З адачі

Задача 10.1.

М іж двома капіталами різниця в 60.000 грн. Капітал на більшу суму вкладено на 6 місяців за ставкою 5% річних, а капітал на меншу суму на 4 місяці за ставкою 6% річних процентний платіж за перший капітал дорівнює подвійному процентному платежу за другий капітал. Знайти: величину капіталів.

Розв’язання.

Задача 10.2.

За 1,5 року (з 12.01.2012 до 12.07.2013) позичальник змушений погасити борг в сумі 60 млн. грн. Кредитор згоден отримувати часткові платежі. Проценти нараховуються за ставкою 15% річних. Часткові платежі здійснюються за такою схемою (в тис. грн.)

12.04.2012 – 2000 30.04.2013 – 28.000

12.04.2013 – 20.000 12.07.2013 – ?

Р озрахуйте суму нарахованих процентів та платіж на 12.07.2013 р.

Розв’язання.

Задача 10.3.

Д ебітор випускає вексель через банк бенефіціар на суму 100 000,00 грн. із зобов’язанням виплатити кредитору або векселетримачу, якщо вексель переказний, суму 15.04.2012 р. Власник векселя пред’являє його до оплати банку достроково 12.03.2012 р., і банк згодився виплатити суму, але з дисконтом у 32% річних. Розрахуйте яку суму одержить векселетримач?

Розв’язання.

Задача 10.4.

В ексель видано на 2,5 роки на суму 750 тис. грн. з річною відсотковою ставкою 18% із дисконтуванням два рази в рік. Розрахуйте яку суму може надати фінансовий посередник у позику під заставу такого векселя?

Розв’язання.

Задача 10.5.

Б анк видає кредит в сумі 3 млн. грн. на термін 1 рік і 3 місяці під 18% річних, з погашенням суми боргу в кінці терміну дії договору. Розрахуйте яку суму отримає банк після закінчення терміну дії договору? Ефективну ставку?

Розв’язання.

Задача 10.6.

Ф ірма уклала договір кредитної лінії з банком про надання кредиту в сумі 3 млн. грн. впродовж 3 років із щорічною виплатою сум на початку кожного року в розмірі 1 млн. грн. під 12 відсотків річних. Фірма, в свою чергу, домовилась з банком про погашення кредиту за наступним графіком: в кінці 3-го року 2 млн. грн.; 4-го і 5-го років по 1 млн. грн. Розрахуйте вигідність проведення цієї операції для банку?

Розв’язання.

Задача 10.7.

£ 58.888.600 вкладено на один рік за річною ставкою 17% річних. Банк не може вчасно виплатити по депозиту у зв’язку із лімітом на розрахунки і просить пролонгацію на 5 днів.

Визначити:

• Оцінити можливість пролонгації;

• Дохід за змінений базис;

• Дохід за розрахунковий рік.

Розв’язання.

Задача 10.8.

Shanghai Commercial Bank отримав 200.000.000 KWD. Враховуючи обмеження на оптову суму депозиту Бейджинська філія National Westminster Bank може прийняти її під 8⁶/₇% річних. Ринковий рівень від 9 до 9¹/₇ річних. Є можливість дану суму розмістити на міжбанківському ринку різними сумами за ставками від 9¹/₇% і нижче.

Визначити:

• Прибутковість операції;

• О цінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми.

Розв’язання.

Тести

1. Першою функцією фондових бірж була:

 а) функція визначення ринкової ціни на цінні папери;

 б) функція впорядкування процесу біржової торгівлі цінними паперами;

 в) функція встановлення правил торгівлі цінними паперами;

 г) функція забезпечення учасників ринку оперативною інформацією про цінні папери.

2. Які типи фондових бірж існують у світі за правовим статусом:

 а) публічно-правові;

 б) приватні;

 в) змішані;

 г) правильні відповіді а); б); в).

3. До загальних функцій фондових бірж відносять:

 а) визначення ринкової ціни, спекулятивну, організаційну, інформаційну, регулювальну;

 б) визначення ринкової ціни, прогнозну, кредитну, інформаційну, регулювальну;

 в) визначення ринкової ціни, прогнозну, організаційну, інформаційну, регулювальну;

 г) визначення ринкової ціни, прогнозну, організаційну, геополітичну, регулювальну.

4. Членами фондової біржі є:

 а) маркет-мейкери, брокери та ділери, іміджмейкери, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 б) маркет-мейкери, учасники біржових торгів, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 в) маркет-мейкери, реєстратори, хеджери, уповноважені представники учасника біржових торгів;

 г) маркет-мейкери, реєстратори, рейтингові та інформаційні агентства, уповноважені представники учасника біржових торгів.

5. Основними процедурами, що пов’язані із укладанням біржових угод, є:

 а) допуск до торгівлі;

 б) призупинення / припинення торгівлі;

 в) маніпулювання;

 г) правильні відповіді а); б); в).

6. В порядку зростання ліквідності інструменти фінансового ринку слід розташувати наступним чи­ном:

 а) акція іменна, ЦП уряду, облігація дисконтна, векселі держскарбниці, резервні фонди, облігація конвертована, привілейована акція, форвардний контракт, банківський акцепт;

 б) облігація конвертована, привілейована акція, резервні фонди, акція іменна, облігація дисконтна, форвардний контракт, банківський акцепт, векселі держскарбниці, ЦП уряду;

 в) ЦП уряду, форвардний контракт, банківський акцепт, векселі держскарбниці, резервні фонди, облігація конвертована, привілейована акція, облігація дисконтна, акція іменна.

 г) правильні відповіді а) та б);

7. Ціна ринкового клірингу це:

 а) коли обсяг продаж та купівель цінних паперів на ринку зрівноважується;

 б) коли кількість емітованих та проданих акцій є рівною;

 в) коли попит та пропозиція мають однакову амплітуду коливань;

 г) коли величина попиту та пропозиції на грошовий капітал зрівноважується.

8. Різниця між дилером та брокером полягає у тому, що:

 а) перший з них є фізичною особою, інший юридичною особою;

 б) перший з них здійснює операції від імені біржі та за рахунок клієнтів, інший за власний рахунок чи за договором комісії;

 в) брокер здійснює операції з цінними паперами на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів, а дилер – від власного імені і за свій рахунок.

 г) правильні відповіді а) та б).

9. Активним учасником фондового ринку як складової частини ринку позичкових капіталів є:

 а) реєстратор угод з ЦП;

 б) депозитарій;

 в) брокер;

 г) центр сертифікатних аукціонів.

10. Оптовий ділінг – це:

 а) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних кредитів з більш високим відсотком дохідності;

 б) залучення коштів декількома траншами на різні терміни під плаваючу відсоткову ставку, подальше узгодження тривалості зобов’язань та кредитування на короткостроковій основі з більш високим відсотком дохідності;

 в) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, розміщення коштів на різних фінансових ринках світу типу “овернайт”, “овердрафт” з метою спекулятивного одержання швидкого прибутку через високу оборотність активів;

 г) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних лотів з метою проведення валютного арбітражу з вищим рівнем дохідності;