- •3.Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными. Системы уравнений с частными производными.
- •4. Замена независимых переменных в уравнениях второго порядка. Уравнение характеристик.
- •5.Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными.
- •6.Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми переменными.
- •10.Корректно поставленные задачи. Корректность задачи Коши для уравнения колебаний струны. Пример Адамара некорректно поставленной задачи Коши.
- •11. Метод интегральных преобразований для решения задачи Коши для параболических уравнений.
- •12.Принцип максимума и минимума для уравнения теплопроводности, следствия. Корректность задачи Коши для уравнения теплопроводности.
- •13. Пространство осн. Ф-й. Обобщенные ф-и и их сво-ва.
- •14. Сингулярные обобщенные функции, -функция Дирака. Обобщенная производная, обобщенные решения уравнений с частными производными.
- •15.Фундаментальное решение уравнений. Фундаментальное решение и решение задачи Коши для уравнения Колмогорова.
- •25. Метод разделения переменных для решения задачи Дирихле в круге. Интеграл Пуассона.
- •Формулы Грина для оператора Лапласа. Интегральная ф-ула Грина для гармонических функций.
- •Свойства гармонических ф-ций. Принцип максимума и минимума для гармонических ф-ций, следствия.
- •Краевые задачи Дирихле,Неймана и 3го рода для элиптческих ур-ний.Спектральная задача для оператора Лапласа.Корректность внутрих и внешнх краевых задач для ур-ия Лапласа и Пуассона
- •33. Моделирование динамики стоимости ценных бумаг с помощью стохастических дифференциальных уравнений
- •32. Замена переменных в уравнениях Колмогорова. Формула дифференцирования Ито
- •Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее утверждение.
- •31.Связь задачи Коши для стохастического уравнения с задачей Коши для уравн. Колмогорова.
- •Это означает, что марковский стохастический процесс описывается уравнением параболического типа (2).
- •29 Постановка задач для уравнения денежных накоплений
- •28 Параболические уравнения Колмогорова
- •35. Уравнение Блэка - Шоулса, смешанная задача для функции стоимости опциона.
- •16. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Граничные условия первого, второго и третьего рода, физическая интерпретация.
- •17. Задача ш. – л. Для обыкновенных д у 2 порядка. Свойства собственных функций и собственных значений задачи Штурма - Лиувилля.
- •30. Решение задачи Коши для уравнения денежных накоплений. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито.
- •26.Динамические моделир. Ден. Накоплений семьи с использ. Стохастических ду.
- •27. Одном-е марковские стохаст-е процессы в моделир-и случ. Денежных накоп-й. Условная плотность вероятностей стохас-го процесса и ее свойства.
- •19.Постановка смешанных задач для уравнения теплопроводности в стержне.
- •20. Решение первой смешанной задачи для уравнения теплопроводности в стержне, обоснование решения. Корректность первой смешанной задачи
- •21.Уравнение Лапласа. Гармонические функции. Фундаментальное решение для уравнения Лапласа.
5.Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными.
Замена, с помощью которой ур-ние приводится к каноническому виду определяется ур-нием характеристик, поэтому целесообразно рассм. каждый тип ур-ний L[u] = =f (6) отдельно.
Гиперболический
тип.
Для него D>0
на обл-ти Ω,
поэтому ур-ния характеристик
(x,y)
(13) имеет 2 ЛНЗ первых интегралов:
(x,y)
=
и
(x,y)
=
,
где
– произвольные константы. Если взять
в замене
,
то в преобразованном ур-нии
=
=0,
а поскольку преобразование не меняет
тип ур-ния, то
>0)поэтому
разделив преобразов. ур-ние на
=
(ξ,η,u,
)
(15). Вид
ур-ния (15) наз-ся каноническим
видом ур-ния гиперболического типа.
Если в ур-нии (15) произвести замену
;
,
то получим
=
=
(
)
(16) – канонический вид ур-ния гиперболического
типа.
