Лабораторные работы3 / 1,2,3 / №2 / отчет2 в,г
.docФедеральное агентство по образованию Российской Федерации
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра АПрИС
Лабораторная работа №2
Многомерная безусловная оптимизация
Выполнил: студент группы САПР-327 Васильев А.А.
Проверила: Колоденкова А.Е.
Уфа 2006
Многомерная безусловная оптимизация
1. Цель работы
Знакомство с методами многомерной безусловной оптимизации первого и нулевого порядка и их освоение, сравнение эффективности применения этих методов конкретных целевых функций.
2. Условие задачи
Вариант 1:
Составить программы, реализующие следующие методы поиска:
- метод наискорейшего спуска;
- метод покоординатного спуска с постоянным шагом.
Найти точку минимума функции
Начальное приближение: (1;0)
Точность решения: 0,0001
4.1 Текст программы:
program naiskor;
uses crt, graph;
var k,n,m,i,dr,md:integer;
q,y,a,b,a1,a2,yk,ymin,xmin,d,e,x1,x2,p_1,p_2,us:real;
function realst(r:real; dig,deg:integer):string;
var Buf:string[20];
begin str(r:dig:deg,buf); realst:=Buf; end;
function f(var x1,x2:real):real;
begin f:=x1-1.4*x2+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2); end;
Function p1(var x1,x2: real): real;
begin p1:=1+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2)*0.02*x1; end;
Function p2(var x1,x2: real): real;
begin p2:=-1.4+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2)*0.22*x2; end;
function fa1(var x1,p_1,a1:real):real;
begin fa1:=x1-a1*p_1; end;
function fa2(var x2,p_2,a2:real):real;
begin fa2:=x2-a2*p_2; end;
begin
clrscr;
write('vvedite nachalnoe priblisenie Xo1 '); readln(x1);
write('vvedite nachalnoe priblisenie Xo2 '); readln(x2);
write('vvedite uslovie ostanova e '); readln(e);
k:=0; dr:=detect; initgraph(dr,md,''); setGraphmode(md);
line(399,0,399,470); line(0,200,640,200);
outtextxy(620,210,'x1'); outtextxy(410,455,'x2');
setcolor(black); lineto(410,250);
lineto(round(x1*20+399),round(x2*50+200));
setcolor(white);
p_2:=p2(x1,x2);
p_1:=p1(x1,x2);
repeat
k:=k+1; a:=0; b:=1; n:=75; m:=1;
a1:=(a+b)/2; yk:=fa1(x1,p_1,a1); ymin:=999999;
repeat
m:=m-1;
for i:=1 to n do
begin
a1:=a+i*(b-a)/(n+1);
if fa1(x1,p_1,a1)<ymin then
begin
ymin:=fa1(x1,p_1,a1);
xmin:=a1;
end;
end;
a1:=xmin; yk:=ymin; d:=b-a;
a:=a1-d/(n+1); b:=a1+d/(n+1);
until m=0;
a:=0; b:=1; n:=75; m:=1; a2:=(a+b)/2;
yk:=fa2(x2,p_2,a2); ymin:=999999;
repeat
m:=m-1;
for i:=1 to n do
begin
a2:=a+i*(b-a)/(n+1);
if fa2(x2,p_2,a2)<ymin then
begin
ymin:=fa2(x2,p_2,a2);
xmin:=a2;
end;
end;
a2:=xmin; yk:=ymin; d:=b-a;
a:=a2-d/(n+1); b:=a2+d/(n+1);
until m=0;
x1:=x1-a1*p_1;
x2:=x2-a2*p_2;
p_1:=p1(x1,x2);
p_2:=p2(x1,x2);
us:=sqrt(p_1*p_1+p_2*p_2);
lineto(round(x1*30+400),round(x2*30+200));
until (abs(us)<e)or(abs(us)=e);
y:=f(x1,x2);
outtextxy(40,20,'tochka minimuma imeet koordinati: ');
outtextxy(40,30,'x1= ' + realst(x1,10,5));
outtextxy(40,40,'x2= ' + realst(x2,10,5));
outtextxy(40,50,'y= ' + realst(f(x1,x2),10,10));
outtextxy(40,60,'chislo vichislenij ravno '+realst(k,5,0));
readkey; closegraph; end.
4.2 Текст программы:
Program pocoord;
Uses crt,graph;
Var
x,y,e,a,x1,x2,g: real;
i,k,dr,md: integer;
function realst(r:real; dig,deg:integer):string;
var Buf:string[20];
begin str(r:dig:deg,buf); realst:=Buf;
end;
Function f(x1,x2: real): real;
Begin f:=x1-1.4*x2+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2); end;
Function p1(x1,x2: real): real;
Begin p1:=1+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2)*0.02*x1; end;
Function p2(x1,x2: real): real;
Begin p2:=-1.4+exp(0.01*x1*x1+0.11*x2*x2)*0.22*x2; end;
begin
clrscr;
write('vvedite nachalnoe priblisenie Xo1 '); readln(x1);
write('vvedite nachalnoe priblisenie Xo2 '); readln(x2);
write('vvedite postoianij shag a '); readln(a);
write('vvedite uslovie ostanova e '); readln(e);
k:=0; dr:=detect; initgraph(dr,md,''); setGraphmode(md);
line(399,0,399,470); line(0,200,640,200);
outtextxy(620,210,'x1'); outtextxy(410,455,'x2');
setcolor(black); lineto(399,455); setcolor(white);
repeat
if (i mod 2)=0 then x1:=x1-a*p1(x1,x2);
if (i mod 2)<>0 then x2:=x2-a*p2(x1,x2);
i:=i+1; g:=sqrt(p1(x1,x2)*p1(x1,x2)+p2(x1,x2)*p2(x1,x2));
k:=k+1; lineto(round(x1*30)+400,round(x2*30)+200);
until (abs(g)<e)or(abs(g)=e);
outtextxy(40,20,'tochka minimuma imeet koordinati: ');
outtextxy(40,30,'x1= ' + realst(x1,10,5));
outtextxy(40,40,'x2= ' + realst(x2,10,5));
outtextxy(40,50,'y= ' + realst(f(x1,x2),10,10));
outtextxy(40,60,'chislo vichislenij ravno '+realst(k,5,0));
Readkey; closegraph;
end.
5.1 график траектории промежуточных приближений
метода наискорейшего спуска
5.2 график траектории промежуточных приближений
метода покоординатного спуска с постоянным шагом
6. Результаты сравнения рассмотренных методов поиска
№ |
Метод поиска |
Полученная точка минимума |
Значение f(x1,x2) |
Кол-во итераций |
|
X1 |
Х2 |
|
|
||
1 |
метод наискорейшего спуска |
-11.25188 |
1.43189 |
-8.8124053413 |
2087 |
2 |
метод покоординатного спуска с постоянным шагом |
-11.25108 |
1.43211 |
-8.8124053443 |
89 |
Вывод:
В данной работе были изучены два метода многомерной безусловной оптимизации:
- метод наискорейшего спуска;
- метод покоординатного спуска с постоянным шагом.
Применив их к конкретной функции двух переменных и сравнив результаты, можно сказать, что наиболее оптимальным из них является метод покоординатного спуска с постоянным шагом, количество итераций которого меньше, чем в методе наискорейшего спуска.