Моделирование в менеджменте
Понятие модели
Принципы подобия
Гомоморфизм и изоморфизм.
Классификация моделей
Этапы моделирования
Модели финансового менеджмента
Модели краткосрочных финансовых операций
Модели операция на текущем счете
Модели долгосрочных депозитных операций с iпр
Модели долгосрочных депозитных операций с icл
Модели долгосрочных депозитных операций с j, m
модели потоков платежей
Модель будущей суммы аннуитета с icл
Модель будущей суммы аннуитета с i, m
Модель настоящей суммы аннуитета с icл
Модели кредитных операций
Модель погашения кредита разовым платежом
Модель погашения кредита в рассрочку и с d const
Модель погашения кредита в рассрочку и с R const
Модель инвестиционного потока
Модель Cash Flow
Детерминированные модели
Логические модели
Модели линейного программирования
Модель распределения ресурсов ЗЛП
Транспортная задача
Модель распределения ресурсов путем динамического программирования
Графические модели
расчет параметров сетевого графика
Вероятные модели принятия решений
Модели байесовском подходе
Модели систем массового обслуживания
Модели систем управления запасами
игровые модели
Статистические модели
Модели взаимосвязи
Моделирование в менеджменте
Под моделью будем понимать нечто, заменяющее реальный объект.
Моделирование - это создание модели, т. е. образа объекта, заменяющего его, для получения информации об этом объекте путем проведения экспериментов с его моделью.
Понятие модели
Под моделью будем понимать нечто, заменяющее реальный объект.
Принципы подобия
Гомоморфизм и изоморфизм.
ИЗОМОРФИЗМ и ГОМОМОРФИЗМ (греч. isos — одинаковый, homoios — подобный и morphe — форма) — понятия, характеризующие соответствие междуструктурами объектов. Две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы составляющих их элементов, являются изоморфными друг другу, если каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой связи в одной системе соответствует связь в другой и обратно. Такое взаимооднозначное соответствие называется ИЗОМОРФИЗМ. Полный ИЗОМОРФИЗМ может быть лишь между абстрактными, идеализированными объектами, напр., соответствие между геометрической фигурой и ее аналитическим выражением в виде формулы. ИЗОМОРФИЗМ связан не со всеми, а лишь с некоторыми фиксированными в познавательном акте свойствами и отношениями сравниваемых объектов, которые в других своих отношениях могут отличаться. ГОМОМОРФИЗМ отличается от ИЗОМОРФИЗМА тем, что соответствие объектов (систем) однозначно лишь в одну сторону. Поэтому ГОМОФОРМНЫЙ образ есть неполное, приближенное отображение структуры оригинала. Таково, напр., отношение между картиной и местностью, между грамзаписью и ее оригиналом — звуковыми колебаниями воздушной среды. Понятия ИЗОМОРФИЗМ и ГОМОМОРФИЗМ широко применяются в математической логике и кибернетике
Классификация моделей
А) 1. стационарные
2. нестационарные
Б) 1. статистические
2. динамические
В) 1.линейные
2.нелинейные
Г) 1. детерминированные
2. стохастические (вероятные)
Д) 1. однокритериальные
2. многокритериальные
Е) 1. однофакторные
2. многофакторные
Этапы моделирования
Постановка задач
формализация
Идентификация модели
Определение параметров модели
Верификация (проверка правдоподобности)
Решение задачи
Модели финансового менеджмента
Ч ел. Банк
кто он? (физич. или юридич. лицо)
вид финанс. операции (депозитный, кредит, потоки платежей – cash flow, инвестиции, операции с ц/б)
денежные суммы, сроки, процентные ставки
доходность, риск
Виды процентных ставок:
Централ. банк
Ставка рефинансирования
Коммерческий банк1 коммерческий банк2
Межбанковская ставка
Существует 2 принципиально разных метода начисления процентов
д енежные суммы
I - interests
FVM = PVM + I
I = ƒ(PVM, t, r, способы начисления %)
t
t
PVM FVM
Способы начисления:
последующий (декурсивный)
i = I / PVM * 100%
предварительный (антисипативный)
d = I / (PVM + I) * 100%
Модели краткосрочных финансовых операций
PVM, FVM, I, i, Δ, k
i – коэффициент наращения
r – процентная ставка
Δ – дни (либо точно, либо приблизительно)
k – дни в году (365 или 366…. eще одна 360)
FVM = PVM + I = PVM + PVM * i * (Δ/k) = PVM (I + i * Δ/k)
т.е. FVM = PVM (I + i * Δ/k)
Модели операция на текущем счете
Модели долгосрочных депозитных операций с iпр
PVM (или P), FVM (или S), I, iпр, n
S = P + I = P + P * iпр + P * iпр + … = P + P * iпр * n = P(1 + iпр * n)
т.е. S = P(1+ iпр * n)
Из этого:
P = S / (1+ iпр * n)
iпр = (S/P – 1) / n * 100%
Модели долгосрочных депозитных операций с icл
PVM (или P), FVM (или S), I, iсл, n
S = P * (1 + iсл) * (1 + iсл)*… = P* (1 + iсл) ^n
I = S – P
Формула финансирования:
P = S / (1 + iсл) ^n
lnS = lnP + n * ln(1 + iсл)
Модели долгосрочных депозитных операций с j, m
Т.е. операции с номинальной процентной ставкой
Очень часто сложные % начисляются несколько m раз в течении года через одинаковые промежутки времени. Соответствующе годовая сложная % ставка называется номинальной j.
