2.3. Процесс управления риском

Основные этапы процесса управления риском [75] представ­лены на рис. 1.9.

Нас в первую очередь интересует оценка степени риска, т.е. количественный анализ, предполагающий численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

-

Рис. 1.9. Общая схема процесса управления риском

При анализе экономического риска, разделив рассматривае­мую систему или экономический процесс на подсистемы, исполь­зуя вербальные, математические методы, модели и приемы, экс­пертизы и опыт специалистов, вычислительную технику, лицо, принимающее решение (ЛПР), может анализировать неопределен­ность, связанную с каждым из элементов системы. Оно может рас­сматривать степень зависимости между риском и составляющими данного объекта, оценивать совокупное влияние рисков подсис­тем на процесс.

В результате проведения анализа риска получается картина воз­можных рисковых событий, вероятность их наступления и послед­ствий. После сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми вырабатывается стратегия управления риском и на этой основе — меры предотвращения и уменьшения риска.

После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации риска следует принять решение о степени достаточ­ности выбранных мер. В случае достаточности — осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся части риска), в против­ном случае целесообразно отказаться от реализации проекта (из­бежать риска).

В качестве примера процесс управления экологическим рис­ком можно представить в виде схемы (рис. 1.10).

Знать о возможном наступлении риска предпринимателю не­обходимо, но далеко не достаточно. Важно установить, как влияет на результаты деятельности конкретный вид риска и каковы его последствия. Причем сначала следует оценить вероятность того, что некоторое событие действительно произойдет, а затем сделать вы­вод о том, как оно повлияет на экономическое положение фирмы.

Риск может выявляться различными способами: от сложного вероятностного анализа в моделях исследования операций до чи­сто интуитивных догадок. В настоящее время российские пред­приниматели в управлении рисками обычно опираются на инту­ицию, чей-то авторитет и на предыдущий опыт. Лишь незначи­тельный процент руководителей способен оценивать риск с применением математических методов.

Наибольших успехов достигает тот предприниматель, кото­рый может одновременно просчитать или интуитивно определить степень риска, и, несмотря на возможность неудачи, пойти на риск.

Оценивая риск, который в состоянии принять на себя фирма, предприниматель прежде всего исходит из профиля ее деятель­ности, из наличия необходимых ресурсов для реализации про­граммы финансирования возможных последствий риска, стре­мится учесть отношение к риску партнеров по бизнесу и постро­ить свои действия так, чтобы наилучшим образом способствовать реализации основной цели фирмы. Степень допустимого риска определяется с учетом таких параметров, как размер основных фондов, объем производства, уровень рентабельности и др. Чем большим капиталом обладает предприятие, тем оно менее чув­ствительно к риску и тем смелее предприниматель может прини­мать решение в рисковых ситуациях. Комплексный подход к управлению риском позволяет предпринимателю эффективнее использовать ресурсы и распределять ответственность, улучшать результаты работы фирмы и обеспечивать ее безопасность от действия риска.

Для фирмы очень важно разработать стратегию управления коммерческим риском, для чего необходимо дать конкретные от­веты на следующие вопросы:

- какие именно виды коммерческих рисков фирма обязана учитывать в своей деятельности;

- какие способы и инструменты позволяют управлять этими рисками;

- какой объем коммерческого риска фирма может взять на себя (приемлемая сумма убытка, которая может быть погашена из собственных средств).

Однако только формулирования стратегии для управления коммерческим риском недостаточно, нужно еще иметь механизм ее реализации — систему управления коммерческими рисками, что в свою очередь предполагает:

• создание эффективной системы оценки и контроля прини­маемых решений;

• выделение в организации специального подразделения (ра­ботника), которому будет поручено управление рисками;

• выделение средств и формирование специальных резервов для страхования рисков, покрытия убытков и потерь.

Фирма очень часто использует трехэтапный подход к управ­лению рисками.

Первый этап — определение типов риска, с которыми сталки­вается фирма.

В первую очередь управляющий рисками идентифицирует тип потенциальных рисков для своей фирмы.

Второй этап — измерение потенциального влияния иденти­фицированных рисков.

Некоторые риски настолько малы, что они не ощутимы, в то время как другие имеют гибельное значение для потенциала фирмы.

Полезно различать риски по их потенциальному значению и затем сфокусировать ресурсы по управлению рисками на наибо­лее серьезных направлениях.

Третий этап — решение вопроса, как следует минимизировать каждый релевантный риск.

В большинстве ситуаций обнаруженный риск можно миними­зировать, используя один или несколько из следующих приемов:

1. Перевод риска на страховую компанию.

При этом необходимо помнить, что доступность риска для страхования не обязательно означает, что данный риск следует покрывать страховкой. В большинстве случаев было бы лучше для компании самостраховаться. Это означает, что лучше самому покрыть риск, чем осуществлять платеж другой стороне ради пе­ревода на нее ответственности за риск.

2. Перевод фактора, порождающего данный риск, на третью сторону.

В некоторых ситуациях риски могут быть уменьшены путем перевода их на другую компанию, причем не обязательно на стра­ховую (например, при заключении контракта с компанией по пе­ревозке грузов риск переходит на эту компанию).

3. Снижение вероятности наступления неблагоприятного со­бытия.

Ожидаемые события потери, связанные с каким-либо рис­ком, — это фактор как вероятности наступления, так и величины денежных потерь, если это событие происходит. В ряде случаев можно предпринять действия по снижению вероятности наступ­ления нежелательного события. Например, вероятность пожара , может быть уменьшена программой противопожарных трениро­вок, заменой старого электрооборудования и т.д.

4. Снижение величины потерь, связанных с неблагоприятны­ми событиями. Продолжая пример с пожаром, заметим, что де­нежные затраты, связанные с пожаром, можно уменьшить уста­новкой системы водяного тушения и т.п.

5. Абсолютный запрет на деятельность, которая порожда­ет риск.

Например, компания может прекратить производить какой-либо товар или услуги из-за того, что риск превысит доход. Практика под­тверждает также целесообразность и необходимость разработки спе­циальной инструкции по управлению рисками, в которой регламен­тировались бы действия отдельных работников и структурных под­разделений организации, связанные с возможными рисками.

Основные величины оценки экономического риска связаны с выигрышем или проигрышем, с потерей или прибылью в резуль­тате хозяйственной или предпринимательской деятельности. Мож­но предположить, что теоретический способ экономической оцен­ки риска базируется на двух параметрах: размер возможных по­терь и их вероятность, а это означает, что нужно определить количественную величину обеих характеристик, после чего риски становятся сравнимыми между собой.

Рассмотрим это предположение подробнее, построив на рис. 1.11 схему вероятности получения прибыли. На нем пред­ставлена кривая риска и зоны риска: допустимая г₁ повышенно­го риска r₂ и критического риска r₃ в зависимости от величины прибыли, а также безрисковая зона, в которой не ожидается не­предвиденных потерь. Кривая вероятности риска представляет собой множество точек, которые устанавливаются для каждого значения величины возможной прибыли и соответствующей получения прибыли

Рис. 1.11. Схема вероятности получения определенного уровня прибыли

вероятности возникновения такой величины. Построение этой кривой является сложной задачей, поэтому следует ограничи­ваться упрощенными подходами, оценивая риск по наиболее важным параметрам. Кривая риска, являясь начальной стадией анализа рисковой ситуации, наглядно показывает предпринима­телю эффективные зоны риска и дает количественную оценку рисковой прибыли, которую желает получить предприниматель.