51. Ризик у абсолютному вираженні

В абсолютному вираженні ризик може бути обмірюваний величиною прогнозованих утрат (збитків). При вимірі ризику в абсолютному вираженні застосовується спрощений підхід. Його сутність зводиться до того, що оцінюється, яким образом впливає ступінь ризику на основні показники роботи фірми, і на підставі даної інформації робиться висновок про доцільність прийняття даного ризику і заняття даним підприємництвом.

52. Поняття сподіваного значення (математичного сподівання)випадкової величини,дисперсії та середньоквадратичного відхилення

Середнє очікування або математичне сподівання-це середньозважене значення величини подіх,що пов’язана з невизначеною ситуацію:

,де Хі-значення випадкової величини

Середній квадрат відхилення-дисперсія,є узагальнюючою мірою варіації і розраховується:

Середнє квадратичне відхилення вимірюється, як:

53.Ризик у відносному вираженні

Розрахунок ризику у відносному вираженні може бути зроблений по формулі:

де Ri — відносне значення ризику по i-параметрі. Визначення відносної величини ризику є досить важливою задачею для господарського суб'єкта також і в силу причин, про які говорилося в ході характеристики критеріїв, використовуваних при аналізі ризиків.

54. Поняття коефіцієнта ризику та коефіцієнта варіації

Коефіцієнт варіації — відносна величина, що служить для характеристики коливання (мінливості) ознаки. .

Чим більший коефіцієнт,тим сильніші коливання.

55.Коєфіцієнт сподіваних збитків

Коефіцієнт сподіваних збитків враховує обсяг сподіваних збитків по відношенню до суми абсолютних значень сподіваних вигод та сподіваних збитків. Він обчислюється за формулою:

56. Ризик і нерівність Чебишева

Дисперсійний аналіз іноді не повністю характеризує ризик проекту. Проте дає необхідний матеріал для оцінки граничних шансів інвестора. Теоретичною базою для цього є нерівність Чебишева , яка має такий вигляд:

При цьому необхідною умовою для виконання нерівності є: ≤ 1 або σ2≤

57. Спеціальні методи оцінки ризику:на основі аналізу фінансового стану підприємства,еврестичні методи,метод аналізу доцільності витрат,оцінка ефективності нововведень

Відносна оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства - один із самих доступних в даний час методів ризику для підприємницьких структур. Фінансовий стан фірми – система абсолютних і відносних показників, відображаючи розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз даних показників дозволяє оцінити фінансову стійкість фірми, яка в свою чергу являється критерієм оцінки ризику. Залежність між фінансовою стійкістю підприємства і ризиком прямо¬пропорційна: як тільки підприємство становиться фінансово нестійким - виникає ризик банкрутства. Аналіз фінансового стану підприємства являється одним із елементів попередження банкрутства на самих ранніх стадіях.

   Якщо для оцінки ризику немає достатніх статистичних даних або є сумнів у їхній вірогідності, можна застосувати метод, що використовує досвід і інтуїцію фахівців. Такі методи називаються евристичними методами. Особливістю евристичних методів є відсутність строгих математичних доказів оптимальності отриманих рішень. Загальною спрямованістю евристичних процедур є використання людини як «вимірювального приладу» для одержання кількісних оцінок досліджуваних процесів.  Існує кілька різновидів евристичних методів. Широко відомий, наприклад, метод Делфі.

Сутність методу аналізу доцільності витрат ґрунтується на тім, що в процесі підприємницької діяльності витрати по кожнім конкретному напрямку, а також по окремих елементах, не мають однаковий ступінь ризику. Іншими словами, ступінь ризику двох різних напрямків діяльності однієї і тієї ж фірми неоднаковий; і ступінь ризику по окремих елементах витрат усередині того самого напрямку діяльності також неоднакова. Для данного аналізу стан по кожному з елементів витрат повинний бути розділене на області ризику, що являють собою зону загальних утрати

Загальні результати технічних нововведень визначаються сумою основних і супровідних результатів: Сумарні витрати на реалізацію технічного нововведення (Вт) за розрахунковий період охоплюють витрати на виробництво (Ввир) та витрати на використання (Ввик) продукції і визначаються за формулою: