10

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Биржевая торговля ценными бумагами в сети Интернет»

Комплексная тема Управление портфелем ценных бумаг в сети Интернет

занятий

Цель занятий Освоить основные методы управления портфелем ценных бумаг в сети

Интернет, а также методы анализа эффективности управления портфелем

Время, 34 часа

отводимое

на занятия

Время выдачи 1-я неделя семестра.

задания

Время сдачи 16-я неделя семестра.

отчёта

Содержание задания на практические занятия

1. Изучить торговый терминал AlorTrade.

2. Сформировать портфель ценных бумаг из наиболее ликвидных акций, торгуемых на фондовой бирже ММВБ.

3. Освоить технологию биржевой торговли ценными бумагами с помощью торгового терминала AlorTrade на растущем и падающем рынках.

4. Изучить возможности наиболее часто применяемых на рынке ценных бумаг индикаторов технического анализа и использовать их в процессе торговли.

5. Управлять портфелем ценных бумаг с целью увеличения его стоимости.

6. В течение трёх месяцев (примерно 60 торговых дней) проводить ежедневный учёт состояния портфеля ценных бумаг (ежедневно на конец дня фиксировать состав и стоимость портфеля, а также изменение этой стоимости относительно предыдущего дня).

7. На основе полученного статистического материала построить график "Прибыль/Убытки" в виде столбиковой диаграммы с "тайм-фреймом" один день на горизонте анализа 60 рабочих дней (в абсолютных величинах и в процентах) и кумулятивный график "Прибыль/Убытки" в виде непрерывной линии с теми же временными параметрами.

8. Провести анализ построенных графиков "Прибыль/Убытки". В процессе анализа необходимо определить:

а) прибыль/убытки за период торговли и в пересчёте на год (в абсолютных величинах − в рублях, и в виде доходности − в процентах от исходной суммы инвестирования), а также, среднедневную доходность (в процентах);

б) наличие просадок, их глубину (в процентах) и продолжительность (в днях), а также, период восстановления после просадки, соотношение между этими периодами для каждой просадки;

в) величину риска в виде среднего квадратического отклонения прибыли/убытки за день на периоде анализа: первые 20 дней, вторые 20 дней и 40 дней с начала торговли; третьи 20 дней и 60 дней с начала торговли. Полученные значения риска пересчитывать в годовые проценты.

9. Рассчитать коэффициент Шарпа, характеризующий эффективность управления портфелем ценных бумаг.

10. Оформить отчёт.

Исходные данные

Каждому студенту предоставляется исходная сумма 100000 виртуальных рублей, из которых он имеет право потерять не более 30 %. В пределах данной суммы с помощью торгового терминала AlorTrade формируется портфель из наиболее ликвидных акций, торгуемых на фондовой бирже ММВБ. В ходе практических занятий необходимо управлять сформированным портфелем акций с помощью терминала AlorTrade и добиться максимально возможного повышения его стоимости.

План выполнения задания

1) изучение содержания задания − 0,5 часа;

2) изучение возможностей и настройка торгового терминала AlorTrade − 0,5 часа;

3) формирование портфеля акций − 0,5 часа;

4) изучение основ управления портфелем акций − 0,5 часа;

5) освоение технологии биржевой торговли ценными бумагами с помощью программы AlorTrade − 2,0 часа;

6) изучение основ технического анализа, выбор технических индикаторов для построения торговой системы и использование этой системы в процессе управления портфелем акций − 4 часа;

7) изучение методов оценки доходности и риска проводимых операций с акциями, формирование целевых уровней дохода и уровней риска, отработка действий при достижении этих уровней − 4 часа;

8) практическая отработка методов управления портфелем акций и ежедневного учёта состояния этого портфеля − 16 часов;

9) анализ эффективности управления портфелем акций - 4 часа;

8) составление отчёта и представление его преподавателю - 2,0 часа.