3. Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании

Актуарные расчеты – процесс, в ходе которого определяются расходы, необходимые на страхование того или иного объекта

Основные задачи актуарных расчетов:

1. исчисление и группировка рисков в рамках страховой совокупности

2. оценка частот страховых событий

3. определение распределения ущерба в случае страхового события как по отд. рискам, так и по портфелю в целом

4. обоснование расходов на ведение дела

5. определение величины страх. запаса (капитала), обеспечивающего выживание (неразорение) компании с определенной возможностью

6. анализ возможности повышения устойчивости компании с помощью перестрахования и расчет платы за перестрахование при различных условиях договора в перестраховании.

7. оценка положения страховой компании на страховом рынке и, в зависимости от ситуации, формирование подтверждаемых расчетами рекомендаций по укреплению позиций компании и т.д.

Андеррайтинг – процесс изучения возможности страхования определенного риска и возможность принятия этого риска страховой компанией

Основная задача актуария – описание и обоснование моделей распределения, используемых для аппроксимации числа страховых случаев в договоре.

содержание

4. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск

Удержание риска – это доля риска, ответственность за который несет одна из сторон

По способу распределения ответственности за риск страхование:

1. Полное (страх., покрывающее весь риск)

У=Х

2. Частичное (ограничивает ответственность страховщика, оставляя часть риска на удержание страх-ля за уменьш. страховой премии)

а) пропорциональное: У=аХ или У= S/С * X

б) непропорциональное

• страхование по системе первого риска

Система первого риска – это ущерб, нанесенный в результате страх. случая, возвращенный полностью только в пределах суммы, указанной в договоре. Если убыток больше основной суммы, то расходы на его компенсацию несет сам страхователь:

• Страхование предельных рисков – страхование самых крупных рисков

• Страхование с франшизой L.

Франшиза (L) – невозмещ. часть убытка

Существует 3 вида франшизы:

• безусловная = вычитаемая. Ущерб возмещается страхователю, если убыток превысил установленную сумму – франшизу (L), за вычетом из величины убытков франшизы. Если убыток ниже L, то возмещение не производится

• условная = невычитаемая. Если ущерб превысил L, то он оплачивается полностью. Убытки, не превышающие значение L, не возмещаются

• совокупная (смешанная). Все понесенные страхователем убытки складываются за опред. период времени и из суммарного убытка вычитаются величины франшизы L

Пример: Цена объекта (С) сост-т 150 000 ед. В теч. 1 года произошло 5 ущербов по объекту страх-я:

Ущербы/Договоры	Х1=5	Х2=15	Х3=30	Х4=70	Х5=130	Сумма(ХУ)
1) полная защита У=Х	5	15	30	70	130	250
2) пропорцион. Защита S=0,8C=120 Y=0,8x	4	12	24	56	104	200
3) по правилу перв. Риска : S=0,8c=120 Y=X, если X<=S и Y=S, если X>S	5	15	30	70	120	240
4) условная франшиза L=0,2C=30 Y=0, если X<L и Y=X, если X>=L	0	0	30	70	130	230
5) безусловная франшиза L=0,2c=30 Y=0, если X<L и Y=X-L, если X>=L	0	0	0	40	100	140
6) смешанная франшиза L=0,2c=30 Y=СУММ(Xi)-L						220

С=150 у.е. Х-ущерб, У-возмещ, S-страх.сумма

Методы страхования

В договоре частичного страхования необходимо учитывать 2 момента: 1. Необходимо рассчитать (оценить) параметры нового распределения, указанного снизу в случае условной франшизы и сверху по договорам 1 порядка, указанного и уменьшенного на сумму франшизы в случае безусловной франшизы

2. кроме того, при использовании франшизы, поскольку по части страховых случаев, убыток в которых не превысил L, страховщик не выплачивает возмещение, вер-ть выплаты по страховому случаю уменьшается. Также изменится и распределение числа исков.

содержание