Глава 5

Анализ тренда Смещение скользящие средние

49

Когда мы достигаем вершины, получаем устойчивый прорыв сквозь 3x3 в нижнюю сторону, и 3x3 скрывает или "покрывает" последующее колебание назад к вершине. Взгляните на ее увеличенный вид на Рисунке 4-8.

РИСУНОК 4-8

Если бы мы подтянули наши стопы слишком быстро после открытия короткой пози­ции в день "А", они бы сработали в день "В" или "С". Если бы мы руководствовались 3x3 для нанесения Тренда, у нас не было бы причин беспокоиться относительно нашей короткой позиции, если бы не произошел существенный откат назад, выше 3x3. В по­следующих главах мы подробно рассмотрим технические приемы размещения стопов. А пока важно, чтобы вы поняли: 3x3 дает рынку возможность дышать. Обратный подъем к предыдущей вершине позволяет тем, кто обеспечил рыночную ликвидность для продавцов, развернуть накопленные у них длинные позиции и, вероятно, открыть короткие позиции.

По мере изучения концепций, описанных в этой книге, вам станет понятнее, что рын­ки устойчивы и послушны, если реагируют на любое серьезное Движение цен. Они не­постоянны и опасны для торговли, если на них устойчивые и сильные движения толь­ко в одном Направлении. Это из-за того, что профессионалы, обеспечивавшие ликвид­ность рынкам, оказались на неправильном пути!

Глава 5

АНАЛИЗ ТРЕНДА

КОМБИНАЦИЯ MACD/STOCHASTIC

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

Подобно большинству трейдеров, плохо знакомых со стохастиком, я был какое-то вре­мя сбит с толку его поведением и одновременно встревожен результатами своих пер­вых попыток работы с ним. К счастью, чтобы смотреть стохастик, я выбрал программ­ное обеспечение CQG TQ20/20™. Я подчеркиваю: к счастью, потому что в TQ мною ис­пользовался модифицированный тип стохастика, а не то, что называется стандартным стохастиком Лэйна (Lane Stochastic). Спустя некоторое время я узнал, что в формулах исчисления стохастиков имеются различия. Если бы я попытался применять этот ин­дикатор, используя иную стохастическую формулу, чем была зашита в TQ20/20™, мое обучение обошлось бы намного дороже. Индикатор было бы намного труднее при­менять и интерпретировать.

ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММИСТЫ И ПРОБЛЕМЫ:

Рискуя, что ваши глаза остекленеют от скуки или в мозгу от напряжения закупорят­ся сосуды, я собираюсь отступить немного в сторону и обсудить серьезные проблемы трейдеров при попытках использовать торговые инструменты. Стохастик и, в мень­шей степени, MACD дают нам прекрасную основу для этого обсуждения. Сначала рас­смотрим стохастик.

Создатель стохастиков Джордж Лэйн¹ заметил, что цена закрытия в пределах диапа­зона бара имела значение, сходное с будущим поведением цены. После значительных

¹ George Lane, Investment Educators

52 Уровни ДиНаполи

усилий и стараний он получил формулу, количественно подтвердившую его предполо­жения. Это кажется достаточно ясным и простым, но в реальном мире, где данный во­прос отслеживает программное обеспечение, такую задачу решить совсем не легко. Су­ществуют вызывающие тревогу разновидности стохастических формул, указанные в ссылочном материале. Даже при общении с Джорджем - одним из наиболее хорошо осведомленных, щедрых и честных трейдеров - я не нашел простого способа, как из оригинальной формулы можно получить то, что мы, трейдеры, используем теперь. По­этому поступим следующим образом. Я не буду пытаться похоронить вас в сложных расчетах. В Приложении "Е" есть уравнения для математиков и программистов. Я также дам вам возможность сразу перейти к Предпочтительному Стохастику (Preferred Stochastic), перелистнув несколько страниц, если вас интересует только то, что я использую. В таком случае вы проскочите немного муторное обсуждение. Одна­ко от вас скроются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, пользу­ясь программным обеспечением при анализе для принятия торговых решений.

Работа Джорджа постепенно обросла разнообразными терминами:

Стохастик Лэйна (Lane Stochastic) Сырой Стохастик (Raw Stochastic) Быстрый Стохастик (Fast Stochastic) Медленный Стохастик (Slow Stochastic) Модифицированный Стохастик (Modified Stochastic) Настоящий Стохастик (The Stochastic)

ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАНЬТЕ! ПРАВИЛЬНЫЙ СТОХАСТИК:

Покупая графический пакет, от Trade-Em-Quick Software Inc., мы можем быть увере­ны, что в нем уже есть "Настоящий Стохастик" в качестве одного из встроенных ин­дикаторов. Отлично, мы счастливы, так как это - тот индикатор, о котором читали и хотим использовать. Однако какой же из стохастиков "Настоящий Стохастик"? Если мы не будем знать достаточно, чтобы задать вопросы по существу некоторым инфор­мированным и ответственным продавцам, то сложно даже представить, что мы полу­чим в действительности! Итак, давайте поговорим о стохастиках, а также разберем­ся в программном обеспечении и в том, как оно разрабатывается.

СТОХАСТИК ЛЭЙНА (СЫРОЙ СТОХАСТИК):

Что касается меня, то я считаю, что все стохастики можно законно называть Стохас-тиками Лэйна - все они обязаны своим происхождением Джорджу Лэйну. Стохасти­ки, которые мы здесь обсудим, имеют две линии: быстро движущаяся линия %К и медленно движущаяся линия %D. Похоже, есть некоторое сходство между различны­ми стохастическими формулами для %К Быстрого стохастика, иногда называемого Сырым стохастиком, поэтому мы начнем с него. Я приведу здесь его уравнение.