- •Содержание
 - •Предисловие
 - •1 Место и роль рисков в экономической деятельности
 - •1.1 Определение и сущность рисков
 - •1.2 Классификация рисков
 - •1.3 Система неопределенностей
 - •1.4 Математические методы оценки рисков
 - •2 Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
 - •2.1 Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности
 - •2.2 Предмет теории игр
 - •2.3 Стратегические игры
 - •2.3.1 Верхняя и нижняя цена игры
 - •2.3.2 Смешанные стратегии
 - •2.3.3 Доминирование стратегий
 - •2.4 Игры с природой
 - •2.5 Критерии эффективности в условиях полной неопределенности
 - •Контрольные задания
 - •3 Принятие оптимального решения в условиях риска
 - •3.1 Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений
 - •3.2 Нормальное распределение
 - •3.3 Кривая рисков
 - •3.4 Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов
 - •3.5 Многокритериальные задачи выбора эффективных решений в условиях риска
 - •3.6 Двухкритериальная трактовка риска
 - •3.7 Оптимальность по Парето
 - •3.8 Выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив
 - •3.9 Показатели риска в виде отношений
 - •3.10 Концепция рисковой стоимости
 - •3.11 Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы
 - •3.12 Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском
 - •Примеры решения типовых задач
 - •Контрольные задания
 - •4 Позиционные игры
 - •4.1 Дерево решений
 - •4.2 Ожидаемая ценность точной информации
 - •Контрольные задания
 - •5 Теория полезности неймана-моргенштерна
 - •5.1 Функция полезности дохода
 - •5.2 Измерение отношения к риску
 - •5.3 Учет отношения лица, принимающего решение, к риску
 - •Примеры решения типовых задач
 - •Контрольные задания
 - •6 Основные методы и пути снижения рисков
 - •1. Получение большей информации о предстоящем выборе и результатах.
 - •2. Распределение риска между участниками проекта.
 - •3. Диверсификация как метод снижения риска.
 - •4. Передача риска.
 - •5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
 - •6. Учет рисков при финансировании проекта.
 - •7. Страхование рисков.
 - •9. Принятие риска на себя.
 - •10. Объединение рисков.
 - •11. Разделение риска с партнерами по бизнесу.
 - •12. Лимитирование.
 - •13. Уклонение от риска.
 - •14. Пути снижения внутренних рисков фирмы.
 - •Библиографический список
 - •Приложение
 - •Общие требования к выполнению контрольной работы
 
Контрольные задания
Задание 1. Найдите седловую точку следующей платежной матрицы:
.
Задание 2. На основе следующей платежной матрицы определите седловую точку:
.
Задание 3. Найдите седловую точку для платежной матрицы:
.
Задание 4. Найдите седловую точку следующей платежной матрицы:
.
Задание 5. Определите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 6. Решите аналитически, используя понятие доминирования, игру, определяемую следующей платежной матрицей:
.
Задание 7. Уменьшите размеры следующей платежной матрицей, используя понятие доминирования:
.
Задание 8. Решите аналитически, используя понятие доминирования, игру, определяемую следующей платежной матрицей:
.
Задание 9. Определите нижнюю и верхнюю цены игры, заданной матрицей выигрышей:
.
Задание 10. Перейдите от матрицы выигрышей к матрице рисков:
.
Задание 11. Используя понятие доминирования, уменьшите размеры следующей платежной матрицы:
.
Задание 12. Игра с природой задана матрицей выигрышей:
.
Найдите оптимальную стратегию игрока 1, используя в качестве априорной информации о поведении природы критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица (р = 0,6).
Задание 13. Платежная матрица имеет вид:
.
Найдите максиминную и минимаксную стратегии для заданной платежной матрицы. Укажите, имеет ли данная матрица игры седловую точку.
Задание 14. Определите, имеет ли заданная платежная матрица седловую точку.
.
Задание 15. Найдите наилучшие стратегии по критериям: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица (применительно к матрице выигрышей коэффициент пессимизма-оптимизма равен 0,2; применительно к матрице рисков коэффициент пессимизма-оптимизма равен 0,4) для следующей платежной матрицы игры с природой:
.
Задание 16. Дана матрица игры с природой в условиях полной неопределенности:
.
Проанализируйте оптимальные стратегии игрока 1, используя критерии пессимизма- оптимизма Гурвица применительно к платежной матрице А и матрице рисков R р = 0; 0,5; 1; при этом выделите критерии максимакса, Вальда и Сэвиджа; установите, какую роль играют стратегии ЛПР при р = 0,5.
Задание 17. Анализируется матрица выпуска новых видов продукции, приведенная в таблице. Определите оптимальную стратегию с помощью критерия Вальда.
Эффективность выпуска новых видов продукции
| 
				 Варианты решений  | 
			
