- •Контрольная работа
- •Статистический анализ и прогноз данных
- •Содержание
- •1 Оптимальные портфели, лимиты и балансы банка
- •1.1 Теоретическое введение
- •2 Практическая часть
- •2.1 Постановка задачи
- •2.2 Ход решения
- •2 Статистический анализ и прогноз данных
- •2.1 Теоретическое введение
- •2.2 Практическая часть
- •2.2.1 Постановка задачи
- •2.2.1 Ход решения
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт управления бизнес-процессами и экономики
институт
Информационные технологии
кафедра
Контрольная работа
Оптимальные портфели, лимиты и балансы банка
Статистический анализ и прогноз данных
Студент ____________ И.М. Буриев
подпись, дата инициалы, фамилия
Преподаватель __________ О. . Багданова
подпись, дата инициалы, фамилия
Красноярск 2011
Содержание
Статистический анализ и прогноз данных 1
1.1 Теоретическое введение 3
2 Практическая часть 4
2.1 Постановка задачи 4
2.2 Ход решения 4
2 Статистический анализ и прогноз данных 11
2.1 Теоретическое введение 11
2.2 Практическая часть 13
2.2.1 Постановка задачи 13
2.2.1 Ход решения 14
1 Оптимальные портфели, лимиты и балансы банка 3
1.1 Теоретическое введение 3
1.2 Практическая часть 4
1.2.1 Постановка задачи 4
1.2.2 Ход решения 4
2 Статистический анализ и прогноз данных 9
2.1 Теоретическое введение 10
2.2 Практическая часть 12
2.2.1 Постановка задачи 12
2.2.2 Ход решения 13
Цель работы: Научиться решать экономические задачи с применением информационных технологий.
1 Оптимальные портфели, лимиты и балансы банка
1.1 Теоретическое введение
Экономико-математическая постановка задачи заключается в математической формализации описания целей банка, причинно-следственных связей финансовых показателей, внутренней и внешней среды банка. Модель должна учитывать как можно больше элементов и связей, чтобы достаточно точно отразить финансовую реальность и чтобы результаты решений были полезны менеджеру, принимающему плановые решения.
Подбор оптимальных параметров портфелей банка выполняется с помощью программы Microsoft Excel «Поиск решения».
Поиск решений является частью блока задач, который иногда называют анализ "что-если". Процедура поиска решения позволяет найти оптимальное значение формулы содержащейся в ячейке, которая называется целевой. Эта процедура работает с группой ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в целевой ячейке. Чтобы получить по формуле, содержащейся в целевой ячейке, заданный результат, процедура изменяет значения во влияющих ячейках. Чтобы сузить множество значений, используемых в модели, применяются ограничения. Эти ограничения могут ссылаться на другие влияющие ячейки.
Процедуру поиска решения можно использовать для определения значения влияющей ячейки, которое соответствует экстремуму зависимой ячейки.
2 Практическая часть
2.1 Постановка задачи
На основе данных приведенных в таблицах 1 и 2 с исходными данными требуется рассчитать прибыль банка при следующих условиях:
– увеличить процент затрат на 40%
– увеличить процент доходности 40%
2.2 Ход решения
1. Составляем плановые таблицы и связываем в них показатели формулами для вычислений.
В таблицах портфеля размещения ресурсов банка (таблица активов) портфеля привлечения ресурсов (пассивы) вводим данные по спискам операций и инструментов. Группировка производится по разделам публикуемых отчетных балансов банков и плановых балансов представляемых в проспектах эмиссии собственных акций. Отбор осуществляется традиционными методами формирования портфелей на основе оценок доходности, затрат и с учетом обязательств перед акционерами и вкладчиками.
2. Вводим собственные и технологические ограничения.
Активы и пассивы не могут принимать отрицательные значения.
Сумма активов не может быть больше пассивов, т.е. капитал и обязательств банка.
Определяем собственные лимиты (ограничения) деятельности и составляющих портфелей активов и пассивов банка.
