- •Почему нельзя оценить неизвестные элементы ковариационной матрицы в обобщенной регресии? - 2)число элементов в больше числа наблюдений.
- •Матрица системы нормальных уравнений имеет вид: - 2) (х’х)
- •Какой мнк следует применять, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? -2)взвешенный
- •Что принимается за стандартные ошибки коэффициентов регрессии? – 3)корни квадратные из диагональных элементов ковариационной матрицы векторной оценки регрессионных коэффициентов.
- •С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента
- •В обобщенной регрессии ковариационная матрица остатков : - 2)положительно определенная
- •Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется_______ метод наименьших квадратов – 2)косвенный
- •Матрица системы нормальных уравнений имеет вид: - 2) (х’х)
- •Оценка значимости дополнительного включения фактора осуществляется с помощью: 1)частного f-критерия
- •Матрица системы нормальных уравнений имеет вид: - 2) (х’х)
- •В каком тесте используется идея, состоящая в том, что наличие гетероскедастичности является следствием взаимосвязи дисперсии ошибок с регрессорами: - 1)тест Уайта
- •С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента
- •Какой мнк следует применять, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? -2)взвешенный
- •Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)
- •Оценка значимости дополнительного включения фактора осуществляется с помощью: 1)частного f-критерия
- •С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента
- •Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равно их математическое ожидание? – 3)нулю
- •Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)
- •С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента
- •Что стоит в числителе f-критерия? – 1)воспроизведенная дисперсия
В каком случае тест Дарбина-Уотсона не применим? – 2)среди независимых переменных есть лаговая зависимая переменная
Если расширенная матрица данных Х имеет ранг меньше m+1, то какой метод оценивая можно применять? – 3)ридж-оценивание
Какой тест рекомендуется применить, когда априори предполагается, что дисперсия есть линейная функция от некоторых дополнительных переменных? – 3)тест Бреуша-Пагана
Что используется в качестве дисперсии в ковариационной матрице векторной оценке регрессионных коэффициентов? – 2)дисперсия остатков
Какую модель можно построить непосредственно по данным исходного временного ряда? – 2) ARIMA (1,0,1)
Какие модели называются ARIMA моделями? – 1)модели, представляющие собой комбинацию авторегрессии, комбинирования и скользящего среднего
Если с помощью МНК оцениваются коэффициенты модели y=b0+ , то равно: -1) =у с крышкой
Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равно их математическое ожидание? – 3)нулю
Что стоит в знаменателе F-критерия? – 2)остаточная дисперсия
Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)
Структурными коэффициентами модели называются… - 1)коэффициенты при экзогенных и эндогенных переменных в структурной форме модели
Какому условию удовлетворяет параметр авторегрессионной зависимости ? – 2) | |<1
Коэффициент автокорреляции – это: - 1)коэффициент корреляции между зависимой переменной и ее запаздывающим значением
МНК-оценка будет несмещенной, если ненаблюдаемая случайная составляющая имеет: - 3) любой закон распределения и равенство математического ожидания нулю
С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента
Правильно ли записаны границы возможных значений множественных коэффициентов корреляции: -1<=r<=1? – 2)нет
Приведенная форма модели представляет собой... – 1)систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только… - 1)тенденцию
Тенденция временного ряда характеризует … - 3)совокупность долговременного воздействия множества факторов на динамику изучаемого показателя
Основная идея двухшагового метода наименьших квадратов состоит в … - 2)получении…
Состоятельность оценки означает: - 1)увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии – это… - 4)качественные переменные, преобразованные в количественные
К линейному виду нельзя свести уравнение регрессии… -1)
Аддитивная модель содержит исследуемые факторы… - 1) в виде слагаемых
Факторная (воспроизведенная) дисперсия служит… - 4)для оценки влияния исследуемых факторов
Величина коэффициента регрессии показывает… - 2)среднее изменение результата при изменении фактора на единицу
Что стоит в числителе f-критерия? – 1)воспроизведенная дисперсия
К ошибкам спецификации модели относятся… - 2)неправильный выбор той или иной математической функции
Критические значения критерия Фишера определяются … - 2)по уровню значимости и двум степеням свободы
Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны в первую очередь… -1)с ошибками спецификации модели
Если оценивается модель y- ,то – 3) b с крышкой = 0
Какое свойство будет отсутствовать у оценок коэффициентов регрессионной модели, если М( ) не равно нулю? – 2)несмещенность
Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой…- 3)спецификации