17. Оценка существенности показателей формы распределения с помощью t-критерия.

При оценке существенности формы распределения проводится проверка гипотезы о распределении.

Выдвигается предположение, что форма фактического распределения подчиняется законам нормального распределения, т.е. соответствует значениям эталонной формы. Это предположение называется нулевой гипотезой.

Смысл нулевой гипотезы: частоты нормального распределения соответствуют частотам фактического распределения и затем эта гипотеза проверяется.

H₀ : f_нр<=> f_фр

Проверка нулевой гипотезы осуществляется с помощью t-критерия.

Если совокупность небольшая по объему (менее 25ед) критическое значение t-критерия определяется по таблице значений t-критерия Стьюдента, с высокой степенью вероятности (близкой к 100%), и с учетом числа степеней свободы n-1, где n-коэф-т совокупности.

Если объем совокупности больше 25 ед., критическое значение t-критерия определяется по таблице значений интеграла вероятности.

Если объем совокупности близок к 100ед, то критическое значение по таблице интеграла вероятности приближается к 3 , при том, что уровень интеграла вероятности приблизительно равен 100%.

С критическим значением t-критерия сравнивается фактическое его значение. Которое определяется след. образом:

1) Сначала рассчитывается ошибка коэф-та асимметрии (mAs) за счет действия случайных причин. Ошибка будетотличатся в зависимости от объема единиц. Если n>=100, то

Если n<100

Фактическое значение t-критерия определяют исходя из соотношения

Критическое значение t-критерия – это max значение, при котором принимается нулевая гипотеза, т.е. делается вывод о случайной природе асимметрии распределения. Это указывает на то что в совокупности нет аномальных единиц.

Если фактическое значение t-критерия больше критического, делается вывод о том, что асимметрия распределения существенна, сложилась под действием значимых причин. В этом случае мы должны отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. Перекос в форме фактического распределения не случаен, т.е. в совокупности присутствует единица с аномальными значениями признака.

18. Задачи изучения динамики внешнеторговой деятельности. Временные ряды в статистике внешней торговли, их графическое отображение.

Изучение динамики показателей внешней торговли и пост­роение прогнозов их развития - одна из основных задач, изучение которых необходимо для выработки управленческих решений. Без учёта прогнозов объёмов экспорта и импорта (как в целом, так и по товарным группам, странам-контрагентам и т.д.) нельзя обос­нованно определять сумму таможенных платежей, поступающих в бюджет. Не изучив динамику прохождения важнейших грузов через конкретный таможенный орган, сезонные и конъюнктурные колебания товаропотоков, невозможно определить оптимальную численность сотрудников таможенного органа, его организацион­ную структуру и необходимое техническое оснащение. В силу ука­занных причин анализ динамики следует проводить на всех уров­нях от федерального до конкретной таможни.

Статистические методы анализа динамики позволяют ре­шать множество задач, в том числе:

1. Изучить закономерности развития явлений и процессов внешней торговли во времени.

2. Выявить тенденции развития процессов и явлений.

3. Дать аналитическое описание выявленных тенденций в виде уравнения прямой или кривой линии.

4. Изучить колеблемость уровней временных рядов показа­телей внешней торговли и дать ей количественную оценку.

5. Выполнить прогнозы показателей внешней торговли на ближайшую перспективу по выявленным тенденциям.

6. Дать вероятностную оценку прогнозов с учётом колеба­ний уровней временных рядов.

7. Изучить сезонные, циклические и другие колебания вне­шнеторговых товаропотоков и дать им количественную оценку.

8. Учесть сезонные и другие колебания в прогнозах пока- зателей внешней торговли, подверженных сезонности или цик- личности и другие задачи.

Информационной базой для изучения динамики и про­гнозирования служат временные ряды. Временной ряд - это таблица, в которой приводятся отрезки или моменты времени и значения показателя внешней торговли, сформировавшегося за указанные временные характеристики.

В каждом ряду динамики имеются два основных элемента: время t и конкретное значение показателя (уровень ряда) у.

Временные ряды подразделяются на моментные (значения показателей внешней торговли формируется за определенный отрезок времени) и интервальные (ряд, в котором уровни характеризуют результат, накопленный или вновь произведенный за определенный интервал времени). В статистике внешней торговли в большинстве случаев строятся и изучаются интервальные ряды.

Выбор интервала или момента времени зависит от целей исследования. В таможенной статистике они, в большинстве случаев, регламентированы нормативными документами. Чаще всего это декада, месяц, квартал или год. Моментные временные ряды в статистике внешней торговли используются редко.

Для наглядной характеристики динамики явления исполь­зуются графики временных рядов