4.5. Статистическое прогнозирование кассовых оборотов

Движение денежной наличности характеризуют с помощью прогноза кассовых оборотов. Он отражает движение денежной массы из сферы обращения в кассы банковских учреждений и выдачу наличных предприятиям, населению.

Прогноз составляется на квартал с распределением по числам и утверждается для каждого банковского учреждения.

Прогноз составляют для поступления наличности (прогнозное поступление наличности в кассу банка) и ее выдачи (прогнозная выдача из кассы банка).

Используют такие методы прогнозирования:

• экстраполяции – по средним абсолютным приростам, индексам цен, коэффициентам эластичности, трендовой моделью и т.д.

• целевой – поиск условий для достижения заданных объемов кассовых оборотов

• моделирования связей – факторные, регрессионные модели, метод цепных рядов

На основе отчетности про прибыльность и кассовые операции выдачи определяют эмиссионный результат за отчетный период: превышение поступлений в кассу банка над выдачей из кассы является изъятием денег из обращения, превышение выдачи из кассы банка над поступлением в кассу способствует выпуску денег в обращение.

Наиболее важным ценовым инструментом регулирования ликвидности является ставка рефинансирования – ставка, в соответствии с которой коммерческие банки получают кредиты от НБУ. В условиях высокой инфляции использование ставки рефинансирования как инструмента жесткой монетарной политики ограничивается