- •Компьютерные технологии решения эконометрических задач
- •Оглавление
- •Глава V. Временные ряды ……………………..……………………………….. 84
- •Предисловие
- •Глава I парная линейная регрессия
- •1.1. Основные теоретические сведения
- •Реализация задания на компьютере с помощью ппп Ехсеl
- •Контрольные задания
- •Вариант 1.1
- •Вариант 1.2
- •Вариант 1.3
- •Вариант 1.4
- •Вариант 1.5
- •Вариант 2.1
- •Вариант 2.2
- •Вариант 2.3
- •Вариант 2.4
- •Вариант 2.5
- •Вариант 3.1
- •Вариант 3.2
- •Вариант 3.3
- •Вариант 3.4
- •Вариант 3.5
- •Вариант 4.1 (Центральный регион)
- •Вариант 4.2 (Волго-Вятский регион)
- •Вариант 4.3 (Поволжский регион)
- •Вариант 4.4 (Северный и Северозападный регионы)
- •Вариант 4.5 (Дальневосточный регион)
- •Вариант 5.1 (Центральный регион)
- •Вариант 5.2 (Волго-Вятский регион)
- •Вариант 5.3 (Поволжский регион)
- •Вариант 5.4 (Северный и Северозападный регионы)
- •Вариант 5.5 (Дальневосточный регион)
- •Вариант 6.1 (Центральный регион)
- •Вариант 6.2 (Волго-Вятский регион)
- •Вариант 6.3 (Поволжский регион)
- •Вариант 6.4 (Северный и Северозападный регионы)
- •Вариант 6.5 (Дальневосточный регион)
- •Вариант 7.1 (Центральный регион)
- •Вариант 7.2 (Волго-Вятский регион)
- •Вариант 7.3 (Поволжский регион)
- •Вариант 7.4 (Северный и Северозападный регионы)
- •Вариант 7.5 (Дальневосточный регион)
- •Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания
- •Глава II множественная линейная регрессии
- •2.1. Основные теоретические сведения
- •Для проверки статистической значимости коэффициентов регрессии используется случайная величина
- •2.2. Реализация задания на компьютере с помощью ппп Ехсеl
- •Контрольные задания
- •Вариант 1.1
- •Вариант 1.2
- •Вариант 1.3
- •Вариант 1.4
- •Вариант 1.5
- •Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания
- •Глава III нелинейная регрессия
- •3.1. Основные теоретические сведения
- •3.2. Реализация задания на компьютере с помощью ппп Excel
- •Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания
- •Глава IV нарушение предпосылок мнк и их корректировка
- •4.1. Основные теоретические сведения
- •Гетероскедастичность
- •Автокорреляция.
- •Мультиколлинеарность.
- •4.2. Реализация задания на компьютере с помощью ппп Ехсеl
- •4.2.1. Проверка наличия гетероскедастичности
- •4.2.2. Проверка наличия мультиколлинеарности
- •4.2.3. Проверка наличия автокорреляции
- •Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания
- •Глава V временные ряды
- •5.1. Основные теоретические сведения
- •5.1.1. Основные понятия и определения
- •Этапы построения прогноза по временным рядам
- •5.2. Реализация задания на компьютере с помощью ппп Ехсеl
- •Контрольные задания
- •Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания
- •Литература
- •Приложения
- •Ссылки и массивы
Вариант 4.2 (Волго-Вятский регион)
Номер района |
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, Y |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., Х |
1 |
4,0 |
5,3 |
2 |
5,0 |
6,2 |
3 |
5,4 |
7,4 |
4 |
5,1 |
5,8 |
5 |
6,3 |
9,1 |
6 |
5,6 |
8,3 |
7 |
6,5 |
10,4 |
8 |
6,6 |
11,0 |
Хпрогн= 12; Уровень значимости = 0,05.
Вариант 4.3 (Поволжский регион)
Номер района |
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, Y |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., Х |
1 |
3,6 |
3,9 |
2 |
4,3 |
5,1 |
3 |
4,2 |
4,8 |
4 |
5,0 |
5,5 |
5 |
5,8 |
6,7 |
6 |
6,0 |
7,1 |
7 |
6,5 |
8,0 |
8 |
4,1 |
4,5 |
Хпрогн= 8,5; Уровень значимости = 0,06.
Вариант 4.4 (Северный и Северозападный регионы)
Номер района |
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, Y |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., Х |
1 |
5,1 |
4,8 |
2 |
6,4 |
7,5 |
3 |
11,0 |
10,4 |
4 |
12,1 |
14,5 |
5 |
10,9 |
11,1 |
6 |
6,8 |
8,3 |
7 |
6,0 |
6,8 |
8 |
9,0 |
9,4 |
Хпрогн= 15; Уровень значимости = 0,07.
Вариант 4.5 (Дальневосточный регион)
Номер района |
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, Y |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., Х |
1 |
4,0 |
7,6 |
2 |
6,2 |
7,6 |
3 |
7,1 |
10,5 |
4 |
11,5 |
14,8 |
5 |
12,1 |
16,2 |
6 |
9,6 |
10,7 |
7 |
7,0 |
8,9 |
8 |
9,0 |
9,3 |
9 |
10,5 |
12,0 |
Хпрогн= 18; Уровень значимости = 0,08.
Задача 5. По территориям региона известны данные за 2006 год.
Задание.
Постройте корреляционное поле и по его виду определите форму зависимости между Х и Y.
Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии.
Оцените выборочный коэффициент корреляции и сделайте предварительный вывод о силе линейной взаимосвязи параметров Х и Y.
Проверьте качество уравнения регрессии:
значимость коэффициентов регрессии;
интервальные оценки коэффициентов регрессии;
значимость уравнения регрессии в целом.
Проинтерпретируйте результаты.
Сделайте прогноз размера пенсий при значении прожиточного минимума Х = Хпрогн..