Глава 10. Проверка статистических гипотез 328
10.1. Принцип практической уверенности 329
10.2. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки 330
10.3. Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей 336
10.4. Проверка гипотез о равенстве долей признака в двух и более совокупностях 342
10.5. Проверка гипотез о равенстве дисперсий двух и более совокупностей 345
10.6. Проверка гипотез о числовых значениях параметров 350
10.7. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез о законе распределения 354
10.8. Проверка гипотез об однородности выборок 363
Упражнения 365
Глава 11. Дисперсионный анализ 369
11.1. Однофакторный дисперсионный анализ 370
11.2. Понятие о двухфакторном дисперсионном анализе 378
Упражнения 385
Глава 12. Корреляционный анализ 386
12.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости 387
12.2. Линейная парная регрессия 389
12.3. Коэффициент корреляции 398
12.4. Основные положения корреляционного анализа. Двумерная модель 405
12.5. Проверка значимости и интервальная оценка параметров связи 407
12.6. Корреляционное отношение и индекс корреляции 411
12.7. Понятие о многомерном корреляционном анализе. Множественный и частный коэффициенты корреляции 416
12.8. Ранговая корреляция 422
Упражнения 430
Глава 13. Регрессионный анализ 432
13.1. Основные положения регрессионного анализа. Парная регрессионная модель 433
13.2. Интервальная оценка и проверка значимости уравнения регрессии 435
13.3. Нелинейная регрессия 442
13.4. Множественный регрессионный анализ 446
13.5. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 454
13.6. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии 457
13.7. Оценка взаимосвязи переменных. Проверка значимости уравнения множественной регрессии 460
13.8. Мультиколлинеарность 463
13.9. Понятие о других методах многомерного статистического анализа 465
Упражнения 467
Глава 14. Введение в анализ временных рядов 470
14.1. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа 471
14.2. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция 473
14.3. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты). 476
14.4. Временные ряды и прогнозирование. Автокорреляция возмущений 481
14.5. Авторегрессионная модель 487
Упражнения 488
Глава 15. Линейные регрессионные модели финансового рынка 489
15.1. Регрессионные модели 490
15.2. Рыночная модель 492
15.3. Модели зависимости от касательного портфеля 494
15.4. Неравновесные и равновесные модели 496
15.5. Модель оценки финансовых активов (САРМ) 499
15.6. Связь между ожидаемой доходностью и риском оптимального портфеля 500
15.7. Многофакторные модели 501
Библиографический список 503
Ответы к упражнениям 505
Приложения. Математико-статистические таблицы 520