3. Для подбора значений плановых показателей используем функцию Microsoft Excel «Поиск решения». Расчетная прибыль при данных условиях составляет … млн. руб., что представлено в таблицах 1, 2.
4. Производим расчет плановых показателей с учетом условий задания (п. 1.2.1). Расчет приведен в таблицах 3, 4 и 5, 6.
Таблица 1 – Оптимальный план портфеля банка, млн. руб. (Портфель привлечений)
Портфель привлечения |
План |
План,% |
Лимиты |
Затраты, % |
Нор. рез |
Резерв в ЦБ |
Вкл.нас |
затраты |
||||||
мин макс |
||||||||||||||
в целом по портфелю |
25,00 |
100,00 |
7 |
1500 |
|
|
2,74000001 |
4 |
16,6 |
|||||
1. Средства Центрального банка |
0,00 |
0,00 |
0 |
100 |
|
|
0 |
|
0 |
|||||
Корр. Счет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
Централиз. Кредитные ресурсы |
0,00 |
0,00 |
0 |
100 |
120 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
2. Средства кредит. Учереждений |
0 |
0,00 |
0 |
200 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||
Кор. Счета ком банков |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
10 |
20 |
0 |
|
0 |
|||||
МКБ. 2 мес |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
70 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
3. Средства клиентов, населения |
7 |
28,00 |
7 |
700 |
|
|
0,94 |
2 |
4 |
|||||
Текущие счета |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
40 |
20 |
0,2 |
1 |
0,4 |
|||||
Расчет счета Юр. Лиц |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
40 |
20 |
0,2 |
|
0,4 |
|||||
Вклады и обяз. До 30 дн |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
50 |
20 |
0,2 |
|
0,5 |
|||||
Вклады и обяз 31-90 дн |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
60 |
14 |
0,14 |
|
0,6 |
|||||
Вклады и обяз свыше 90 дн |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
70 |
10 |
0,1 |
|
0,7 |
|||||
Долгосроч. Вклады населения |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
70 |
10 |
0,1 |
1 |
0,7 |
|||||
Расчеты по факторингу |
1 |
4,00 |
1 |
100 |
70 |
0 |
0 |
|
0,7 |
|||||
4. Выпущеные банком ДО |
18 |
72,00 |
0 |
500 |
|
|
1,80000001 |
2 |
12,6 |
|||||
Векселя до востребования |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
50 |
20 |
0 |
|
0 |
|||||
Рыночные ДО до 30 дн |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
50 |
20 |
0 |
|
0 |
|||||
Рыночные ДО до 31-90 |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
60 |
14 |
0 |
|
0 |
|||||
Рыночные ДО свыше 90 дн |
16 |
64,00 |
0 |
100 |
70 |
10 |
1,600000012 |
|
11,2 |
|||||
То же для населения |
2 |
8,00 |
0 |
100 |
70 |
10 |
0,199999998 |
2 |
1,4 |
|||||
Собственный капитал |
5 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Прибыль |
87,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Таблица 2 – Оптимальный план портфеля банка, млн. руб. (Портфель размещений)
Портфель размещения |
план |
лимиты мин макс |
доходность, % |
доходы |
коэф. Риска актов |
Риски |
|||||
