Лабораторна робота № 3 оцінка показників кількісного оцінювання ступеня ризику
Завдання: По вихідним даним (табл. 3.1) тридцятьох спостережень втрат визначеного виду підприємницької діяльності необхідно:
1. Скласти інтервальний ряд (втрати представлені відносним показником у частках від розрахункового виторгу (доходу)); оцінити крапкові характеристики розподілу втрат.
2. Апроксимувати
експериментальний
розподіл втрат
нормальним
законом розподілу
ймовірностей
з перевірками за критеріями
Пірсона
і
Колмогорова.
3. Вирішити задачу оцінки підприємницького ризику визначенням чотирьох характерних крапок : найбільш ймовірного ризику, припустимого, критичного і катастрофічного (показники двох видів: імовірності визначених втрат; ймовірності перевищення визначених втрат) при наступних допущеннях:
а) втрати в частках від доходу підкоряються нормальному закону розподілу;
б) майно визначається основними й оборотними засобами;
в) прибуток від реалізації дорівнює загальному прибутку;
г) розрахунковий рівень рентабельності,
що характеризує ефективність поточних
витрат, дорівнює
д) розрахункова величина загальної рентабельності дорівнює R=0,2 (20%).
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку. Витрати підприємницького ризику в частках виторгу (доходу)
Номер п-ва |
Номер варіанта завдання |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
1,50 |
1,56 |
1,28 |
1,58 |
1,53 |
1,61 |
1,84 |
2,01 |
2,07 |
2,27 |
2 |
0,45 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,38 |
0,69 |
1,92 |
1,93 |
2,04 |
2,11 |
3 |
1,38 |
1,43 |
1,47 |
1,54 |
1,66 |
2,02 |
1,46 |
1,43 |
1,40 |
1,32 |
4 |
1,33 |
1,55 |
1,83 |
2,15 |
2,01 |
0,82 |
0,85 |
0,91 |
0,97 |
1,08 |
5 |
1,18 |
1,03 |
1,10 |
1,02 |
0,97 |
1,08 |
1,48 |
1,47 |
1,37 |
1,30 |
6 |
1,11 |
1,10 |
1,53 |
1,70 |
1,80 |
1,92 |
1,24 |
1,43 |
1,30 |
1,21 |
7 |
0,48 |
0,42 |
1,29 |
1,25 |
1,18 |
1,31 |
1,26 |
1,19 |
1,04 |
1,01 |
8 |
2,24 |
1,15 |
1,25 |
1,27 |
1,13 |
1,18 |
0,69 |
0,68 |
0,87 |
0,89 |
9 |
0,84 |
0,77 |
0,76 |
0,85 |
0,83 |
0,74 |
1,12 |
0,93 |
0,80 |
0,48 |
10 |
0,33 |
0,38 |
0,46 |
0,50 |
0,58 |
0,56 |
0,84 |
0,80 |
0,81 |
0,73 |
11 |
0,50 |
1,25 |
1,31 |
1,34 |
1,31 |
1,36 |
0,64 |
0,65 |
0,65 |
0,64 |
12 |
0,36 |
1,18 |
1,30 |
1,44 |
1,47 |
1,48 |
1,41 |
1,40 |
1,41 |
1,36 |
13 |
1,18 |
1,03 |
1,10 |
1,02 |
0,97 |
1,08 |
1,48 |
1,47 |
1,37 |
1,30 |
14 |
0,95 |
1,08 |
0,34 |
0,53 |
0,54 |
0,54 |
0,95 |
0,96 |
0,93 |
0,63 |
15 |
0,27 |
0,34 |
0,42 |
0,48 |
0,49 |
0,50 |
0,53 |
0,52 |
0,50 |
0,51 |
16 |
1,47 |
1,43 |
1,32 |
1,50 |
1,52 |
1,47 |
1,84 |
1,96 |
2,05 |
2,19 |
17 |
0,42 |
0,40 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
