- •Эконометрического моделирования План лекции
- •Введение
- •1.Предмет, цель и задачи эконометрики.
- •2.Этапы становления эконометрики
- •3. Введение в эконометрическое моделирование
- •4. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования
- •5. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция План лекции
- •Введение
- •1. Модель линейной парной регрессии. Метод наименьших квадратов
- •2. Коэффициент корреляции
- •3. Основные положения регрессионного анализа. Теорема Гаусса – Маркова
- •4. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации
- •5. Построение интервальных прогнозов по модели парной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 3. Множественный регрессионный анализ План лекции
- •Введение
- •1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии
- •2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
- •3. Предпосылки для множественного регрессионного анализа.
- •Теорема Гаусса-Маркова.
- •4. Стандартизированное уравнение линейной множественной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 4. Множественная корреляция План лекции
- •Введение
- •1. Множественная линейная корреляционная зависимость
- •2. Частные коэффициенты корреляции
- •3. Коэффициент множественной корреляции
- •4. Отбор факторов в случае линейной множественной регрессии
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 5. Линейные регрессионные модели
- •1. Суть гетероскедастичности, ее последствия
- •2. Тесты, позволяющие выявить наличие гетероскедастичности остатков
- •3. Устранение гетероскедастичности
- •4. Автокорреляция остатков, ее последствия. Обнаружение автокорреляции остатков
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 6. Линейные регрессионные модели
- •1. Фиктивные переменные
- •2. Модели регрессии с фиктивными переменными сдвига
- •3. Модели регрессии с фиктивными переменными наклона
- •4. Критерий г. Чоу
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 7. Модели временных рядов План лекции
- •Введение
- •1. Понятие временного ряда. Общий вид модели временного ряда
- •2. Проверка гипотезы существования тенденции
- •3. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция
- •Авторегрессия первого порядка. Тест Дарбина-Уотсона
- •4. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда
- •6. Процесс построения аддитивной модели временного ряда
- •7. Прогнозирование на основе моделей временного ряда
- •8. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 8: модели с лаговыми переменными План лекции
- •Введение
- •1. Модели с распределенными лагами
- •2. Модели авторегрессии
- •3. Авторегрессионные модели и их моделирование
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений План лекции
- •Введение
- •1. Структурная и приведенная формы моделей
- •2. Проблема идентификации
- •Матрица коэффициентов (1)
- •Матрица коэффициентов (2)
- •Матрица коэффициентов (3)
- •3. Оценивание параметров структурной модели
- •Условные данные по пяти регионам
- •Контрольные вопросы:
- •Используемая литература
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
Ростовский филиал
Кафедра информационных таможенных технологий и информатики
М.М. Цвиль
Конспекты лекций
по учебной дисциплине
«Эконометрика»
Ростов-на-Дону
2012
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕМА 1. Основные аспекты эконометрического моделирования 4
ТЕМА 2. Парная линейная регрессия и корреляция 13
ТЕМА 3. Множественный регрессионный анализ 28
ТЕМА 4. Множественная корреляция 38
ТЕМА 5.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными
и автокорреляционными остатками 49
ТЕМА 6. Регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные 66
ТЕМА 7. Модели временных рядов 73
ТЕМА 8. Модели с лаговыми переменными 92
ТЕМА 9. Системы линейных одновременных уравнений 102
Используемая литература 121
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Эконометрического моделирования План лекции
1. Предмет, цель и задачи эконометрики.
2. Этапы становления эконометрики.
3. Введение в эконометрическое моделирование.
4. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования.
5. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
Введение
Переход к рыночной экономике повышает требования к качеству подготовки экономистов, которые должны владеть количественными методами анализа в экономике и должны быть востребованы на рынке труда. Деятельность экономиста должна содержать прогностическую составляющую, обеспечивающую возможность заранее сигнализировать о наступлении тех или иных «особых» ситуаций. Если в период централизованной плановой экономики упор делался на балансовых и оптимизационных методах исследования, то в период рыночной экономики возрастает роль эконометрических методов.
1.Предмет, цель и задачи эконометрики.
Дисциплина «Эконометрика» относится к федеральному компоненту цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин.
Термин «эконометрика» (экономика и метрика) был введен норвежским ученым Рагнаром Фришем (1895 – 1973 г.) в 1926 г. для обозначения нового направления в экономической науке, предназначенного для количественного анализа экономических процессов и явлений.
Эконометрика является одним из разделов математического моделирования экономических процессов, который базируется:
на экономической теории;
теории вероятностей и математической статистике;
экономической статистике и экономических измерениях.
Определение 1:
Эконометрика – это научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, методов и приемов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей в экономике.
Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов.
2.Этапы становления эконометрики
1930 г. Образовано эконометрическое общество, основатели которого – И.Фишер, Р.Фриш, О.Андерсон, Я. Тинберген и др.
1933 г. Начал издаваться журнал «Econometrica», который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки.
1930-1939г. Я.Тинберген начал макроэконометрическое моделирование.
1941 г. Появился первый учебник по эконометрике, написанный Я.Тинбергеном.
1955 г. Л.Клейном и А.Гольдбергом была построена одна из первых комплексных эконометрических моделей, которая состояла из 15 регрессионных уравнений и охватывала 40 макроэкономических показателей по данным за 20 лет.
В нашей стране первая попытка внедрить эконометрику в советскую школу принадлежит В.С.Немчинову (1960 г.). Эта попытка привела к выделению направлений «экономико-математические методы» и «экономическая кибернетика». И только с 1995 г. эконометрика стала по-настоящему развиваться в России. С 2006 г. в нашей стране выходит ежеквартальный журнал «Прикладная эконометрика».
Последние десятилетия эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается. Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение за разработки в этой области Нобелевских премий по экономике Р. Фришу и Я. Тинбергу (1969 г.)., Л. Клейну (1980 г.), Т. Хаавельмо (1989 г.), Дж. Хекману и Д. Макфаддену (2000г.).