Ответы на тесты по финансовому менеджменту / ответыФМ2

1.1. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Метод Монте-Карло помогает прогнозировать денежные потоки

2.       Если неопределенность свойственна только одной переменной, анализ чувствительности дает «оптимистические» и «пессимистические» значения потоков денежных средств и чистой приведенной стоимости проекта

3.       Диверсификация приводит к уменьшению рыночного риска

4.       Инвесторы предпочитают диверсифицированные компании, так как они подвержены меньшему риску

5.       Вклад акций хорошо диверсифицированного портфеля зависит от присущего им рыночного риска

 

1.2. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Уровень безубыточности продаж выше, когда безубыточность выражена через чистую приведенную стоимость, а не через бухгалтерскую прибыль

2.       Нет необходимости применять анализ чувствительности к проектам, бета активов которых равна нулю

3.       Если бы все акции имели только положительные значения коэффициента корреляции, диверсификация не смогла бы снизить риск

4.       Если неопределенность свойственна только одной переменной, анализ чувствительности дает «оптимистические» и «пессимистические» значения потоков денежных средств и чистой приведенной стоимости проекта

5.       Фирма, которая инвестирует в рисковое предприятие с положительной чистой приведенной стоимостью, ожидает получить экономическую ренту

 

1.3. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Анализ чувствительности позволяет выявить переменные, наиболее значимых для успеха проекта

2.       Метод Монте-Карло помогает прогнозировать денежные потоки

3.       Диверсификация приводит к уменьшению рыночного риска

4.       Если бы все акции имели только отрицательные значения коэффициента корреляции, диверсификация не смогла бы снизить риск

5.       Ожидаемая доходность инвестиций с отрицательной бетой ниже безрисковой процентной ставки

 

1.4. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Использование метода Монте-Карло избавляет от необходимости оценивать свойственные проекту альтернативные издержки

2.       Степень риска хорошо диверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

3.       Если неопределенность свойственна только одной переменной, анализ чувствительности дает «оптимистические» и «пессимистические» значения потоков денежных средств и чистой приведенной стоимости проекта

4.       Фирма, доходность которой равна альтернативным издержкам привлечения капитала, получает экономическую ренту

5.       Анализ чувствительности позволяет выявить переменные, наиболее значимых для успеха проекта

 

1.5. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Риск недиверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

2.       Ожидаемая доходность инвестиций с отрицательной бетой ниже безрисковой процентной ставки

3.       Инвесторы предпочитают диверсифицированные компании, так как они подвержены меньшему риску

4.       Метод Монте-Карло помогает прогнозировать денежные потоки

5.       Нет необходимости применять анализ чувствительности к проектам, бета активов которых равна нулю

 

1.6. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Фирма, которая инвестирует в рисковое предприятие с положительной чистой приведенной стоимостью, ожидает получить экономическую ренту

2.       Использование метода Монте-Карло избавляет от необходимости оценивать свойственные проекту альтернативные издержки

3.       Вклад акций хорошо диверсифицированного портфеля не зависит от присущего им рыночного риска

4.       Ожидаемая доходность инвестиций с отрицательной бетой ниже безрисковой процентной ставки

5.       Степень риска хорошо диверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

 

1.7. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Если бы все акции имели только положительные значения коэффициента корреляции, диверсификация не смогла бы снизить риск

2.       Вклад акций хорошо диверсифицированного портфеля зависит от присущего им рыночного риска

3.       Фирма, которая инвестирует в рисковое предприятие с положительной чистой приведенной стоимостью, ожидает получить экономическую ренту

4.       Уровень безубыточности продаж ниже, когда безубыточность выражена через чистую приведенную стоимость, а не через бухгалтерскую прибыль

5.       Фирма, доходность которой равна альтернативным издержкам привлечения капитала, получает экономическую ренту

 

1.8. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Метод Монте-Карло помогает прогнозировать денежные потоки

2.       Фирма, доходность которой равна альтернативным издержкам привлечения капитала, получает экономическую ренту

3.       Риск недиверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

4.       Диверсификация приводит к уменьшению рыночного риска

5.       Нет необходимости применять анализ чувствительности к проектам, бета активов которых равна нулю

 

1.9. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Степень риска хорошо диверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

2.       Степень риска хорошо диверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

3.       Анализ чувствительности позволяет выявить переменные, наиболее значимых для успеха проекта

4.       Фирма, которая инвестирует в рисковое предприятие с положительной чистой приведенной стоимостью, ожидает получить экономическую ренту

5.       Инвесторы предпочитают диверсифицированные компании, так как они подвержены меньшему риску

 

1.10. Отметьте номера правильных утверждений

1.       Фирма, доходность которой равна альтернативным издержкам привлечения капитала, получает экономическую ренту

2.       Инвесторы предпочитают диверсифицированные компании, так как они подвержены меньшему риску

3.       Уровень безубыточности продаж выше, когда безубыточность выражена через чистую приведенную стоимость, а не через бухгалтерскую прибыль

4.       Вклад акций хорошо диверсифицированного портфеля зависит от присущего им рыночного риска

5.       Использование метода Монте-Карло избавляет от необходимости оценивать свойственные проекту альтернативные издержки

 

1. Отметьте номера правильных утверждений

1. Инвесторы предпочитают диверсифицированные компании, так как они подвержены меньшему риску

2. Если бы все акции имели только положительные значения коэффициента корреляции, диверсификация не смогла бы снизить риск

3. Вклад акций хорошо диверсифицированного портфеля зависит от присущего им рыночного риска

4. Степень риска хорошо диверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

5. Риск недиверсифицированного портфеля с бетой, равной двум, в два раза ниже риска рыночного портфеля

6. Ожидаемая доходность инвестиций с отрицательной бетой ниже безрисковой процентной ставки

7. Нет необходимости применять анализ чувствительности к проектам, бета активов которых равна нулю

8. Анализ чувствительности позволяет выявить переменные, наиболее значимых для успеха проекта

9. Если неопределенность свойственна только одной переменной, анализ чувствительности дает «оптимистические» и «пессимистические» значения потоков денежных средств и чистой приведенной стоимости проекта

10. Уровень безубыточности продаж выше, когда безубыточность выражена через чистую приведенную стоимость, а не через бухгалтерскую прибыль

11. Метод Монте-Карло помогает прогнозировать денежные потоки

12. Использование метода Монте-Карло избавляет от необходимости оценивать свойственные проекту альтернативные издержки

13. Фирма, доходность которой равна альтернативным издержкам привлечения капитала, получает экономическую ренту

14. Фирма, которая инвестирует в рисковое предприятие с положительной чистой приведенной стоимостью, ожидает получить экономическую ренту

15. Диверсификация приводит к уменьшению рыночного риска