- •Тема 1 роль фінансового ринку в економіці Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 2 грошовий ринок Семінарське занятті
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 3 валютний ринок Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 4 ринок капіталів Семінарське заняття
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 5 цінні папери як головний інструмент фінансового ринку Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 6 економіко-правова природа цінних паперів в україни Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 7 ринок цінних паперів як складова фінансового ринку Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •10. Реєстратори та депозитарії відносяться до групи:
- •11. Інфраструктури! інститути, які спеціалізуються на виконанні функцій зберігання цінних паперів та обліку прав власності - це:
- •12. Функції нагляду за процесами переходу права власності на випущені цінні папери виконують:
- •Рекомендована література
- •Тема 8 формування портфеля цінних паперів Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 9 ціноутворення на фінансовому ринку Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 10 вартість інструментів фінансового ринку Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •6. Відсоткова ставка — це:
- •Рекомендована література
- •Тема 11 оцінка ризику на фінансовому ринку Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Тема 12 фондові індекси та їх роль в економіці Семінарське заняття
- •Задачі та завдання
- •6. Розрахуйте значення індексу як середньоарифметичного незваженого, виходячи з наступних даних, при умові, що базове значення індексу дорівнює 100.
- •Тести для самоперевірки
- •Рекомендована література
- •Словник термінів із курсу "фінансовий ринок"
Тема 8 формування портфеля цінних паперів Семінарське заняття
Питання до обговорення
1. Портфелі цінних паперів. Характеристика та типи.
2. Основні методи формування портфелів цінних паперів.
3. Управління портфелями цінних паперів; зміст та цілі,
4. Характеристика методів управління портфелями цінних паперів.
5. Особливості формування портфелів цінних паперів в Україні.
Доповіді:
1. Відділ цінних паперів підприємства та його робота на фондовому ринку.
2. Особливості формування портфеля цінних паперів в Україні.
Задачі та завдання
1. Встановіть правильну послідовність етапів управління інвестиційним портфелем:
- Моніторинг, тобто постійне вивчення і аналіз факторів, які можуть викликати зміни в інвестиційному портфелі, перегляд портфелю.
- Оцінка ефективності портфелю цінних паперів.
- Вибір інвестиційної політики. Формування портфеля цінних паперів.
- Аналіз ринку цінних паперів, визначення рівня доходу за різними цінними паперами.
- Дайте характеристику кожному етапу управління інвестиційним портфелем.
2. На українському фінансовому ринку гостро стоїть проблема захисту прав інвесторів та акціонерів. В чому виявляється ця проблема для різних груп інвесторів? Які заходи по захисту прав інвесторів повинні здійснювати держава і самі інвестори?
3. Проаналізуйте переваги та недоліки активного і пасивного управління портфелями цінних паперів. Заповніть таблицю: Що означає вираз "не класти яйця в один кошик"? Чи існує оптимальна кількість "кошиків" для інвестування? Від чого вона залежить?
5. Дайте типологію інвестиційних портфелів. Сформулюйте суть консервативного і агресивного портфелів цінних паперів.
6. Дайте характеристику сучасному стану українського фінансового ринку з точки зору інвестора.
7. Яка стратегія управління інвестиційним портфелем може бути обрана банком:
а) активна;
б) активно-пасивна;
в) пасивна;
г) нейтральна?
8. Інвестор вкладає власні кошти в якісні цінні папери і переслідує при цьому мету безпечного вкладання. До якого типу інвесторів можна його віднести? Відповідь обґрунтуйте.
9. Назвіть основні складові ефективної інвестиційної діяльності комерційного банку. Дайте Їм характеристику.
10. Портфель цінних паперів - це відповідним чином підібрана сукупність окремих видів цінних паперів. Визначте мету формування портфелів цінних паперів. Яким в зв'язку з цим може бути характер портфеля цінних паперів? Дайте характеристику таким портфелям.
Тести для самоперевірки
1. Дайте визначення: "Портфель цінних паперів - це ..."
2. Збільшення капіталу за рахунок дивідендів та відсотків є метою формування:
а) портфеля консервативного зростання;
б) портфеля середнього зростання;
в) портфеля доходу.
3. Доповніть перелік принципів формування портфеля цінних паперів:
а) безпечність;
б) дохідність;
в) ліквідність;
г) ...
4. Інвесторами, для яких головними цілями виступають безпечність вкладень + дохідність, є:
а) консервативні;
б) помірно агресивні;
в) агресивні;
г) досвідчені.
5. Процес внесення до складу портфеля різноманітних цінних паперів із різними характеристиками називається...
6. Встановіть послідовність етапів формування портфеля цінних паперів:
- оцінка ступеня портфельного інвестиційного ризику;
- моделювання структури портфеля;
- визначення характеру портфеля;
- вибір типу портфеля.
7. Дайте визначення: "Інвестиційний фонд — це..."
8. Індексний метод пасивної форми управління портфелем цінних паперів полягає у:
а) внесенні до складу портфеля різноманітних цінних паперів із різними характеристиками;
б) підтримці структури і збереженні рівня загальних характеристик портфеля;
в) виборі певного еталонного портфеля і формуванні аналогічного.
9. Добровільне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, що не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів, і зареєстроване ДКЦПФР визначається як:
а) фондова біржа;
б) довірче товариство;
е) торговельна-інформаційна система;
г) саморегульовану організація.