- •1. Принцип гомоморфізму – наукова основа моделювання.
- •2. Поняття економіко-математичної моделі.
- •7. Класифікація економіко-математичних методів та моделей.
- •8. Задача оптимізації.
- •9. Критерій оптимальності.
- •10. Задачі статичного та динамічного програмування.
- •11. Задача про планування випуску малого підприємства.
- •12. Задача про постачання вантажів від постачальників до замовників.
- •13. Задача про раціональний розкрій.
- •14. Задача про складання суміші.
- •15. Форми запису задачі лінійного програмування та їх інтерпретація.
- •16. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування, графічний метод розв’язання задач лінійного програмування з двома змінними.
- •17. Симплексний метод.
- •18. Формування двоїстої задачі лінійного програмування, її економічна інтерпретація.
- •19. Теореми двоїстості та їх економічне значення.
- •20. Несиметричні двоїсті задачі.
- •21. Симетричні двоїсті задачі.
- •22. Двоїстий симплексний метод.
- •23. Транспортна задача.
- •27. Метод гілок і границь.
- •28. Розв’язання задач методом гілок і границь.
- •29. Загальна постановка задачі нелінійного програмування.
- •33. Поняття та природа економічного ризику
- •35. Основні види невизначеності :
- •36. Аналіз чинників невизначеності.
- •37. Класифікація ризиків.
- •42. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження ризику; прийняття ризику; оптимізація ступеня ризику.
- •45.Кількісний аналіз ризику
- •46. Статистичний метод
- •47. Застосування ймовірності до оцінки рівня ризику
- •48. Метод аналогії
- •49. Експертні методи оцінювання ризиків
- •51. Ризик у абсолютному вираженні
- •52. Поняття сподіваного значення (математичного сподівання)випадкової величини,дисперсії та середньоквадратичного відхилення
- •53.Ризик у відносному вираженні
- •54. Поняття коефіцієнта ризику та коефіцієнта варіації
- •55.Коєфіцієнт сподіваних збитків
- •56. Ризик і нерівність Чебишева
- •57. Спеціальні методи оцінки ризику:на основі аналізу фінансового стану підприємства,еврестичні методи,метод аналізу доцільності витрат,оцінка ефективності нововведень
- •58. Оцінка систематичного ризику
- •59. Оцінка ризику на основі встановлених нормативів
- •60. Інші методи оцінки ризику
- •61. Предмет економетрики
- •62. Основні типи економетричних моделей
- •63. Лінійна регресія і кореляція:зміст та оцінка параметрів
- •64. Оцінка значимості параметрів лінійної регресії та кореляції.Інтервали довіри для параметрів регресії
- •65. Інтервальний прогноз на основі лінійного рівняння регресії
- •66.Нелінійна регресія.
- •67. Основні припущення, що лежать в основі методу найменших квадратів
- •68. Відбір факторів для побудови множинної регресії та вибір форми її рівняння.
- •69. Оцінка параметрів рівняння множинної регресії.
- •71. Оцінка надійності результатів регресії та кореляції.
- •72. Прогнозування та побудова інтервалів довіри для прогнозу залежної змінної у багатофакторній регресії.
- •73. Визначення мультиколінеарності та її природа.
- •74. Теоретичні та практичні наслідки мультиколінеарності в загальному випадку. Тестування мультиколінеарності та засоби її вилучення.
- •75. Причини появи залежності між помилками.
- •76. Визначення гетероскедастичності та її природа.
- •77. Тестування наявності гетероскедастичності.
- •78. Поняття узагальненої економетричної моделі.
- •79. Наслідки використання класичного мнк в угазальненій моделі.
- •80. Сутність умнк.
- •81. Використання умнк для оцінки параметрів регресії у випадках гетероскедастичності.
- •82. Основні елементи часового ряду.
- •83. Автокореляція рівнів часового ряду і виявлення його структури.
- •84 Моделювання тенденції часового ряду.
- •85. Виявлення сезонних та циклічних коливань
- •86. Стаціонарні часові ряди.
- •87. Однофакторні стохастичні моделі стаціонарних часових рядів.
- •88. Нестаціонарні часові ряди.
8. Задача оптимізації.