в целом по портфелю |
161 |
|
|
|
104 |
|
85,7 |
||||
1 денежные средства. Счета в цб |
30 |
1,2 |
30 |
5 |
1,5 |
0 |
0 |
||||
2. Средства в кредитных учреждениях |
20 |
2 |
20 |
|
9 |
|
14 |
||||
корсчета в банках |
10 |
1 |
10 |
10 |
1 |
70 |
7 |
||||
МБК 1 месяц |
10 |
1 |
10 |
80 |
8 |
70 |
7 |
||||
3. Вложения в ц\б. нак акции |
51 |
8 |
80 |
|
48,5 |
|
20,7 |
||||
ДО государственные |
20 |
2 |
20 |
90 |
18 |
0 |
0 |
||||
ДО местных органов |
2 |
2 |
20 |
|
1,7 |
20 |
0,4 |
||||
МКО , москва |
1 |
1 |
10 |
80 |
0,8 |
20 |
0,2 |
||||
ОКО, Челябинск |
1 |
1 |
10 |
90 |
0,9 |
20 |
0,2 |
||||
ДО негосударственные |
20 |
2 |
20 |
95 |
19 |
70 |
14 |
||||
Акции АО |
9 |
2 |
20 |
|
9,8 |
70 |
6,3 |
||||
АКБ "лосбанк" |
1 |
1 |
10 |
100 |
1 |
70 |
0,7 |
||||
ао "Находка" |
8 |
1 |
10 |
110 |
8,8 |
70 |
5,6 |
||||
4. Кредиты юр.лицам, населению |
60 |
6 |
60 |
|
45 |
|
51 |
||||
Кредиты предприятиям |
20 |
2 |
20 |
|
17 |
100 |
11 |
||||
Акционерным на 6 месяцев |
10 |
1 |
10 |
90 |
9 |
10 |
1 |
||||
Частным и семейным на 3мес. |
10 |
1 |
10 |
80 |
8 |
100 |
10 |
||||
Кредиты населению |
20 |
2 |
20 |
|
13 |
100 |
20 |
||||
Потребительские, на 3мес |
10 |
1 |
10 |
70 |
7 |
100 |
10 |
||||
Ипотечные на 5лет |
10 |
1 |
10 |
60 |
6 |
100 |
10 |
||||
Лизинг |
20 |
2 |
20 |
|
15 |
100 |
20 |
||||
Сельхозмашины, на 2года |
10 |
1 |
10 |
80 |
8 |
100 |
10 |
||||
Пекарни, на 1 год |
10 |
1 |
10 |
70 |
7 |
100 |
10 |
||||
Таблица 3 – Расчетный план портфеля банка при увеличении доходности по статье 40%, млн. руб. (Портфель привлечений)
Портфель привлечения |
План |
План,% |
Лимиты |
Затраты, % |
Нор. Рез. |
Резерв в ЦБ |
Вкл. Нас. |
затраты |
|
мин макс |
|||||||||
в целом по портфелю |
35,00 |
100,00 |
7 |
1500 |
|
|
6,54 |
2 |
7,2 |
1. Средства Центрального банка |
0,00 |
0,00 |
0 |
100 |
|
|
0 |
|
0 |
Корр. Счет |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Централиз. Кредитные ресурсы |
0,00 |
0,00 |
0 |
100 |
120 |
0 |
0 |
|
0 |
2. Средства кредит. Учереждений |
28 |
80,00 |
0 |
200 |
|
|
5,6 |
0 |
2,8 |
Кор. Счета ком банков |
28 |
80,00 |
0 |
100 |
10 |
20 |
5,6 |
|
2,8 |
МКБ. 2 мес |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
70 |
0 |
0 |
|
0 |
3. Средства клиентов, населения |
7 |
20,00 |
7 |
700 |
|
|
0,94 |
2 |
4,4 |
Текущие счета |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
80 |
20 |
0,2 |
1 |
0,8 |
Расчет счета Юр. Лиц |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
40 |
20 |
0,2 |
|
0,4 |
Вклады и обяз. До 30 дн |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
50 |
20 |
0,2 |
|
0,5 |
Вклады и обяз 31-90 дн |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
60 |
14 |
0,14 |
|
0,6 |
Вклады и обяз свыше 90 дн |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
70 |
10 |
0,1 |
|
0,7 |
Долгосроч. Вклады населения |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
70 |
10 |
0,1 |
1 |
0,7 |
