- •Задача 1. Обгрунтування фінансових рішень
- •Задача 1. Прийняття рішень в умовах невизначеності
- •Задача 3. Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)
- •Задача 4. Статистичний метод кількісного аналізу ризику
- •Задача 5. Кількісний аналіз ризику методом оцінки доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості)
- •Задача 6. Метод аналізу ризику з використанням "дерева рішень"
Задача 4. Статистичний метод кількісного аналізу ризику
Є статистичні дані за декілька років щодо роботи фірми за одним із напрямів її діяльності. Необхідно, користуючись статистичним методом, розрахувати очікуваний рівень ризику (коефіцієнта ризику) даного виду діяльності фірми і розкид його значень. Побудувати графік зміни рівня ризику. Базуючись на отриманих результатах, зробити прогноз рівня ризику на майбутній рік, відобразити його на графіку. Вихідні дані наведені в табл. 4.1.
Табл. 4.1 - Вихідні дані для розрахунків
Номер варіанта |
Рік |
Частота виникнення збитків |
|||
Область мінімального ризику |
Область підвищеного ризику |
Область критичного ризику |
Область припустимого ризику |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2006 2007 2008 |
0,10 0,12 0,13 |
0,09 0,16 0,19 |
0,08 0,22 0,15 |
0,35 0,25 0,19 |
2 |
2007 2008 2009 |
0,20 0,25 0,30 |
0,13 0,14 0,21 |
0,14 0,19 0,12 |
0,12 0,13 0,11 |
3 |
2008 2009 2010 |
0,12 0,11 0,09 |
0,04 0,05 0,21 |
0,12 0,14 0,22 |
0,15 0,25 0,35 |
4 |
2007 2008 2009 |
0,22 0,25 0,30 |
0,25 0,20 0,21 |
0,26 0,21 0,20 |
0,20 0,19 0,17 |
5 |
2006 2007 2008 |
0,35 0,04 0,07 |
0,22 0,12 0,14 |
0,17 0,20 0,21 |
0,12 0,25 0,25 |
6 |
2005 2006 2007 |
0,12 0,13 0,16 |
0,21 0,25 0,23 |
0,24 0,25 0,27 |
0,22 0,29 0,31 |
7 |
2007 2008 2009 |
0.09 0,33 0,21 |
0,22 0,31 0,23 |
0,21 0,14 0,22 |
0,29 0,05 0,24 |
8 |
2005 2006 2007 |
0,22 0,23 0,25 |
0,25 0,21 0,20 |
0,29 0,22 0,18 |
0,04 0,22 0,15 |
9 |
2008 2009 2010 |
0,12 0,25 0,30 |
0,13 0,27 0,25 |
0,14 0,22 0,21 |
0,09 0,11 0,12 |
10 |
2007 2008 2009 |
0,23 0,25 0,22 |
0,06 0,07 0,08 |
0,11 0,14 0,15 |
0,22 0,22 0,24 |
11 |
2005 2006 2007 |
0,12 0,15 0,19 |
0,14 0,19 0,20 |
0,22 0,21 0,19 |
0,28 0,24 0,22 |
12 |
2007 2008 2009 |
0,13 0,22 0,05 |
0,16 0,22 0,12 |
0,18 0,22 0,21 |
0,23 0,23 0,25 |
13 |
2006 2007 2008 |
0,21 0,31 0,22 |
0,23 0,35 0,25 |
0,24 0,22 0,12 |
0,09 0,06 0,14 |
14 |
2008 2009 2010 |
0,12 0,13 0,14 |
0,17 0,20 0,13 |
0,19 0,21 0,12 |
0,22 0,15 0,11 |
15 |
2007 2008 2009 |
0,22 0,23 0,24 |
0,12 0,12 0,11 |
0,11 0,10 0,10 |
0,12 0,08 0,07 |
16 |
2005 2006 2007 |
0,12 0,12 0,19 |
0,23 0,15 0,21 |
0,15 0,22 0,23 |
0,22 0,25 0,24 |
17
|
2006 2007 2008 |
0,15 0,22 0,23 |
0,18 0,21 0,23 |
0,20 0,20 0,23 |
0,16 0,22 0,23 |
18 |
2007 2008 2009 |
0,24 0,25 0,26 |
0,13 0,24 0,22 |
0,12 0,19 0,18 |
0,14 0,17 0,16 |
19 |
2008 2009 2010 |
0,25 0,09 0,23 |
0,23 0,11 0,21 |
0,20 0,14 0,19 |
0,18 0,16 0,17 |
20 |
2006 2007 2008 |
0,08 0,12 0,23 |
0,22 0,23 0,25 |
0,21 0,20 0,22 |
0,19 0,18 0,17 |