Це знаходження таких значень змінних, що нададуть критерію ефективності діяльності максимального чи мінімального значення за умов виконання обмежень, які пов’язані зі змінними, за допомогою яких здійснюється керування діяльності під-ва. Конкретна мета задачі пояснюються цільовою функцією (критерієм ефективності) екстремум якої треба найти. Обмеження відображають умови при розв’язанні задачі (брак ресурсів, гранична вартість). Варіант, при якому змінні задовольняють всі обмеження, називаються допустимим. Головна ціль задачі знайти такі допустимі варіанти, при яких критерій оптимальності досягаю екстремуму.
9. Критерій оптимальності.
Функція цілі (критерій оптим.) має об’єктивно характеризувати суспільно-корисно значимість економічного явища, або процесу. Його можливо з’ясувати лише з економічної сутності проблеми. Принципово не можливо визначити цільову функцію на етапі розв’язання задачі. Також це стосується обмежень задач оптимізації.
10. Задачі статичного та динамічного програмування.
Якщо у математичній моделі ураховується поетапно час, така задача має назву задачі динамічного програмування; у іншому випадку – задачі статичного програмування.
11. Задача про планування випуску малого підприємства.
Планується виробляти жіночі та чоловічі костюми. На жіночій костюм потрібно 1 м. шерсті, 2 м. шовку та 1 людино-тиждень працевитрат. На чоловічий костюм потрібно 3,5 м. шерсті, 0,5 м. шовку і також 1 людино-тиждень працевитрат. Загалом підприємство має 350 м. шерсті, 240 м. шовку та 150 людино-тижнів працевитрат. За попередньою домовленістю із замовником мають виробити 110 костюмів жіночих та чоловічих загалом. Акціонери, які вклали гроші у підприємство та сировину (тканину), вимагають прибуток не менше, ніж 1400 грн. Замовник купує жіночий костюм на 10 грн. дорожче собівартості, чоловічий – на 20 грн. Потрібно з’ясувати: скільки необхідно виготовити жіночих та чоловічих костюмів, щоб задовольнити усім вимогам та отримати найбільший прибуток.
Розв’язок задачі: Позначимо кількість жіночих костюмів, які потрібно виготовити, через х1; кількість чоловічих – х2. Загальний прибуток (критерій оптимізації, мета, ціль) виробництва складає:
Z = f (x) = 10 x1 + 20 x2 ;
витрати: шерсті = 1 ´ х1 + 3,5 ´ х2;
шовку = 2 ´ х1 + 0,5 ´ х2;
трудомісткості = х1 + х2;
результати: кількість загальна костюмів х1 + х2;
прибуток 10 x1 + 20 x2.
Функціональні обмеження задачі мають вигляд:
х1 + 3,5 х2 ≤350;
2 х1 + 0.5 х2 ≤240; обмеження ресурсів
х1 + х2 ≤150;
х1 + х2 ≤110; обмеження планового завдання
10 х1 + 20 х2 ≤1400;
Нефункціональні обмеження вочевидь складають:
х1 ≤0;
х2 ≤0.
Розв’язок задачі математичного програмування у даному прикладі складає: х1 = 70; х2 = 80; f (x)max = 2300 грн.
12. Задача про постачання вантажів від постачальників до замовників.
Від трьох постачальників, розташованих у пунктах А1, А2, А3 до чотирьох замовників, розташованих у пунктах В1, В2, В3, В4, треба перевезти однорідний вантаж. Наявність вантажу по пунктах постачальників: А1= 50т, А2 = 40 т, А3 = 20т. Потреба у вантажі: В1 = 30т, В2 = 25т, В3 = 35т, В4 = 20т. Відстані між пунктами замовників та постачальників наведені у таблиці.
Метод розв’язування двохетапної транспортної задачі, розроблений Орденом-Маршем, полягає у врахуванні місткостей посередників двічі — як постачальників і як споживачів. Умови задачі подаються у вигляді таблиці, в рядках якої записують дані про постачальників, а також про посередницькі фірми, а в стовпцях — знову дані про посередників та споживачів. У клітинах, які розміщені на перетині рядків-постачальників та стовпців-споживачів, фіксують реальні затрати на перевезення одиниці продукції. В діагональних клітинах на перетині рядків і стовпців, які відповідають посередницьким фірмам, ставлять нульові величини затрат. Решту клітин таблиці блокують, тобто вартості перевезень прирівнюють до деякого досить великого числа М. У процесі розв’язування задачі в цих клітинах не будуть передбачатися перевезення продукції, що відповідає умовам двохетапної транспортної задачі.
