Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. Грн.:

Статутний капітал 27000

Резервний фонд 7000

Прибуток поточного року 3100

Прибуток минулих років 2600

Субординований борг 9000

Визначити

1)суму регулятивного капіталу;

2)суму кредитів з великим кредитним ризиком;

3)оцінити дотримання банком нормативу великих кредитних ризиків, встановленого НБУ..

Задача 16.

Відомі такі звітні дані комерційного банку:

• Статутний капітал банку – 8 млн.грн.

• Резервний фонд – 0,5 млн. грн.

• Додатковий капітал – 10 млн.грн.

• Нерозподілений прибуток – 0,1 млн.грн.

• Вкладення в акції банків – 0,6 млн.грн.

• Вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу – 0,2 млн.грн.

• Активи банку – 180 млн.грн.

• Активи банку з урахуванням ризику – 120 млн.грн.

• Фактичні резерви за активними операціями – 30 млн.грн.

Визначити:

1) показники, що регламентують достатність регулятивного капіталу банку ( Н1 і Н2 );

2) оцінити дотримання банком нормативів НБУ.

Задача 17.. Центральний банк проводить процентний тендер з розміщення депозитних сертифікатів. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 10,0% річних. Банки подали заявки на придбання сертифікатів:

Банки	Сума ( тис.грн.).	Процентна ставка річних, що пропонується банками
Банк А Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Ж Банк З Банк К Банк Л Банк М	1000 2000 2000 3000 3000 4000 3000 2000 1000 1000	0,7 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8

Центральний банк прийняв рішення про розміщення депозитних сертифікатів у розмірі 16000 (тис.грн.)

Визначити:

Заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю.

Задача 18.

Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.:

Кредитні операції	Заборгованість	Вартість забезпечення
		Гарантії Кабінету міністрів	Застава
			Державних цінних паперів	Недержавних цінних паперів
Стандартні	410000	200000	150000	80000
Під контролем	78000	30000	50000	-
Субстандартні	50000	-	40000	30000
Сумнівні	30000	-	10000	25000
Безнадійні	20000	0	0	0

Завдання:

Визначити:

1. вартість забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику;

2. чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;

3. розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за умови, що кредити надані в національній валюті.

Кредитні операції	Відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику
	Гарантії Кабінету міністрів	Застава
		Державні цінні папери	Недержавні цінні папери	Банківські метали	Майнові права на грошові депозити у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту
Стандартні	100	100	40	80	100
Під контролем	100	80	20	80	100
Субстандартні	50	50	10	60	100
Сумнівні	20	20	0	20	100
Безнадійні	0	0	0	0	0

Задача 19.

Таблиця 1

Показники	Умовні дані
1. Фонд оплати праці	22300
2. Безготівкові утримання із заробітної плати:
- прибуткового податку з робітників і службовців	4320
- у пенсійний фонд	365
- профспілкових внесків	110
- інші утримання	40
3. Перерахування заробітної плати на вклади у банках	4160
4. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати	55
5. Сума заробітної плати, що виплачується у кварталі, що прогнозується, за сроками, які припадають на наступний квартал	320

Таблиця 2

Показники	Умовні дані
Видача готівки з рахунків за вкладами громадян	7150
Видача готівки за придбану іноземну валюту	1230
Надходження готівки від підприємств поштового зв*язку	610
Інші надходження готівкою	4200
Видача готівки на закупівлю сільськогосподарської продукції	1280
Надходження виручки від усіх видів платних послуг	4600
Видача готівки на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	2350
Надходження готівки на рахунки за вкладами фізичних осіб	2100
Надходження готівки від продажу іноземної валюти	700
Надходження торговельної виручки	11700
Видача готівки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань	445
Видача підкріплень поштовим підприємствам зв*язку	4100
Видача готівки на інші цілі	3150

Завдання:

1. На підставі інформації, наведеної в таблиці 1, що її НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів , розрахувати суму видачі із кас банків готівки на оплату праці;

2. Скласти прогнозний розрахунок касових оборотів банків на підставі даних таблиці 1 і 2 і визначити регулятивну статтю.

Задача20

Визначити, чи є пошкоджена банкнота платіжною, але не придатною до обігу, чи вона є неплатіжною. 70 клітинок сітки пошкоджена банкнота не закриває, а 40 клітинок закриває частково.

Задача21

Вітчизняний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 70 млн.грн протягом першого півріччя поточного року мав такі середньозважені значення нормативів інвестування н11 та н12:

у відсотках

Нормативи	1.02.	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
Н11	13,45	14,44	15,03	16,04	14,98	15,01
Н12	45,48	26,19	51,55	54,98	60,04	60,75

Визначити:

розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н11 протягом поточного поку;

розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н12 протягом поточного року;

фактичний розмір штрафу, який стягне НБУ за порушення нормативів інвестування за кожний місяць протягом календарного року.

Задача 22.

Станом на 1 травня на балансі банку обліковується дебіторська заборгованість з придбання цінних паперів на відкритому ринку: розмір – 200 тис.грн., кількість днів обліку на балансі – 20, прос рочка здійснення платежу становить 6 днів. Визначити суму відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості станом на 1 травня, на 1 червня, на 1 липня, на 1 серпня.

Задача 23. Відомі такі умовні дані щодо залучених банком коштів в національній та іноземній валюті:

Категорія депонента	Середній залишок залучених коштів на вимогу, тис.грн		Середній залишок залучених коштів на строк,тис.грн		Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ, тис.грн
	Нац. валюта	Ін.валюта	Нац. валюта	Ін.валюта
Фізичні особи	2000	1000	5000	2100	360
Юридичні особи	3000	1200	6000	3200

Визначити: 1) величину обов’язкових резервів, якщо НБУ встановив нормативи обов'язкового резервування:

• за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в ін..валюті– 4%;

• за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в нац..валюті – 0%;

• за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в ін.валюті – 7%;

• за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в нац..валюті–0%;

2)оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів за умови, що НБУ вимагає від банків зберігати обов*язкові резерви на кореспондентських рахунках в НБУ.

Типові тести.

1. Що відбувається з грошовою базою, коли центральний банк купує/продає цінні папери на відкритому ринку?

2. Яким співвідношенням визначаються показники ліквідності комерційного банку?

3. Які операції здійснює центральний банк, якщо йому потрібно зменшити/збільшити масу грошей в обігу?

4. Хто призначає на посаду Голову НБУ?

5. Як визначається чистий кредитний ризик під час формування резервів на покриття ризику?

6. Визначте максимальний розмір кредиту, що надає НБУ комерційним банкам під забезпечення державними цінними паперами (комерційними векселями).

7. Скільки національних центральних банків входить до складу Європейської системи центральних банків і проводять грошово-кредитну політику через Європейський центральний банк?

8. Які методи рефінансування комерційних банків застосовує Європейський центральний банк?

9. Як впливає зміна курсу національної валюти на обсяги експорту, імпорту та рух капіталу?

10. Яким співвідношенням визначається рівень монетизації ВВП?

11. Які установи входять (чи не входять) до системи банківського нагляду у США?

12. Які статті входять (чи не входять) до активів балансу центрального банку?

13. На що спрямовані операції центрального банку на відкритому ринку в умовах проведення експансіоністської грошово-кредитної політики?

14. У який спосіб НБУ встановлює розмір процентної ставки (облікової, рефінансування, ломбардної)?

15. На здійснення яких операцій комерційний банк повинен отримати письмовий дозвіл від НБУ.

16. У який спосіб центральний банк проводить стерилізовані інтервенції на валютному ринку?

17. У який спосіб і з якою метою центральний банк проводить операції РЕПО?