- •Задача 1. Обгрунтування фінансових рішень
- •Задача 1. Прийняття рішень в умовах невизначеності
- •Задача 3. Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)
- •Задача 4. Статистичний метод кількісного аналізу ризику
- •Задача 5. Кількісний аналіз ризику методом оцінки доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості)
- •Задача 6. Метод аналізу ризику з використанням "дерева рішень"
Задача 3. Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)
Є два варіанти вкладень капіталу (табл.2.1). Необхідно вибрати варіант з більш очікуваним прибутком і визначити, який із варіантів є більш ризикованим. Якому з варіантів (А чи Б) ви віддасте перевагу (за критеріями ризик - прибуток) і чому? Відповідь обґрунтуйте.
Таблиця 2.1 - Варіанти вкладень капіталу
Варіант завдання |
Варіант вкладення капіталу |
Результат 1 |
Результат 2 |
Результат 3 |
Результат 4 |
||||
Імовірність |
Прибуток, тис. грн. |
Імовірність |
Прибуток, тис. грн. |
Імовірність |
Прибуток, тис. грн. |
Імовірність |
Прибуток, тис. грн. |
||
1 |
А |
0,2 |
15 |
0,25 |
10 |
0,35 |
20 |
0,2 |
30 |
Б |
0,1 |
0 |
0,25 |
15 |
0,05 |
10 |
0,6 |
25 |
|
2 |
А |
0,2 |
100 |
0,2 |
110 |
0,3 |
105 |
0,3 |
145 |
Б |
0,4 |
100 |
0,2 |
110 |
0,2 |
120 |
0,2 |
160 |
|
3 |
А |
0,2 |
40 |
0,2 |
50 |
0,2 |
60 |
0,4 |
100 |
Б |
0,1 |
0 |
0,2 |
60 |
0,4 |
70 |
0,3 |
100 |
|
4 |
А |
0,05 |
0 |
0,25 |
25 |
0,3 |
40 |
0,4 |
80 |
Б |
0,2 |
10 |
0,25 |
30 |
0,25 |
60 |
0,3 |
70 |
|
5 |
А |
0,1 |
10 |
0,3 |
30 |
0,4 |
40 |
0,2 |
50 |
Б |
0,2 |
20 |
0,2 |
30 |
0,25 |
40 |
0,35 |
50 |
|
6 |
А |
0,2 |
40 |
0,2 |
100 |
0,3 |
110 |
0,3 |
190 |
Б |
0,1 |
50 |
0,2 |
50 |
0,3 |
130 |
0,4 |
150 |
|
7 |
А |
0,15 |
10 |
0,25 |
40 |
0,3 |
80 |
0,3 |
120 |
Б |
0,1 |
20 |
0,3 |
30 |
0,3 |
80 |
0,3 |
130 |
|
8 |
А |
0,2 |
10 |
0,3 |
60 |
0,3 |
85 |
0,2 |
90 |
Б |
0,1 |
0 |
0,1 |
30 |
0,1 |
60 |
0,7 |
90 |
|
9 |
А |
0,2 |
10 |
0,2 |
30 |
0,2 |
40 |
0,4 |
140 |
Б |
0,35 |
50 |
0,25 |
30 |
0,3 |
30 |
0,1 |
300 |
|
10 |
А |
0,2 |
40 |
0,2 |
140 |
0,25 |
60 |
0,35 |
160 |
Б |
0,1 |
40 |
0,4 |
60 |
0,2 |
150 |
0,3 |
200 |
|
11 |
А |
0,2 |
0 |
0,2 |
10 |
0,2 |
50 |
0,4 |
90 |
Б |
0,4 |
10 |
0,4 |
30 |
0,1 |
100 |
0,1 |
250 |
|
12 |
А |
0,1 |
15 |
0,2 |
25 |
0,3 |
35 |
0,4 |
45 |
Б |
0,2 |
10 |
0,1 |
30 |
0,35 |
40 |
0,35 |
50 |
|
13 |
А |
0,2 |
90 |
0,2 |
100 |
0,3 |
110 |
0,3 |
150 |
Б |
0,1 |
90 |
0,3 |
100 |
0,3 |
130 |
0,3 |
120 |
|
14 |
А |
0,4 |
100 |
0,3 |
200 |
0,2 |
250 |
0,1 |
500 |
Б |
0,1 |
700 |
0,2 |
170 |
0,3 |
140 |
0,4 |
150 |
|
15 |
А |
0,1 |
100 |
0,2 |
150 |
0,3 |
160 |
0,4 |
170 |
Б |
0,2 |
135 |
0,2 |
140 |
0,3 |
145 |
0,3 |
165 |
|
16 |
А |
0,1 |
150 |
0,1 |
160 |
0,3 |
150 |
0,5 |
180 |
Б |
0,15 |
130 |
0,25 |
180 |
0,3 |
165 |
0,3 |
190 |
|
17 |
А |
0,2 |
150 |
0,3 |
200 |
0,2 |
250 |
0,3 |
300 |
Б |
0,1 |
0 |
0,2 |
200 |
0,3 |
230 |
0,4 |
400 |
|
18 |
А |
0,1 |
0 |
0,2 |
130 |
0,4 |
160 |
0,3 |
180 |
Б |
0,25 |
100 |
0,25 |
120 |
0,2 |
160 |
0,3 |
220 |
|
19 |
А |
0,1 |
120 |
0,2 |
160 |
0,3 |
190 |
0,4 |
250 |
Б |
0,4 |
230 |
0,25 |
180 |
0,2 |
170 |
0,15 |
90 |
|
20 |
А |
0,1 |
90 |
0,2 |
120 |
0,35 |
80 |
0,35 |
220 |
Б |
0,2 |
30 |
0,2 |
100 |
0,3 |
170 |
0,3 |
180 |
|