- •Київ-кнеу-2010
- •Тема 1. Призначення та основні напрями діяльності центральних банків
- •Тема 2. Організація та регулювання готівкового обігу
- •Тема 3. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків
- •Тема 4. Регулювання банківської діяльності та нагляд
- •Тема 5. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду
- •Тема 6. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації
- •Тема 7. Валютна політика
- •Зведений баланс комерційних банків
- •Баланс центрального банку
- •Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. Грн.:
- •Визначити
- •3. Навчальна карта самостійної роботи студента
- •З дисципліни “ “Центральний банк та грошово-кредитна політика”
- •Для студентів спеціальності “Банківська справа”
- •При підсумковому контролі у формі іспиту
- •Карта самостійної роботі студента заочної форми навчання
- •4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни
- •4.1. Поточне оцінювання знань студентів денної та вечірньої форм навчання
- •4.2. Підсумкове оцінювання знань студентів
- •Роль нбу в управлінні внутрішнім державним боргом.
- •6. Зразок екзаменаційного білета
- •6. Тестове завдання.
- •4. Сутність, призначення , порядок розрахунку та вимоги нбу до нормативів, що регламентують кредитний ризик банків.
- •9. Тестове завдання.
- •10. Тестове завдання
- •7. Список рекомендованої літератури
Тема 7. Валютна політика
Характеристика інструментів валютної політики.
Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та валютного контролю
Формування (структура, джерела) та управління золото-валютним резервом НБУ
Регулювання НБУ поточних валютних операцій
Регулювання НБУ валютних операцій, пов’язаних із рухом капіталу.
Охарактеризуйте дисконтну і девізну політику як інструменти валютної політики.
Охарактеризуйте диверсифікацію валютних резервів, валютні обмеження і девізну політику як інструменти валютної політики.
2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.
Типові ситуаційні завдання (задачі)
Задача 1.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень доларизації економіки.
Показник |
Сума |
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.) |
544153 |
Грошова база на кінець року (млн.грн.) |
97240 |
Індекс споживчих цін, % |
111,6 |
Грошовий агрегат М3 на кінець року (млн.грн.) |
261060 |
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на кінець року (млн.грн.) |
70400 |
Готівка на початок року (млн.грн.) |
74980 |
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на початок року (млн.грн.) |
45770 |
Задача 2 На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму виплат пенсій, допомоги і страхових відшкодувань з кас банків:
(млн.грн)
Найменування показників |
Сума. |
За Пенсійним фондом України |
|
Трудові та соціальні пенсії |
1401 |
Пенсії та допомога військовослужбовцям і їхнім родинам |
469 |
Інші пенсії та допомоги |
1630 |
За фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Допомога при народженні дитини Допомога по вагітністі та пологах Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Допомога на поховання Страхові відшкодування, що сплачують населенню Податки з допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового зв’язку |
123 59 60 26
1 18 18 8 |
Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань |
|
Підприємствами поштового зв’язку |
1360 |
За безготівковими перерахуваннями на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб |
2300 |
Задача 3.
На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показнику адекватиності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:
Показники |
|
1. Статутний капітал |
11250 |
2. Регулятивний капітал банку |
27900 |
3. Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви |
101000 |
4. Активи банку, зменшені на створені резерви |
108700 |
5. Кошти, залучені банком |
134100 |
6. Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів |
17100 |
Задача 4.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку за кожною валютою:
Код |
За балансовими рахунками |
За позабалансовими рахунками |
Курс НБУ (грн.за |
||
валюти |
активи в ін. валюті |
зобов'язання в ін. валюті |
активи в ін. валюті |
зобов'язання в ін. валюті |
один. валюти) |
840 |
4310 |
4520 |
500 |
- |
5,43 |
124 |
1320 |
700 |
- |
200 |
3,68 |
756 |
750 |
1310 |
210 |
- |
3,32 |
Задача5.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошову базу і агрегат М0:
Показники |
Сума |
|
391270 |
|
119740 |
|
89860 |
|
4880 |
|
70540 |
|
2,7 |
Задача 6.
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника миттєвої ліквідності банку і зробіть висновки відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:
Показники |
(умовні дані) |
1. Кошти на кореспондентському рахунку |
91 |
2. Кошти в касі банку |
54 |
3. Залучені банком кошти на поточних рахунках |
444 |
4. Загальні активи банку |
2900 |
5. Загальні зобов'язання банку |
2520 |
6. Статутний капітал банку |
460 |
Задача 7.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень монетизації економіки.
Показник |
Сума |
Грошовий агрегат М1 на початок року (млн.грн.). |
123270 |
Грошовий агрегат М2 на кінець року (млн.грн.) |
391270 |
Грошовий агрегат М3 на кінець року )(млн.грн.) |
396150 |
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.) |
712940 |
Грошова база на кінець року (млн.грн.) |
141900 |
Індекс споживчих цін, % |
116,6 |
Задача 8. На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму видачі готівки на виплати, пов*язані з оплатою праці: (млн.грн)
Найменування показників |
Сума |
1. Фонд оплати праці |
6457 |
2 .Безготівкові утримання із заробітної платі:. |
|
2.1. Податок з доходів фізичних осіб |
1007 |
2.2. Інші утримання |
547 |
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами у банках |
2854 |
4.. Сума заробітної плати, що виплачується у попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз |
132 |
Задача 9.. Відобразіть зміни у зведеному балані комерційнтх банків і в балансі центрального банку після здійснення наведених нижче операцій. Поясніть, яким чином ці операції пов*язані з грошово-кредитною політикою Центрального банку:
1) Центральний банк купив у комерційних банків державні цінні папери вартістю 50 млн.грн.;
2) Центральний банк купив у дилерів фондового ринку державні цінні папери вартістю 40 млн.грн.