- •Київ-кнеу-2010
- •Тема 1. Призначення та основні напрями діяльності центральних банків
- •Тема 2. Організація та регулювання готівкового обігу
- •Тема 3. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків
- •Тема 4. Регулювання банківської діяльності та нагляд
- •Тема 5. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду
- •Тема 6. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації
- •Тема 7. Валютна політика
- •Зведений баланс комерційних банків
- •Баланс центрального банку
- •Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. Грн.:
- •Визначити
- •3. Навчальна карта самостійної роботи студента
- •З дисципліни “ “Центральний банк та грошово-кредитна політика”
- •Для студентів спеціальності “Банківська справа”
- •При підсумковому контролі у формі іспиту
- •Карта самостійної роботі студента заочної форми навчання
- •4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни
- •4.1. Поточне оцінювання знань студентів денної та вечірньої форм навчання
- •4.2. Підсумкове оцінювання знань студентів
- •Роль нбу в управлінні внутрішнім державним боргом.
- •6. Зразок екзаменаційного білета
- •6. Тестове завдання.
- •4. Сутність, призначення , порядок розрахунку та вимоги нбу до нормативів, що регламентують кредитний ризик банків.
- •9. Тестове завдання.
- •10. Тестове завдання
- •7. Список рекомендованої літератури
Зведений баланс комерційних банків
Статті балансу |
Млн.грн. |
Активи (скореговані на резерви за активними операціями): Кошти банків на коррахунках у центральному банку |
10 900 |
Кредити, що надані |
230 000 |
Вкладення в цінні папери |
13 800 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
13 000 |
Інші активи |
19 800 |
Усього активів |
287 500 |
Зобов’язання і капітал: Кошти банків |
54 700 |
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на рахунках на вимогу |
60 300
|
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на строкових рахунках |
103 500 |
Кредити, отримані від центрального банку |
1 100 |
Цінні папери власного боргу банків |
3 900 |
Інші зобов*язання |
30 700 |
Усього зобов*язань |
254 200 |
Власний капітал |
33 300 |
Усього пасивів |
287 500 |
Баланс центрального банку
Статті балансу |
Млн.грн. |
Активи: Кошти та депозити в іноземній валюті |
72 100 |
Цінні папери нерезидентів |
26 000 |
Монетарне золото |
1 700 |
Державні цінні папери |
400 |
Кредити комерційним банкам |
1 100 |
Внутрішний державний борг |
9 200 |
Внески в рахунок квоти МВФ |
10 200 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
2 100 |
Інші активи |
700 |
Усього активів |
123 500 |
Зобов’язання і капітал: Готівка в обігу |
74 000 |
Кошти банків на коррахунках |
10 900 |
Кошти державних установ |
17 200 |
Зобов*язання пред МВФ |
14 700 |
Інші зобов*язання |
500 |
Усього зобов*язань |
117 300 |
Власний капітал |
6 200 |
Усього пасивів |
123 500 |
Задача 10.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий агрегат М 3 і грошовий мультиплікатор:
Показники |
|
1. Резерви комерційних банків |
1060 |
2. Строкові депозити клієнтів у національний валюті |
1760 |
3. Переказні кошти у національній валюті |
3910 |
4. Грошова маса (М1) |
10040 |
5. Валютні заощадження на рахунках у комерційних банках |
1670 |
6. Цінні папери власного боргу банків |
100 |
7. Грошова маса (М2) |
13470 |
Задача 11. На підставі даних, наведених у таблиці, складіть баланс Національного банку України і визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці.
Статті балансу |
Млрд.грн. |
1. Статутний капітал |
0,1 |
2.Банкноти та монети в обігу |
136,0 |
3 Кошти та депозити в іноземній валюті |
89,5 |
4. Монетарне золото |
2,6 |
5.Державні цінні папери України |
0,5 |
6.Зобов*зання з перерахування прибутку до бюджету |
2,9 |
7. Зобов*язання перед МВФ |
12,2 |
8. Кредити, надані банкам та іншим позичальникам |
4,8 |
9. Кошти державних установ |
18,9 |
10. Кредити, отримані НБУ |
0,2 |
11. Внутрішній державний борг |
7,9 |
12. Внески в рахунок квоти МВФ |
10,8 |
13. Резерви переоцінки основних засобів, іноземної валюти та банківських металів |
11,8 |
14. Інші активи |
1,1 |
15. Цінні папери нерезидентів |
83,9 |
16.Фонди та інші резерви |
4,8 |
17. Інші зобов*язання |
0,4 |
18. Основні засоби та нематеріальні активи |
5,4 |
19.Депозитні сертифікати, що емітовані НБУ |
0,9 |
Задача 12.
Центральний банк проводить процентний кредитний тендер . Комерційні банки надали кредитні заявки:
Банк А - І00 у.о. - 4,4% річних
Банк В - 300 у.о. - 4,2% річних
Банк Г - 200 у.о. - 4,1% річних
БанкД - 200у.о. - 4,0% річних
Центральний банк прийняв рішення про рефінансування комерційних комерційних банків у розмірі 600 у.о. Які заявки будуть задоволені ЦБ, якщо тендер проводиться за американською моделлю (в якій сумі і за якою процентною ставкою) і за голландською моделлю?
Задача 13.
Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.
Кредитні операції |
Заборгованість |
Вартість забезпечення (з урахуванням коефіцієнта коригування) |
Стандартні |
2400 |
700 |
Під контролем |
600 |
350 |
Субстандартні |
300 |
200 |
Сумнівні |
200 |
50 |
Безнадійні |
1000 |
- |
Визначити:
А) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;
Б) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.
Задача 14.
Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію ( тис. грн.):
Статутний капітал 29000
Резервний фонд 2200
Прибуток поточного року 7000
Прибутки минулих років 2200
Субординований борг 4900
Сума позабалансових вимог стосовно
всіх інсайдерів 180
Активи банку всього 250000
У тому числі:
позички надані інсайдерам 7700
сума врахованих банком векселів інсайдерів 860
вкладення банком коштів в акції інших банків 400
вкладення банком коштів в дочірні компанії 600
вкладення банком коштів в інші банки на
умовах субординованого боргу 200
Визначити:
1) регулятивний капітал банку;
2) показник максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;
3) дотримання банком нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
Задача 15.
Показник адекватності регулятивного капіталу банку дорівнює 14,3%, адекватності основного капіталу -7,3% .Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов*язань) включає в себе:
Позичальник |
Залишок заборгованості тис.грн |
Підприємство «А» |
7600 |
Підприємство «Б» |
6200 |
Підприємство «В» |
11200 |
Підприємство «Г» |
5110 |
Підприємство «Д» |
4840 |
Підприємство «Ж» |
960 |
Підприємство «З» |
4380 |