27. Внутрибанковская система управления рисками: ее организация и структура. Процедуры управления банковскими рисками. Значение эффективного управления рисками в повседневной деятельности банков.

Сист упр банк рисками- совокупн приемов, способов и методов работы персонала банка, позвол обеспечить положит финн рез при наличии неопределенности в усл деят, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по искл или снижению его отриц последствий. Исходя из видов рисков в банк деят в сист упр можно выделить блоки (1 упр кред риском, 2 упр риском несбалансир ликв, 3 упр % риском, 4 операц риском, 5 др исходя из видов риска).Выбор стратегии управления риском осущ на основе изучения рынка банк услуг и отд сегментов рынка. К числу наиб рисковых стратегий относится страт «лидера», связ с продажей нов банк услуг на нов рынке. Упр данной страт осущ путем сотрудничества банка с проверенной клиентской базой (со старыми клиентами).

Сист упр банк рисками включ: 1субъект упр, 2 идентификация риска, 3 оценка степени риска, 4 мониторинг риска. Элементы системы упр рисками предст собой сочетание приемов и способов работы персонала банка. К субъектам упр рисками относятся: 1 рук банка, отвечающ за сратегию и тактику банка, направленную на рост прибыли при допустимом ур риска,2 комитеты, приним реш о степени опред видов банк рисков, котор может принять на себя банк; 3 подразд банка, заним планированием его д-ти, 4 функциональн подразд , отвечающ за комерч риски, связанные с направлением д-ти этих подразделений, 5 аналитич подразделения, предост инф-ю для принятия реш по банк рискам, 6 службы внутр аудита и контроля, способн минимизир банк риски, 7 юр отдел, контролир прав риски. Субъекты упр риска зависят от размера и структуры банка. Идентификация риска- заключ в выявлении областей, зон риска. Для идентиф риска большое значение имеет инф база, складыв из сбора и обраб соответств инф.

Вида риска. Зона риска. 1.кредитный(1сниж кр-ти заемщика, 2 сниж кач кред портфеля, 3 появление проблемн ссуд, 4 возникн факторов дел риска, 5 надежность источн погаш долга); 2.риск несбаланс ликв (исп краткосроч рес для покрытия более долгосрочн активов, покрытие высоковостреб ресурсами вместо низковостр); 3.% риск(1 падение % маржи по отд видам оп банка, 2 несоответств размеров и сроков акт и пас, чувст к изм % ст, 3 превыш % ст по привл рес над ст по размещ этих рес); 4. риск потери дох(1 рост реальн ст-ти рес, 2 исп стаб и относит долгосрочн части рес для покрытия высоколикв акт,приводящ к сокращ или появл отриц % маржи, 3 доля неработ активов, 4 нерентаб бо и продукты, 5 нестаб источники формир); 5. операц риск (1 нов оп банка, вып персоналом с низким ур квалиф, 2 недостатки програмн обеспеч, 3 направления д-ти банка, имеющ недостаточн законодат обеспеч или неответств треб БР, 4 ограниченность или низк кач внутр контроля на отд сегментах БД).

Для оценки степ риска исп кач и колич анализ. Кач-анализ источн и потенц зон риска, опред в соотв с факторами. Поэтому важнейш усл кач анализа явл четкое выделение всех факторов, перечень кот зависит от вида риска. Колич анализ-преслед цель-численно опред степень риска. Он включ несколько блоков: 1 выбор критериев оценки ст риска, 2 опред допустим знач риска для банка, 3 опред фактич значен данного риска, 4 оценка возможности увеличения или сниж риска в дальнейшем. Мониторинг-процесс регулярн анализа показателя риска, применительно к его видам и принятие реш, напр на минимиз рисков при сохранении необх ур дох-ти. Процесс мониторинга включ: распред обяз по мониторингу риска, опред сист контр показателей и методов рег рисков. Методы рег рисков-1 м принятия риска на себя, 2 м предотвращения риска, 3 м передачи, 4 м уклонения.