				 Варианты условий обстановки  | 
		||
| 
				 П1  | 
			
				 П2  | 
			
				 П3  | 
		|
| 
				 А1  | 
			
				 0,25  | 
			
				 0,35  | 
			
				 0,40  | 
		
| 
				 А2  | 
			
				 0,75  | 
			
				 0,20  | 
			
				 0,30  | 
		
| 
				 А3  | 
			
				 0,35  | 
			
				 0,82  | 
			
				 0,10  | 
		
| 
				 А4  | 
			
				 0,80  | 
			
				 0,20  | 
			
				 0,35  | 
		
Задание 18. Анализируется матрица потерь при выпуске новых видов продукции. Определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Сэвиджа.
Величина потерь при выпуске новых видов продукции
| 
				 Виды решений  | 
			
				 Варианты обстановки  | 
		||
| 
				 П1  | 
			
				 П2  | 
			
				 П3  | 
		|
| 
				 А1  | 
			
				 0,55  | 
			
				 0,47  | 
			
				 0,00  | 
		
| 
				 А2  | 
			
				 0,05  | 
			
				 0,62  | 
			
				 0,10  | 
		
| 
				 А3  | 
			
				 0,45  | 
			
				 0,00  | 
			
				 0,30  | 
		
| 
				 А4  | 
			
				 0,00  | 
			
				 0,72  | 
			
				 0,05  | 
		
Задание 19. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Вальда.
.
Задание 20. На основе матрицы рисков определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Сэвиджа.
.
Задание 21.
Анализируется матрица полезного
результата. При значении коэффициента
пессимизма-оптимизма р
= 
,
найдите оптимальную стратегию с помощью
критерия Гурвица.
.
Задание 22.
Анализируется матрица коммерческого
риска. При значении коэффициента
пессимизма-оптимизма р
= 
,
найдите оптимальную стратегию с помощью
критерия Гурвица.
.
Задание 23. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия максимакса.
.
Задание 24. На основе матрицы выигрышей определите наиболее выгодную стратегию с помощью критерия Вальда.
.
Задание 25. С помощью критерия Сэвиджа определите наиболее выгодную стратегию на основе матрицы рисков.
.
Задание 26. Анализируется матрица выигрышей. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = 0,5 найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 27. Анализируется матрица рисков. При значении коэффициента пессимизма-оптимизма р = 0,5 найдите оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица.
.
Задание 28. Используя понятие доминирования, уменьшите размеры следующей платежной матрицы:
.
Задание 29. Найдите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 30. Уменьшите размеры следующей платежной матрицей, используя понятие доминирования:
.
Задание 31. Определите максиминную и минимаксную стратегии при заданной матрице эффективности:
.
Задание 32. Определите верхнюю и нижнюю цены при заданной матрице игры и укажите максиминную и минимаксную стратегии:
.
Задание 33. Найдите максиминную и минимаксную стратегии для платежной матрицы:
.
Задание 34. Платежная матрица имеет вид:
.
Определите верхнюю и нижнюю цены для заданной платежной матрицы и укажите максиминную и минимаксную стратегии.
