
- •1. Принцип гомоморфізму – наукова основа моделювання.
- •2. Поняття економіко-математичної моделі.
- •7. Класифікація економіко-математичних методів та моделей.
- •8. Задача оптимізації.
- •9. Критерій оптимальності.
- •10. Задачі статичного та динамічного програмування.
- •11. Задача про планування випуску малого підприємства.
- •12. Задача про постачання вантажів від постачальників до замовників.
- •13. Задача про раціональний розкрій.
- •14. Задача про складання суміші.
- •15. Форми запису задачі лінійного програмування та їх інтерпретація.
- •16. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування, графічний метод розв’язання задач лінійного програмування з двома змінними.
- •17. Симплексний метод.
- •18. Формування двоїстої задачі лінійного програмування, її економічна інтерпретація.
- •19. Теореми двоїстості та їх економічне значення.
- •20. Несиметричні двоїсті задачі.
- •21. Симетричні двоїсті задачі.
- •22. Двоїстий симплексний метод.
- •23. Транспортна задача.
- •27. Метод гілок і границь.
- •28. Розв’язання задач методом гілок і границь.
- •29. Загальна постановка задачі нелінійного програмування.
- •33. Поняття та природа економічного ризику
- •35. Основні види невизначеності :
- •36. Аналіз чинників невизначеності.
- •37. Класифікація ризиків.
- •42. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження ризику; прийняття ризику; оптимізація ступеня ризику.
- •45.Кількісний аналіз ризику
- •46. Статистичний метод
- •47. Застосування ймовірності до оцінки рівня ризику
- •48. Метод аналогії
- •49. Експертні методи оцінювання ризиків
- •51. Ризик у абсолютному вираженні
- •52. Поняття сподіваного значення (математичного сподівання)випадкової величини,дисперсії та середньоквадратичного відхилення
- •53.Ризик у відносному вираженні
- •54. Поняття коефіцієнта ризику та коефіцієнта варіації
- •55.Коєфіцієнт сподіваних збитків
- •56. Ризик і нерівність Чебишева
- •57. Спеціальні методи оцінки ризику:на основі аналізу фінансового стану підприємства,еврестичні методи,метод аналізу доцільності витрат,оцінка ефективності нововведень
- •58. Оцінка систематичного ризику
- •59. Оцінка ризику на основі встановлених нормативів
- •60. Інші методи оцінки ризику
- •61. Предмет економетрики
- •62. Основні типи економетричних моделей
- •63. Лінійна регресія і кореляція:зміст та оцінка параметрів
- •64. Оцінка значимості параметрів лінійної регресії та кореляції.Інтервали довіри для параметрів регресії
- •65. Інтервальний прогноз на основі лінійного рівняння регресії
- •66.Нелінійна регресія.
- •67. Основні припущення, що лежать в основі методу найменших квадратів
- •68. Відбір факторів для побудови множинної регресії та вибір форми її рівняння.
- •69. Оцінка параметрів рівняння множинної регресії.
- •71. Оцінка надійності результатів регресії та кореляції.
- •72. Прогнозування та побудова інтервалів довіри для прогнозу залежної змінної у багатофакторній регресії.
- •73. Визначення мультиколінеарності та її природа.
- •74. Теоретичні та практичні наслідки мультиколінеарності в загальному випадку. Тестування мультиколінеарності та засоби її вилучення.
- •75. Причини появи залежності між помилками.
- •76. Визначення гетероскедастичності та її природа.
- •77. Тестування наявності гетероскедастичності.
- •78. Поняття узагальненої економетричної моделі.
- •79. Наслідки використання класичного мнк в угазальненій моделі.
- •80. Сутність умнк.
- •81. Використання умнк для оцінки параметрів регресії у випадках гетероскедастичності.
- •82. Основні елементи часового ряду.
- •83. Автокореляція рівнів часового ряду і виявлення його структури.
- •84 Моделювання тенденції часового ряду.
- •85. Виявлення сезонних та циклічних коливань
- •86. Стаціонарні часові ряди.
- •87. Однофакторні стохастичні моделі стаціонарних часових рядів.
- •88. Нестаціонарні часові ряди.
13. Задача про раціональний розкрій.
Підприємство одержує прут сталевого прокату довжиною l = 800 см. Треба виготовити деталі трьох (і) різновидів: l1 = 250 см, а1 = 150 штук; l2 = 190 см, а2 = 140 штук; l3 = 100 см, а3 = 48 штук.
Скласти раціональний план розкрою вихідного матеріалу (деталей) з найменшими виходами (залишками).
Розв’язок задачі. Побудуємо таблицю можливих варіантів розкрою.
|
|
|
|
|
|
Спосіб розкрою |
К-ть прутів і-виду |
Залишок |
К-ть прутів, що розрізаються j-способом |
||
L1=250 |
L2=190 |
L3=100 |
|||
1 |
3 |
0 |
0 |
50 |
18 |
2 |
2 |
1 |
1 |
10 |
48 … |
3 |
2 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
1 |
2 |
1 |
70 |
|
5 |
1 |
1 |
3 |
60 |
|
6 |
1 |
0 |
5 |
50 |
|
7 |
0 |
4 |
0 |
40 |
|
8 |
0 |
3 |
2 |
30 |
|
9 |
0 |
2 |
4 |
20 |
|
10 |
0 |
1 |
6 |
10 |
|
11 |
0 |
0 |
8 |
0 |
|
Позначимо:
“хj” - кількість одиниць (прутків) первинного матеріалу, який буде розкроєно за “j” варіантом (способом);
аі – потрібна кількість деталей “і”-ого різновиду (lі - довжини);
сj – залишок при розкрої одиниці первинного матеріалу (прутка) за “j”-тим способом (варіантом);
bij – кількість деталей “і”-ого виду, яку отримують при виготовлені з одиниці первинного матеріалу (прутка) за “j”-тим варіантом (способом).
Найбільш трудомістка частина задачі – визначення способів (варіантів) розкрою
Цільова функція:
Z = 50*х1 + 10*х2 + 0*х3 + 70*х4 + 60*х5 + 50*х6 + +40*х7 + 30*х8 + 20*х9 + 10*х10 + 0*х11; min;
обмеження:
3х1 + 2х2 + 3х3 + 1х4 + х5 + х6 ≤ 150;
х2 + 2х4 + х5 + 4х7 + 3х8 + 2х9 + х10≤140;
х2 + 3х3 + х4 + 3х5 + 5х6 + 2х8 + 4х9 + 6х10 + 8х11≤48;
xj ≤ 0, j = 1,2,3…11.
14. Задача про складання суміші.
На підприємстві потрібно виготовити суміш, які містить 30% речовини П1, 20% речовини П2, 40% речовини П3 та 10% речовини П4. Для виготовлення суміші можливо використати три різновиди сировини М1, М2, М3 з різними співвідношеннями речовин та різною вартістю. Потрібно скласти суміш з мінімальною вартістю та наданим складом речовин. Ісходні дані наведені у таблиці.
Позначимо “xi” - кількість використаної сировини “Mi”.
Цільова функція:
Z = 4 x1 + 2x2 + 3x3 ® min;
обмеження:
0,3х1 + 0,1х2 + 0,6х3≤0,3;
0,1х1 + 0,2х2 + 0,2х3 ≤ 0,2;
0,5х1 + 0,6х2 + 0,1х3 ≤0,4;
0,1х1 + 0,1х2 + 0,1х3 ≤ 0,1;
хі ≤0.
Оптимальний план х* = (0; 0,6; 0,4); Z* = 2,4.