Расчеты по факторингу |
1 |
2,86 |
1 |
100 |
70 |
0 |
0 |
|
0,7 |
4. Выпущеные банком ДО |
0 |
0,00 |
0 |
500 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Векселя до востребования |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
50 |
20 |
0 |
|
0 |
Рыночные ДО до 30 дн |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
50 |
20 |
0 |
|
0 |
Рыночные ДО до 31-90 |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
60 |
14 |
0 |
|
0 |
Рыночные ДО свыше 90 дн |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
70 |
10 |
0 |
|
0 |
То же для населения |
0 |
0,00 |
0 |
100 |
70 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Собственный капитал |
7 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
71,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 – Расчетный план портфеля банка при увеличении доходности по статье 40%, млн. руб. (Портфель размещения)
Портфель размещения |
план |
лимиты мин макс |
доходность, % |
доходы |
коэф. Риска актов |
Риски |
|||||
в целом по портфелю |
115 |
|
|
|
78,80000087 |
|
40,0000001 |
||||
1 денежные средства. Счета в цб |
30 |
1,2 |
30 |
5 |
1,5 |
0 |
0 |
||||
2. Средства в кредитных учреждениях |
19 |
2 |
20 |
|
8,2 |
|
13,3 |
||||
корсчета в банках |
10 |
1 |
10 |
10 |
1 |
70 |
7 |
||||
МБК 1 месяц |
9 |
1 |
10 |
80 |
7,2 |
70 |
6,3 |
||||
3. Вложения в ц\б. нак акции |
51 |
8 |
80 |
|
56,5 |
|
20,7 |
||||
ДО государственные |
20 |
2 |
20 |
130 |
26 |
0 |
0 |
||||
ДО местных органов |
2 |
2 |
20 |
|
1,7 |
20 |
0,4 |
||||
МКО , москва |
1 |
1 |
10 |
80 |
0,8 |
20 |
0,2 |
||||
ОКО, Челябинск |
1 |
1 |
10 |
90 |
0,9 |
20 |
0,2 |
||||
ДО негосударственные |
20 |
2 |
20 |
95 |
19 |
70 |
14 |
||||
Акции АО |
9 |
2 |
20 |
|
9,8 |
70 |
6,3 |
||||
АКБ "лосбанк" |
1 |
1 |
10 |
100 |
1 |
70 |
0,7 |
||||
ао "Находка" |
8 |
1 |
10 |
110 |
8,8 |
70 |
5,6 |
||||
4. Кредиты юр.лицам, населению |
15 |
6 |
60 |
|
12,60000087 |
|
6,000000097 |
||||
Кредиты предприятиям |
11 |
2 |
20 |
|
9,800000872 |
100 |
2,000000097 |
||||
Акционерным на 6 месяцев |
10 |
1 |
10 |
90 |
9,000000872 |
10 |
1,000000097 |
||||
Частным и семейным на 3мес. |
1 |
1 |
10 |
80 |
0,8 |
100 |
1 |
||||
Кредиты населению |
2 |
2 |
20 |
|
1,3 |
100 |
2 |
||||
Потребительские, на 3мес |
1 |
1 |
10 |
70 |
0,7 |
100 |
1 |
||||
Ипотечные на 5лет |
1 |
1 |
10 |
60 |
0,6 |
100 |
1 |
||||
Лизинг |
2 |
2 |
20 |
|
1,5 |
100 |
2 |
||||
Сельхозмашины, на 2года |
1 |
1 |
10 |
80 |
0,8 |
100 |
1 |
||||
Пекарни, на 1 год |
1 |
1 |
10 |
70 |
0,7 |
100 |
1 |
||||
Вывод:
Оптимальная прибыль при базовых условиях составит 87,4 млн. руб. Разработанный план оптимальной системы финансовых портфелей банка приведен в таблицах 3,4. При увеличении процента затрат на 40% изменений в размере прибыли банка наблюдается, т.к. прибыль уменьшилась 15,8. При увеличении процента доходности по кредитам для акционерных предприятий 40% наблюдается рост прибыли банка за счет