Тест по эконометрике с ответами

Что не является целью эконометрических исследований экономических явлений и процессов?

		Разработка эконометрических моделей
		Статистическая проверка экономической теории
		Получение качественных экономических оценок
		Получение количественных экономических оценок
		Поиск зависимостей между признаками

В каком случае функцию у называют многозначной аргумента х?

		Ни один из вариантов не подходит
		Если одному и тому же значению х соответствует несколько значений у
		Если при изменении аргумента х функция у многократно меняет знак

Какая переменная соответствует понятию функция?

		Ни один из вариантов не подходит
		Зависимая переменная
		Независимая переменная

Пусть между величинами x и y установлена связь y=f(x). Зависимой переменной является:

		Только функция y
		Как переменная x, так и переменная y
		Только аргумент x

В эконометрических моделях эндогенная переменная рассматривается как

		Как случайная величина, так и неслучайная
		Неслучайная величина
		Случайная величина

При описании экономических явлений процесс подбора функции (эмпирической формулы), обладающей требуемыми свойствами, — это

		Обработка статистических данных
		Моделирование
		Описательный анализ Аналитическая запись задачи о разыскании значений аргументов, при которых значения двух данных функций равны, известна как... Система Уравнение Тождество Характеристику выборочной статистической совокупности, равную ее центральному значению, можно назвать... Математическое ожидание Мода Вторая квартиль

Для выборочной совокупности V=(1,0,3,2,4,3,1,3,2,3,3,4,4,0,5,2,4,3,4,3,3) построить нижнюю границу доверительного интервала для оценки нормального среднего при неизвестной дисперсии, если критическое значение t-распределения Стьюдента равно 1.725...

		2.6
		2.2
		3.2

Всякая функция вида g(x) = E(Y | X = x), которая описывает регрессионную зависимость для двумерного распределения пары случайных величин (Y,X), причем символом Е — обозначена операция вычисления среднего значения, называется

		Функция корреляции
		Уравнение регрессии
		Функция регрессии

Какой метод используют для оценки параметров регрессионной модели?

		Метод скользящих средних
		Метод моментов
		Метод наименьших квадратов

"О модели регрессии, указанной на рисунке 1, можно сказать, какая это регрессия"

		Второго порядка
		Линейная
		Нелинейная
		Простая

Для оценки качества модели используется F-критерий Фишера. Что можно сказать о регрессионной модели, если ее F-отношение больше F-критического?

		Для оценки качества модели данный метод неприменим
		Модель адекватна исходным данным
		Модель неадекватна исходным данным

С помощью значений таблицы дисперсионного анализа определить значимость регрессии, используя F-критерий. Критическиое значение Fa,v1,v2 = 4.3 при при уровне значимости a=0.05 и степенях свободы v1= 1 и v2= 23. Какой вывод можно сделать о качестве использованной модели регрессии?

		F=2.5, модель адекватна данным
		F=2.5, модель неадекватна данным
		F=58.7, модель адекватна данным
		F=58.7, модель неадекватна данным

Применимы ли методы классического регрессионного анализа к гетероскедастичным наблюдениям?

		Да, при выполнении других условий классического регрессионного анализа
		Нет
		Да, после предварительной нормализации наблюдений