ОТВЕТЫ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ
1. Предмет изучения, цели и задачи эконометрики.
Эконометрика как наука появилась в середине 20 века, в России – с 2000 г. Эконометрика – экономико-математическая научная дисциплина, которая дает количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией. Цель эконометрики – эмпирический (практический) вывод экономических законов. Прикладные цели – прогнозная оценка экономических показателей, априорная имитация альтернативных сценариев развития анализируемой системы. Формулировка задачи – на основании экспериментальных данных определить объясняемую часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить оценки параметров ее распределения. Предмет эконометрики – определение наблюдаемых в экономике количественных закономерностей. Экономическая составляющая является первичной. Именно экономика определяет постановку задачи и исходной предпосылки, а результат, формируемый на математическом языке, представляет интерес лишь в том случае, если удается ее экономическая интерпретация. Источники для экономических исследований: экономическая теория, социально-экономическая статистика, основы теории вероятностей и математическая статистика, методы сбора информации. Инструментарий эконометрики: линейная модель регрессии и метод наименьших квадратов (МНК), обобщенная линейная модель регрессии и обобщенный МНК, статистический анализ временных рядов, анализ систем одновременных уравнений.
2. Основные понятия эконометрики: объясняющие переменные, зависимые переменные (случайные и детерминированные), эконометрическая модель, уравнение регрессии, возмущение (ошибка).
Объясняющие переменные – факторы, от которых зависят объясняемые переменные (признак-фактор). Зависимые переменные – зависимые величины, которые нужно найти (результативный признак).
Случайные переменные – переменные, принимающие качественное значение.
Детерминированные (наблюдаемые) переменные – переменные, принимающие определенные значения (количественные).
Эконометрическая модель – уравнение, которое имеет вид: Y=f(X)+, где Y – наблюдаемое значение зависимой переменной, f(X) – объясняемая часть, зависящая от значений объясняющей переменной, - случайная составляющая.
Уравнение регрессии имеет вид Mx(Y)= (X), где (X) – функция регрессии. При регрессионной зависимости при каждом фиксированном значении Х соответствующего значения Y подвержены случайному разбросу за счет действия ряда неконтролируемых факторов. При этом зависимую переменную Y называют функцией отклика, объясняемой, выходящей, результирующей, эндогенной переменной, результативным признаком. А независимую переменную Х – объясняющей, входящей, предсказывающей, предикторной, экзогенной переменной, фактором, регрессором, факторным признаком.
Возмущение (ошибка).
В регрессии могут иметь место ошибки 3 видов:
1) ошибки спецификации – когда неправильно выбрана зависимость между переменными или в модель не включен какой-либо существенный фактор;
2) ошибки выборки – неправильно сделана выборка из генеральной совокупности;
3) ошибки измерения.