Глава 5. Стохастический факторный анализ

5.1. Особенности и предпосылки стохастического анализа

Как отмечалось в гл.3, различают два подхода к изучению закономерностей формирования количественных характеристик исследуемого явления – детерминированный и стохастический факторный анализ.

Напомним, что детерминированный анализ направлен на разложение исследуемого показателя по прямым факторам. Основной недостаток детерминированной модели состоит в том, что она, отражая теоретически предполагаемые прямые связи (и только прямые связи), не учитывает взаимозаменяемости факторов в системе обратных связей. Например, по детерминированной модели объема выпуска продукции по численности работающих и их производительности труда не видно, что случится с производительностью труда при изменении численности работающих. Здесь можно сделать только самые общие теоретические предположения.

Действительный размах количественных изменений параметров модели можно выяснить только стохастическим анализом массовых данных. Стохастический анализ, учитывая комплекс реальных взаимосвязей факторов и действия обратных связей, отражает в обобщенном виде действительное ожидаемое изменение результата при изменении данного фактора.

Особенностями стохастического анализа является следующее: стохастический подход направлен на изучение косвенных связей, т.е. опосредованных факторов (в случае невозможности определения непрерывной цепи прямой связи). Таким образом, прямые связи изучают в первую очередь, а анализ стохастических (случайных) связей носит вспомогательный, дополнительный характер; он применяется в случае необходимости сравнения влияния факторов, которые невозможно включить в одну и ту же детерминированную модель; при его проведении нельзя составлять модель путем качественного (теоретического) анализа, необходим количественный анализ эмпирических данных.

Основными предпосылками стохастического факторного анализа являются:

1.Возможность повторного измерения параметров одного и того же показателя в различных условиях (количественные параметры связи выявляются на основе сопоставления значений показателей в совокупности хозяйственных объектов или периодов).

2.Качественная однородность совокупности (относительно изучаемых связей). В стохастическом анализе, где сама модель составляется на основе эмпирических данных, предпосылкой получения реальной модели является совпадение количественных характеристик связей в разрезе всех исходных наблюдений. Это значит, что варьирование значений показателей должно происходить в пределах однозначной определенности качественной стороны явлений, характеристиками которых являются моделируемые экономические показатели.

3.Достаточная размерность (численность) совокупности наблюдений, позволяющая с достаточной точностью и надежностью выявить изучаемые связи. Закон больших чисел гласит, что только в большой совокупности закономерная связь выступает устойчивее случайного совпадения направления варьирования (случайной ковариации).

4.Наличие методов, позволяющих выявить количественные параметры связей экономических показателей из массовых данных.

В экономическом анализе в процессе стохастического моделирования уровней экономических показателей широко используются математико-статистические методы, такие как: корреляционный анализ; регрессионный анализ; группировка многомерных наблюдений; дисперсионный анализ; компонентный анализ и др.