К примеру, j = 20% = 0.2, m = 4
S = P* (1 + 0.2/ 4)* (1+ 0.2/4) = P* (1+j / m)^ ( j* m)
Iпр = iсл = j(m)
Модели потоков платежей
Поток платежей (англ. cash flow) — это последовательность денежных сумм, каждая из которых отнесена к некоторому моменту времени (такие денежные суммы называются «датированными»).
1 2 3 4
t R – rent (рента) - платеж
R R R R
Аннуитет – ежегодный платеж
Постнумерандо – в конце года
Пренумерандо – в начале года
Модель будущей суммы аннуитета с icл
A) постнумерандум
Задача:
FVA – Sa пост
Sa = R + R(1+iсл)^2 +…+ R(1+iсл)^ (n-1) = R (((1+iсл)^ n)-1) / iсл
q = 1 + iсл > 1
Sn = b1* (q^n - 1)/ (q - 1)
Sa = R (((1+iсл)^ n)-1) / iсл ___ это коэффициент наращения аннуитета
I = Sa – R*n
Б) пренумерандум
R R R R R
t R – rent (рента) - платеж
Sa пре = Sa пост * (1^n + iсл)
R пре = R пост / (1 + iсл)
Модель будущей суммы аннуитета с i, m
??????????????????????????????????????????????????????
Модель настоящей суммы аннуитета с icл
R R ……. R
t
1 2 …….. n
PVA = A = R/ (1+iсл) + R/ (1+iсл) + …. + R/ (1+iсл)^n = R (1 – (1+iсл)^(-n)) / iсл
A – первый платеж
q – 1 / (1+ iсл) < 1
Sn = b1* (1q^n)/ (1-q)
ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА:
A = R* (1 – (1+iсл)^(-n)) / iсл _____ коэффициент приведения аннуитета
a iсл, n
D = R * a i, n
Модели кредитных операций
Кредит – ссуда в денежной форме, выдаваемая кредитором заемщику на 6 условиях:
Цель
Гарантии (поручитель, залог, справки)
Размер
Срок (кратко- или долгосрочный)
% ставка по кредиту (iпр и iсл)
Способ погашения кредита
Модель погашения кредита разовым платежом
Payment – PMT
D PMT
t кр t
PMT = D + I
А) краткосрочный
PMT = D(1 + i * Δ/k)
Б) долгосрочный
PMT = D(1+iсл)^n
Модель погашения кредита в рассрочку и с d const
Задача:
D – сумма кредита = 400 000р
n – срок = 4 года
iсл = 20% = 0.2
d – const
d = D/n = 100 000р – сумма отдаваемая в год
D I R1
Выводы:
d 1) Платежи уменьшаются по закону
d D1 арифметической прогрессии
d D2 2) Экономическая оценка
3) Структуризация долга
d
A = R* a i,n D1 = D; I = D1 * iсл
(платеж) R = d + I
D2 = D1 – d ….далее составляется табличка:
№года |
D |
I |
d !!!const |
R |
1 |
400 000 |
80 000 |
100 000 |
180 000 |
2 |
300 000 |
60 000 |
100 000 |
160 000 |
3 |
200 00 |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
4 |
100 000 |
20 000 |
100 000 |
120 000 |
Σ _____ 200 000 400 000 600 000
Модель погашения кредита в рассрочку и с R const
Модель инвестиционного потока
Модель Cash Flow
Поток платежей (англ. cash flow) — это последовательность денежных сумм, каждая из которых отнесена к некоторому моменту времени (такие денежные суммы называются «датированными»).