Параболический
тип.
Для него D=0
на
обл-ти Ω,
поэтому ур-ние характеристик имеет лишь
один ЛНЗ первый интеграл
(x,y)
= C.
Выбрав замену
,
где
– произвольная достаточно гладкая
ф-ция, с единственным условием, чтобы
преобразование было невырожденным,
т.е. I
на Ω
получим, что в преобразов. ур-нии
=0,
тогда
=0
т.е.
-
=0,
,
.
В результате разделив преобразованное
ур-ние на
=
(ξ,η,u,
))
(17). Вид ур-ния (17) наз-ся каноническим
видом ур-ния пароболического типа.
Эллиптический
тип.
Для него D<0
на обл-ти Ω,
поэтому ур-ние характеристик имеет 2
комплексно-сопряжённые характеристики(2
комплексно-сопряж. интеграла)
(x,y)+i
(x,y)
= C,
где
ф-ции
действительных аргументов x
и y.
Положим в замене
.
Тогда в преобразованном ур-нии получаем
;
.
Данные соотношения получим если в ур-ние
характеристик подставить комплекснозначн.
интеграл
и в полученном тождестве выделить
действ. и мнимую части. В итоге разделив
преобразованное ур-ние на
приходим к ур-нию
(18)
Вид ур-ния (18) наз-ся каноническим видом ур-ния эллиптического типа.
6.Классификация уравнений второго порядка со многими независимыми переменными.
Рассм. линейные ур-ния 2-го порядка n независимых переменных:
(19),
где x=
(
)
точка обл-ти Ω
,
=
(
коэф. симметричны).
Опр.
Выражение
наз-ся главной
частью ур-ния
(19).
По главной части ур-ния(19) построим полином P(t;x):
P(t;x)
=
(21). Полином
(21) наз-ся характерестическим
полиномом ур-ния с частными
производ.(19)(УЧП).
Он представляет собой квадратичную
форму с переменными коэф. Зафиксируем
некот. точку
тогда
многочлен P(t;
)
представляет собой квадратичную форму
с постоянными коэф. Рассм. некоторую
поверхность Г<Ω
кот. задаётся ур-нием:
где
-
дважды непрерывно-диф. на обл-ти
(
).
Опр.
Поверхность Г заданная ур-нием(22) наз-ся
характеристической
поверхностью ур-ния(19), если во всех
точках поверхности Г ф-ция
удовлетворяет ур-нию:
(23). Ур-ние (23) наз-ся ур-нием
характеристик дляУЧП(19).
Классификацию ур-ния (19) в т.
осуществим с помощью квадратичной формы
(21) в зависимости от того какой канонический
вид имеет эта квадратичная форма.
Опр.
Ур-ние(19)
к эллиптическому типу в т.
если в этой точке квадратич. форма(21)
P(t;
) знакоопределённая, т.е при приведении
её к сумме квадратов все коэф.равны либо
1, либо -1.
Опр. Ур-ние (19) наз-ся ур-нием гиперболического типа в т. , если в этой точке приведение квадратичной формы P(t; )к сумме квадратов даёт либо один полож. остальные отриц., либо один отриц. все остальные полож. коэф., нулевых нет.
Опр. Ур-ние (19) в т. принадлежит к ультрогиперболическому типу, если в т. после приведения квадратичной формы P(t; ) к сумме квадратов получаем более одного полож. или более одного отриц. коэф., нулевых нет.
Опр. Ур-ние (19) в т. принадлежит к параболическому типу если в этой точке приведение квадратичной формы P(t; ) к сумме квадратов даёт хотя бы один нулевой коэф., а ненулевые коэф. имеют одинаковые знаки.
Опр.
Ур-ние (19)
к эллиптическому типу (гиперболическому,
ультрогиперболическому, параболическому)
на обл-ти Ω
если в каждой точке этой обл-ти оно
к эллиптическому(гиперболическому,
ультрогиперболическому , параболическому)
типам.
