- •Содержание
- •Предисловие
- •1 Место и роль рисков в экономической деятельности
- •1.1 Определение и сущность рисков
- •1.2 Классификация рисков
- •1.3 Система неопределенностей
- •1.4 Математические методы оценки рисков
- •2 Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
- •2.1 Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности
- •2.2 Предмет теории игр
- •2.3 Стратегические игры
- •2.3.1 Верхняя и нижняя цена игры
- •2.3.2 Смешанные стратегии
- •2.3.3 Доминирование стратегий
- •2.4 Игры с природой
- •2.5 Критерии эффективности в условиях полной неопределенности
- •Контрольные задания
- •3 Принятие оптимального решения в условиях риска
- •3.1 Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений
- •3.2 Нормальное распределение
- •3.3 Кривая рисков
- •3.4 Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов
- •3.5 Многокритериальные задачи выбора эффективных решений в условиях риска
- •3.6 Двухкритериальная трактовка риска
- •3.7 Оптимальность по Парето
- •3.8 Выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив
- •3.9 Показатели риска в виде отношений
- •3.10 Концепция рисковой стоимости
- •3.11 Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы
- •3.12 Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском
- •Примеры решения типовых задач
- •Контрольные задания
- •4 Позиционные игры
- •4.1 Дерево решений
- •4.2 Ожидаемая ценность точной информации
- •Контрольные задания
- •5 Теория полезности неймана-моргенштерна
- •5.1 Функция полезности дохода
- •5.2 Измерение отношения к риску
- •5.3 Учет отношения лица, принимающего решение, к риску
- •Примеры решения типовых задач
- •Контрольные задания
- •6 Основные методы и пути снижения рисков
- •1. Получение большей информации о предстоящем выборе и результатах.
- •2. Распределение риска между участниками проекта.
- •3. Диверсификация как метод снижения риска.
- •4. Передача риска.
- •5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
- •6. Учет рисков при финансировании проекта.
- •7. Страхование рисков.
- •9. Принятие риска на себя.
- •10. Объединение рисков.
- •11. Разделение риска с партнерами по бизнесу.
- •12. Лимитирование.
- •13. Уклонение от риска.
- •14. Пути снижения внутренних рисков фирмы.
- •Библиографический список
- •Приложение
- •Общие требования к выполнению контрольной работы
Контрольные задания
Задание 1. Найдите седловую точку следующей платежной матрицы:
.
Задание 2. На основе следующей платежной матрицы определите седловую точку:
.
Задание 3. Найдите седловую точку для платежной матрицы:
.
Задание 4. Найдите седловую точку следующей платежной матрицы:
.
Задание 5. Определите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 6. Решите аналитически, используя понятие доминирования, игру, определяемую следующей платежной матрицей:
.
Задание 7. Уменьшите размеры следующей платежной матрицей, используя понятие доминирования:
.
Задание 8. Решите аналитически, используя понятие доминирования, игру, определяемую следующей платежной матрицей:
.
Задание 9. Определите нижнюю и верхнюю цены игры, заданной матрицей выигрышей:
.
Задание 10. Перейдите от матрицы выигрышей к матрице рисков:
.
Задание 11. Используя понятие доминирования, уменьшите размеры следующей платежной матрицы:
.
Задание 12. Игра с природой задана матрицей выигрышей:
.
Найдите оптимальную стратегию игрока 1, используя в качестве априорной информации о поведении природы критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица (р = 0,6).
Задание 13. Платежная матрица имеет вид:
.
Найдите максиминную и минимаксную стратегии для заданной платежной матрицы. Укажите, имеет ли данная матрица игры седловую точку.
Задание 14. Определите, имеет ли заданная платежная матрица седловую точку.
.
Задание 15. Найдите наилучшие стратегии по критериям: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица (применительно к матрице выигрышей коэффициент пессимизма-оптимизма равен 0,2; применительно к матрице рисков коэффициент пессимизма-оптимизма равен 0,4) для следующей платежной матрицы игры с природой:
.
Задание 16. Дана матрица игры с природой в условиях полной неопределенности:
.
Проанализируйте оптимальные стратегии игрока 1, используя критерии пессимизма- оптимизма Гурвица применительно к платежной матрице А и матрице рисков R р = 0; 0,5; 1; при этом выделите критерии максимакса, Вальда и Сэвиджа; установите, какую роль играют стратегии ЛПР при р = 0,5.
Задание 17. Анализируется матрица выпуска новых видов продукции, приведенная в таблице. Определите оптимальную стратегию с помощью критерия Вальда.
Эффективность выпуска новых видов продукции
Варианты решений |
Варианты условий обстановки |
||
П1 |
П2 |
П3 |
|
А1 |
0,25 |
0,35 |
0,40 |
А2 |
0,75 |
0,20 |
0,30 |
А3 |
0,35 |
0,82 |
0,10 |
А4 |
0,80 |
0,20 |
0,35 |
Задание 18. Анализируется матрица потерь при выпуске новых видов продукции. Определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Сэвиджа.
Величина потерь при выпуске новых видов продукции
Виды решений |
Варианты обстановки |
||
П1 |
П2 |
П3 |
|
А1 |
0,55 |
0,47 |
0,00 |
А2 |
0,05 |
0,62 |
0,10 |
А3 |
0,45 |
0,00 |
0,30 |
А4 |
0,00 |
0,72 |
0,05 |
Задание 19. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Вальда.
.
Задание 20. На основе матрицы рисков определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Сэвиджа.
.
Задание 21. Анализируется матрица полезного результата. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = , найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 22. Анализируется матрица коммерческого риска. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = , найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 23. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия максимакса.
.
Задание 24. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Вальда.
.
Задание 25. С помощью критерия Сэвиджа определите наиболее выгодную стратегию на основе матрицы рисков.
.
Задание 26. Анализируется матрица выигрышей. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = 0,5 найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 27. Анализируется матрица рисков. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = 0,5 найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 28. Используя понятие доминирования, уменьшите размеры следующей платежной матрицы:
.
Задание 29. Найдите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 30. Уменьшите размеры следующей платежной матрицей, используя понятие доминирования:
.
Задание 31. Определите максиминную и минимаксную стратегии при заданной матрице эффективности:
.
Задание 32. Определите верхнюю и нижнюю цены при заданной матрице игры и укажите максиминную и минимаксную стратегии:
.
Задание 33. Найдите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 34. Платежная матрица имеет вид:
.
Определите верхнюю и нижнюю цены для заданной платежной матрицы и укажите максиминную и минимаксную стратегии.