1,69 |
2,00 |
1,92 |
2,11 |
2,01 |
18 |
1,33 |
1,33 |
1,40 |
1,40 |
1,47 |
1,91 |
1,43 |
1,42 |
1,36 |
1,23 |
19 |
1,61 |
1,69 |
1,69 |
1,94 |
1,95 |
0,82 |
0,82 |
0,84 |
0,94 |
1,04 |
20 |
0,71 |
0,81 |
0,81 |
0,75 |
0,74 |
0,40 |
0,45 |
0,47 |
0,45 |
0,46 |
21 |
1,10 |
1,07 |
1,74 |
1,80 |
1,97 |
2,00 |
1,30 |
1,42 |
1,25 |
1,15 |
22 |
0,40 |
0,40 |
1,28 |
1,24 |
1,25 |
1,23 |
1,16 |
1,14 |
0,99 |
1,82 |
23 |
2,22 |
1,08 |
1,21 |
1,11 |
1,13 |
1,11 |
0,67 |
0,65 |
0,83 |
0,84 |
24 |
0,78 |
0,75 |
0,80 |
0,79 |
0,77 |
0,82 |
1,01 |
0,85 |
0,73 |
0,38 |
25 |
0,49 |
0,50 |
0,55 |
0,55 |
0,56 |
0,60 |
0,78 |
0,77 |
0,77 |
0,66 |
26 |
0,77 |
1,25 |
1,28 |
1,23 |
1,20 |
1,26 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,61 |
27 |
0,35 |
1,25 |
1,35 |
1,38 |
1,39 |
1,42 |
1,31 |
1,32 |
1,30 |
1,28 |
28 |
1,18 |
1,03 |
1,05 |
1,21 |
1,12 |
1,07 |
1,37 |
1,41 |
1,48 |
1,22 |
29 |
0,95 |
1,05 |
0,40 |
0,51 |
0,51 |
0,50 |
0,95 |
0,96 |
0,93 |
0,61 |
30 |
0,42 |
0,46 |
0,41 |
0,46 |
0,46 |
0,45 |
0,50 |
0,49 |
0,48 |
0,47 |
Номер п-ва |
Номер варіанта завдання |
|||||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
1,67 |
1,72 |
1,48 |
1,74 |
1,69 |
1,76 |
1,97 |
2,15 |
2,22 |
2,43 |
2 |
0,48 |
0,47 |
0,46 |
0,47 |
0,42 |
1,83 |
2,06 |
2,07 |
2,19 |
2,27 |
3 |
1,52 |
1,56 |
1,61 |
1,68 |
1,75 |
2,18 |
1,58 |
1,54 |
1,51 |
1,54 |
4 |
1,50 |
1,72 |
2,03 |
2,36 |
2,22 |
0,89 |
0,91 |
0,97 |
1,04 |
1,17 |
5 |
0,78 |
0,90 |
0,89 |
0,90 |
0,89 |
0,43 |
0,44 |
0,51 |
0,51 |
0,52 |
6 |
1,23 |
1,21 |
1,68 |
1,86 |
1,99 |
2,09 |
1,32 |
1,53 |
1,39 |
1,29 |
7 |
0,54 |
0,47 |
1,41 |
1,37 |
1,31 |
1,44 |
1,35 |
1,38 |
1,11 |
1,09 |
8 |
2,48 |
1,25 |
1,42 |
1,42 |
1,26 |
1,31 |
0,74 |
0,73 |
0,94 |
0,95 |
9 |
0,91 |
1,15 |
0,83 |
0,92 |
0,90 |
0,81 |
1,20 |
0,99 |
0,86 |
0,77 |
10 |
0,37 |
0,85 |
0,51 |
0,56 |
0,64 |
0,61 |
0,90 |
0,85 |
0,87 |
0,78 |
11 |
0,57 |
0,42 |
1,44 |
1,46 |
1,43 |
1,48 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
0,69 |
12 |
0,41 |
1,38 |
1,43 |
1,58 |
1,61 |
1,63 |
1,52 |
1,51 |
1,52 |
147 |
13 |
1,31 |
1,29 |
1,23 |
1,12 |
1,08 |
1,20 |
1,59 |
1,58 |
1,52 |
1,39 |
14 |
1,07 |
1,22 |
0,39 |
0,57 |
0,60 |
0,60 |
1,03 |
1,04 |
1,01 |
0,74 |
15 |
0,30 |
0,33 |
0,46 |
0,51 |
0,54 |
0,52 |
0,57 |
0,56 |
0,54 |
0,55 |
16 |
1,62 |
1,58 |
1,71 |
1,65 |
1,66 |
1,58 |
1,97 |
2,10 |
2,14 |
2,35 |
17 |
0,46 |
0,43 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
1,81 |
2,14 |
2,06 |
2,13 |
2,18 |
18 |
1,46 |
1,45 |
1,53 |
1,54 |
1,61 |
2,05 |
1,54 |
1,53 |
1,46 |
1,46 |
19 |
1,78 |
1,84 |
1,86 |
2,14 |
2,12 |
0,87 |
0,88 |
0,90 |
1,00 |
1,12 |
20 |
