим все вместе, базовый пример 211
- •Глава 12 Сводим все вместе, базовый пример 213
- •Глава 12 Сводим все вместе, базовый пример 215
- •Глава 13
- •Глава 13
- •Глава 13
- •Глава 13
- •Глава 13
- •Глава 13 Тактика Фиббоначи 229
- •Глава 13
- •Глава 13
- •Глава 13 Тактика Фиббоначи 235
- •Глава 1 4
- •Глава 14 Уклонение от типичной ошибки 239
- •Глава 14 Уклонение от типичной ошибки 241
- •Глава 14
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 249
- •Глава 15
- •Глава 15
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 255
- •Глава 15
- •Глава 15
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 261
- •Глава 15
- •Глава 15
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 267
- •Глава 15
- •Глава 15
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 297
- •Глава 15 Еще несколько рыночных примеров 299
- •Глава 15
Глава 1 Методы торговли 13
РЕЗЮМЕ:
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ:
Вы можете извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку.
У вас будет свободный персональный распорядок работы.
Вы получаете возможность быстро достичь больших прибылей (или убыт- ков).
У вас появится потенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выиг- рыш/проигрыш .
Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой.
Существует абсолютная необходимость особой и адекватной окружающей рабочей среды для торговли.
Относительно "небольшого" капитала может быть достаточно для достиже- ния поставленных вами целей.
Концентрация на относительно небольшом числе рынков не только прием- лема, но и предпочтительна.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ:
Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не исключение.
Методы тестирования, основанные на исторических гипотетических дан- ных, как правило, по многим причинам очень ненадежные.
Большинство механических систем в конечном счете отказывают. Нужно пытаться использовать систему, которая в данное время работает.
Системы, основанные на прорыве волатильности, похоже, лучше других выдерживают испытание временем.
Необходимо одновременное применение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладить кривую капитала.
Относительно большой капитал необходим для системной и рыночной ди- версификации, а также для неизбежных проседаний.
14 Уровни ДиНаполи
Если системная и рыночная диверсификации достигнуты, крупный капи- тал работает эффективно.
Необходимо постоянное (без перерывов) выполнение всех торговых сигна- лов.
Найти адекватных помощников для выполнения сигналов системы - дело само по себе нелегкое.
АСПЕКТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ:
Можно устроить свою личную жизнь превосходным образом, если удастся выполнить намеченные торговые цели.
Чувство самоудовлетворения, опасности и чутье первооткрывателя прихо- дят с опытом торговли.
Если не управлять должным образом стрессом, он способен привести к раз- рушению вашего психического и физического здоровья.
Легкомысленный или опрометчивый подход приведет к финансовому кра- ху.
Рабочая нагрузка чудовищна и бесконечна. Ее необходимо правильно рас- считать.
Вы сможете познакомиться и установить дружеские и профессиональные отношения с некоторыми из самых лучших и ярких людей на планете.
Глава 1 Методы торговли 15
ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СРАВНЕНИИ С ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
Вы не только должны решить, как вам торговать - аналитически или механически, но и продумать, какая временная структура вас больше всего устраивает. Затем следует убедиться, что выбранный временной масштаб оптимальный для используемого подхода.
Это легко сделать, используя методологию, преподаваемую в этой книге. По существу, вы применяете те же самые основные критерии и к пятиминутной диаграмме, и к месячной. А вот, что вам лучше всего подходит - более трудный вопрос.
Мой опыт указывает, что для трейдера-новичка, работающего вне операционного зала биржи, внутридневная игра самоубийство. Что означает "новичок?" Это любой участник рынка, активно торгующий на протяжении менее одного года. А если вы занимаетесь этим лишь часть времени или от случая к случаю, вам лучше подождать три-пять лет, прежде чем переходить к внутридневной торговле. Однако отсюда вытекает другой вопрос: кого считать дэйтрейдером? Мое определение: это трейдер, активно отслеживающий поведение цен в течение дня и принимающий решения, основываясь на том, что происходит в этот момент на рынке.
Трейдер, работающий в дневном (или более крупном) масштабе, может выбирать точку взвода или выхода для исполнения в течение следующего дня. При этом его не считают дэйтрейдером.
Что представляет собой позиционный игрок? Правильный ответ: "Это зависит от перспективы". Для оператора биржевого зала пятиминутный трейдер позиционный игрок. Для трейдера, работающего на основе дневных графиков, позиционный игрок тот, кто торгует по недельным графикам, и так далее. Мы с вами будем считать позиционным трейдера, оперирующего дневными графиками или выше. Как только вы сужаете рамки, время для ответа уменьшается, и стресс возрастает. Когда сжимаются временные рамки, необходимо думать со скоростью компьютера. Вам придется принимать в семь раз больше решений при переходе от дневной к часовой торговле, в 12 раз больше при переходе от часовой к пятиминутной. Конечно, возможности возрастают, но я не думаю, что здравомыслящий тренер по боксу выпустит многообещающего новичка на ринг с Майком Тайсоном только для того, чтобы он научился быстрее реагировать на удары. В конце концов, будущий чемпион может потерять больше, чем только свои уши!
16 Уровни ДиНаполи
НЕДОСТАТКИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
Вам требуется опыт. Много опыта. Особенно в части освоения технических приемов размещения ордеров и полного понимания, что происходит в опера- ционном зале биржи.
Вам нужны превосходные брокерские и клиринговые услуги.
У вас высокие накладные расходы на программное обеспечение, поставку котировок, оборудование и операционные затраты.
Торговая деятельность отнимает у вас так много времени, что вы не можете делать деньги, занимаясь чем-нибудь еще.
Уровень стресса возрастает до чрезвычайных масштабов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
Вы можете торговать гораздо большим количеством контрактов с данным капиталом.
У вас будет намного больше торговых возможностей, чем у позиционного трейдера.
Если ваш торговый капитал строго ограничен, и вы квалифицированы по иным параметрам, то получаете торговые возможности, позволяющие ис- пользовать более близкие стопы. Очевидно, типичный диапазон колебаний пятиминутных баров меньше, чем типичный диапазон колебаний дневных ба- ров. Этот пункт по сути дела вариант изложения пункта №1.
Вы должны быть в состоянии все это пересказать, чтобы определить преимущества и недостатки, присущие положению позиционного трейдера.