Неоклассическая функция полезности имеет вид:   А. U = x^a*y^b

Ожидаемая доходность рискового актива Е(Ri) вычисляется по формуле     Б. E(Ri) = p1r1 + p2r2 + … + pNrN

Ограничения тз представляет собой г. Систему уравнений

Оптимальный портфель - это     Г. наиболее предпочтительный из эффективных портфелей

Объективно обусловленные оценки выступают как мера влияния ограничений на целевую функцию при изменении данного ресурса (ограничения) на   Б. единицу.

Оптимизационная модель состоит из:   Г. целевой функции; области допустимых решений; системы ограничений, определяющими эту область.

Область допустимых решений - это область, в пределах которой осуществляется   Б. выбор решений.

ОЗ решаются методами   В. математического программирования

Объем производства, при котром прибыль после уплаты налога максимальна находится по формуле А. Xmax=(p(1-t)-b)/2k

Общие издержки С(х) на производство продукции в количестве х единиц, состоят из:  Г. постоянных издержек и переменных (пропорциональные) издержек

При существенном изменении исходных условий задачи,    Г. обычно, получается другая система объективно обусловленных оценок.

Прирост продукции (в %) при приросте затрат фактора j на 1% называется коэффициентом   Г. эластичности продукции по производственному фактору j

Предел отношения между относительным приращением зависимой переменной и относительным приращение независимой переменной, когда дельта X стремится к нулю, это - б. Эластичность

Прирост полезности при увеличении потребления блага на малую единицу называется а. Предельной полезностью

Порядковый подход к оценке полезности предполагает, чтобы потребитель был способен упорядочить все возможные товарные наборы по их г. «предпочительности»

Прологарифмированое степенное двухфакторное уравнение регрессии имеет вид:  А. lny=lnA+alnx +blnx Б. lny=lnA+blnx1 +blnx2 В. lny=lnA+alnx1 +blnx2 Г. lny=lnA+alnx1 * blnx2

Предмет курса Экономико-математические методы и модели   А. Выявление качественных взаимосвязей и закономерностей в экономике Г. Выявление количественных взаимосвязей и закономерностей в экономике

Производственная функция - это математическое выражение, определяющее   В. объем продукции, которую можно произвести при определенных затратах ресурсов

Производственную функцию можно записать в виде:   Г. Y=f(L,K)

Пусть функция прибыли равна PR(x)= -Co-kx2+(p-b)x . Точка максимума прибыли Хmax вычисляется пл формуле:   Б. Xmax = (p-b)/2k

Потребитель стремится приобрести товарный набор, принадлежащий: г. Наиболее удаленной от начала координат кривой безразличия

Предельной нормой замещения называется: а. Количество блага а, которое должно быть сокращено "в обмен" на увеличение количества блага в на единицу

Риск, который может быть исключен диверсификацией это -    А. несистематический риск

Риск портфеля - это    А. взвешенная сумма ковариаций всех пар активов в портфеле, где каждая ковариация взвешена на произведение весов каждой пары соответствующих активов

Рискованность одного актива измеряется     В. дисперсией или среднеквадратичным отклонением доходов по этому активу

Ресурс, объективно обусловленная оценка которого равна нулю,   Г. не дефицитен

Ресурс, объективно обусловленная оценка которого больше нуля,    В. дефицитен

Способ раскроя единицы материала называется рациональным (парето-оптимальным), если    Г. увеличение числа заготовок одного вида возможно только за счет сокращения числа заготовок другого вида.

Симплексный метод - это вычислительная процедура, основанная на принципе последовательного улучшения решений при переходе от одной базисной точки (базисного решения) к другой. При этом значение целевой функции   А. улучшается

Cтепенная функция спроса на j-ый товар в зависимости от цены имеет вид:   Г. D(p)=ap^ -b

Статические и динамические модели различают:   В. по учету фактора времени

Симплекс-метод основан на проверке на оптимальность   Г. вершины за вершиной симплекса

Степенныепроизводственныефункцииимеютвид:  Г. Y=a0*x1^a1*...*xn^an

Симплекс - это   Б. выпуклый многоугольник в n-мерном пространстве с n+1 вершинами, не лежащими в одной гиперплоскости.

Согласно модели САРМ ожидаемая доходность отдельного актива является     В. линейной функцией его систематического риска, измеряемого «бетой» актива

ТЗ формулируется следующим образом: Найти такие объемы перевозок для каждой пары «поставщик-потребитель», чтобы:1) мощности всех поставщиков были использованы полностью; 2) спрос всех потребителей был удовлетворен;    А. 3) суммарные затраты на перевозки были минимальными.

Точка безубыточности определяется по формуле:  Г. xo=Co/(p-b)

Уравнениеизокостыимеетвид:  А. K=C/r -(w*L)/r

Уравнение регресcии имеет вид y=ax^b. Параметр b имеет смысл  Г. не имеет смысла

Уравнение Кобба-Дугласа относится к   Г. двухфакторному степенному виду

Уравнение линии бюджетного ограничения имеет вид:  А. Y=I/Py - (Px/Py)X

Уравнение степенной регрессии имеет вид:  Б. y=ax^b

ФункцияКобба-Дугласаимеетвид В. Y=AL^a*K^b

Функциясполнымвзаимодополнениемблагимеетвид:  Б. u = min(x/a;y/b)

Функция спроса на товар в зависимости от дохода (функция Энгеля) имеет вид :  А. D = AI^b

Целевая функция транспортной задачи обычно записывается так, чтобы б. Суммарные затраты стремились к минимуму

Что такое автокорреляция?   В. Зависимость последующего значения показателя, от его предыдущего значения.

Что такое лаг?  Б. Сдвиг (запаздывание) показателя на промежуток времени k .

Эффективная диверсификация – это     Б. добавление активов, риски которых имеют самые низкие корреляции с активами, присутствующими в портфеле

Элемент симплексной таблицы, находящийся на пересечении генеральных столбца и строки, называется   Б. генеральным элементом

Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего с точки зрения некоторого критерия или критериев варианта использования имеющихся ресурсов (труда, капитала и пр.), называются   В. оптимизационными

Эластичностью называется   . В. мера реагирования эндогенной переменной на изменение экзогенной переменной .

Эластичность показывает, насколько процентов повышается или понижается эндогенная переменная у, если независимая переменная х изменяется на а. 1%.