Детерминированные модели
ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ [deterministic model] — аналитическое представление закономерности, операции и т. п., при которых для данной совокупности входных значений на выходе системы может быть получен единственный результат. Такая модель может отображать как вероятностную систему (тогда она является некоторым ее упрощением), так и детерминированную систему.
Логические модели
Элементы Т множеств
Под множествами будем понимать совокупность элементов, обладающая некоторыми общими свойствами.
Множества:
1 ) непрерывные 2)дискретные
счетные
конечные
Множества |
г рафические |
Перечисление элементов |
Задание общего св-ва элементов мно-ва |
Функции |
графические |
таблицы |
Аналист. |
Операции:
Дизъюнкция V
Конъюнкция Λ
Законы:
a + b = b + a коммуникативный
a*b = b*a
(a + b) + c = a + ( b + c) ассоциативный
(a*b)*c = a*(b*c)
3) ( a + b )* c = a*c + b*c дистрибутивный
_
А – универсальное мно-во А – дополнительное мно-во до универсального
А v A = I A Λ A = Ǿ C = A \ B
Модели линейного программирования
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ — математические модели решения экономических задач, представленные в форме задач линейного программирования. Целевая функция, связи и ограничения в такой модели выражены в виде линейных соотношений.
Модель распределения ресурсов ЗЛП
Транспортная задача
по математике можно разобрать
Модель распределения ресурсов путем динамического программирования
В основе метода лежит принцип Белмона:
Состояние системы в данный момент является оптимальн. Если в предыдущий момент оно было оптимальн. И переход из одного состояние в другое осуществляется в соответствии с критерием оптимизации.
http://otherreferats.allbest.ru/emodel/00024241_0.html
Графические модели
Расчет параметров сетевого графика
Вероятные модели принятия решений
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [stochastic model] — такая экономико-математическая модель, в которойпараметры, условия функционирования и характеристики состояния моделируемого объекта представленыслучайными величинами и связаны стохастическими (т. е. случайными, нерегулярными) зависимостями, либо исходная информация также представлена случайными величинами. Следовательно, характеристики состояния в модели определяются не однозначно, а через законы распределения их вероятностей. Моделируются, напр., стохастические процессы в теории массового обслуживания, в сетевом планировании и управлении и в других областях. При построении С. м. применяются методы корреляционного и регрессионного анализов, другие статистические методы. Другие названия С. м. — недетерминированная, вероятностная модель (см. такжеВероятностная система).
Модели байесовском подходе
Модели систем массового обслуживания
Классификация систем массового обслуживания (СМО):
характеристика входного потока, A(t)
характеристика обслуживающего прибора, B(t)
системы могут быть с очередью и без
по количестве обслуж. приборов (фазы обслуживания)
выбор заявок на обслуживание (правила)
- FiFo (1-м пришел, 1-м обслужили)
- LiFo (последним пришел, 1-м обслужили)
- приоритет
Эффективность системы массового обслуживания:
- степень соотведствия своему назаначению
Степень загруженности прибора
- характеристики очередь (ср. длина очереди, max длина, max время)
Для изучения СМО используется метод переходных уравнений Калмагорова. Делим соответственные системы на шаги.
λ1 λ2 P – переход
λ - интенсивность
P0 μ P1 μ P2 μ – интенсивность
d * P0 / d * t = - λ*P0 + μ* P1
d * P1 / d * t = λ*P0 + μ* P2- λ*P1 - μ* P1
Модели систем управления запасами
Система управления запасами реализует организационную структуру и текущую политику, обеспечивающие поддержание запаса изделий и эффективное управление им. С помощью этой системы осуществляется разработка графиков размещения заказов, размещение заказов и получение материалов и контроль выполнения заказов. Эта система позволяет отслеживать прохождение заказов и получать ответы на следующие вопросы: получил ли поставщик заказ, отгрузил ли он заказанные материалы, соблюдаются ли сроки, предусмотрены ли процедуры повторной выдачи заказов и возврата ненужных или дефектных материалов?
Классификации систем управления запасами
Существуют две основные модели систем управления товарно-материальными запасами - модель с фиксированным объемом (называемая также модель экономичного размера заказа, или Q-модель) и модель с фиксированным периодом (называемая также периодической моделью, моделью периодического контроля, ИЛИ Р-моделъю).
Основное различие между ними заключается в следующем. В модели с фиксированным объемом производится очередной заказ на поставку, когда запас материала снижается до определенного уровня. Это событие может произойти в любой момент, в зависимости от скорости потребления материала. Что же касается модели с фиксированным периодом, то в ней осуществляется размещение очередного заказа через заранее определенный (контрольный) период времени.