0,82 |
0,89 |
0,89 |
0,82 |
0,81 |
0,43 |
0,48 |
0,50 |
0,48 |
0,49 |
21 |
1,20 |
1,17 |
1,90 |
1,97 |
2,13 |
2,15 |
1,39 |
1,52 |
1,34 |
1,23 |
22 |
1,44 |
0,44 |
1,40 |
1,39 |
1,73 |
1,31 |
1,24 |
1,22 |
1,06 |
1,01 |
23 |
2,44 |
1,19 |
1,36 |
1,24 |
1,24 |
1,18 |
1,72 |
0,70 |
0,89 |
0,90 |
24 |
0,85 |
1,16 |
0,87 |
0,86 |
0,84 |
0,88 |
1,09 |
0,91 |
0,78 |
0,71 |
25 |
0,54 |
0,82 |
0,60 |
0,60 |
0,62 |
0,64 |
0,84 |
0,83 |
0,79 |
0,70 |
26 |
0,90 |
0,54 |
1,39 |
1,34 |
1,32 |
1,36 |
0,66 |
0,67 |
0,67 |
0,66 |
27 |
0,45 |
1,37 |
1,47 |
1,51 |
1,52 |
1,52 |
1,42 |
1,42 |
1,40 |
1,39 |
28 |
1,37 |
1,40 |
1,15 |
1,33 |
1,23 |
1,15 |
1,47 |
1,52 |
1,47 |
1,31 |
29 |
1,13 |
1,17 |
0,43 |
0,56 |
0,57 |
0,54 |
1,02 |
1,04 |
1,01 |
1,07 |
30 |
0,40 |
0,50 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
Методичні рекомендації до проведення роботи
Визначення системи кількісних оцінок підприєм-ницького ризику.
Побудова інтервальних рядів
Визначаються
в ряді
спостережень
мінімальне
і
максимільне
значення
змінної -
і
Розмах варіації змінної дорівнює R = Χmax - Χmin.
Довжина інтервалу визначається по формулі Стеджерса
,
де n – обсяг спостережень (вибірки)
Встановлюються границі інтервалів:
X1=Xmin;
X2=X1+h;
…………
Xi=Xi-1+h;
Xk+1=Xk+h
Роблять угруповання результатів спостережень по інтервалах, результати представляють у виді табл. 3.2.
Таблиця 3.2- Результати спостережень по інтервалах
і |
інтервали |
Номер спостереження |
Втрати в частках доходу Хij |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Х1-Х2 |
|
|
|
Разом: |
|
|
2 |
Х2-Х3 |
|
|
|
Разом: |
|
|
…………… |
…………….. |
…………….. |
……………… |
K |
Хк-Хк+1 |
|
|
|
Разом: |
|
|
Для цього переглядають усі статистичні дані по ознаці Х в тому порядку, у якому вони були отримані при спостереженні і записують найменування підприємств, значення Хij у перший інтервал, якщо значення Х знаходиться в границях першого інтервалу. Загальна кількість підприємств потрапивших у перший інтервал визначає його частоту. Аналогічно заповнюються стовпчики 3, 4 табл.3.2 інтервалів (X1 - X2) ............... (Xk - Xk+1).
Оскільки значення факторної ознаки можуть збігатися з границями інтервалів, то в кожен інтервал включають ті варіанти, числові значення яких більше нижньої границі і менше або дорівнюють верхній границі інтервалу.
Зауваження: Якщо виходять інтервали з нульовими частотами, то потрібно збільшити ширину інтервалу (особливо якщо це трапляється в середині інтервального ряду).
Таблиця 3.3- Результати спостережень по заданим інтервалам
і |
Інтервали |
Частоти fi |
Накопичені частоти fнi |
1 2 ……. К |
Х1-Х2 Х2-Х3 ………… Хк-Хк+1 |
…………. |
…………… |
Разом: |
|
|
|