7.2. Завдання для виконання контрольної роботи Тема. Кількісна оцінка економічного ризику
Завдання 1
Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 150 випадків прибуток А1 було отримано 75 разів, прибуток А2- 25, а прибуток А3 – 50 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 117 випадків прибуток Б1 було отримано 55 разів, прибуток Б2 – 40 і прибуток Б3 – 22 рази. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.
Варіант визначається за двома цифрами із табл. 1: перша – для визначення прибутків при вкладанні капіталу в захід А, друга – в захід Б.
Таблиця 1.
Варіанти для завдання 1
|
Варіант |
Значення прибутків для заходів |
|||||
|
А |
Б |
|||||
|
А1 |
А2 |
А3 |
Б1 |
Б2 |
Б3 |
|
|
1 |
2950 |
1000 |
1970 |
560 |
1200 |
1800 |
|
2 |
2850 |
980 |
1800 |
540 |
1100 |
1900 |
|
3 |
2750 |
900 |
1890 |
260 |
900 |
1700 |
|
4 |
2690 |
850 |
1780 |
390 |
990 |
1600 |
|
5 |
2456 |
800 |
1960 |
680 |
1150 |
1500 |
|
6 |
2350 |
700 |
1750 |
450 |
1200 |
1950 |
|
7 |
2340 |
750 |
1360 |
860 |
1400 |
1850 |
|
8 |
2210 |
600 |
1460 |
750 |
600 |
1750 |
|
9 |
2190 |
650 |
1580 |
630 |
860 |
1650 |
|
10 |
2080 |
830 |
2000 |
620 |
890 |
1500 |
|
11 |
2000 |
820 |
1800 |
120 |
750 |
1555 |
|
12 |
1980 |
970 |
1530 |
900 |
1050 |
1900 |
|
13 |
1856 |
680 |
1420 |
500 |
860 |
1100 |
|
14 |
1650 |
760 |
1360 |
400 |
770 |
1300 |
|
15 |
1550 |
490 |
1480 |
300 |
710 |
1200 |
Завдання 2
Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку за кожним із них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанти економічної ситуації: ситуація А з ймовірністю 0,3 і ситуація Б – 0,7.
Різні проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації: прибуток першого проекту за обставин А зростає на а1%, за обставин Б – на а2%; прибуток другого проекту за обставин А зменшується на а3%, за обставин Б зростає на а4%.
Для інвестиційних проектів інвестор бере позику під 2,5%.
Дати оцінку проектів за математичним сподіванням прибутку. Який інвестиційний проект потрібно провести з погляду ризику банкрутства. Дати пояснення.
Варіант визначається за табл. 2.
Таблиця 2.
Варіанти для завдання 2
|
Варіант |
Показники прибутковості проектів |
|||
|
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
|
|
1 |
6,0 |
2,25 |
1,25 |
5,36 |
|
2 |
8,0 |
7,0 |
5,2 |
12,57 |
|
3 |
4,0 |
1,6 |
3,1 |
4,6 |
|
4 |
10,0 |
8,4 |
5,2 |
14,92 |
|
5 |
3,0 |
2,2 |
2,0 |
4,3 |
|
6 |
4,0 |
1,5 |
6,0 |
5,8 |
|
7 |
2,2 |
5,0 |
2,0 |
6,8 |
|
8 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
4,5 |
|
9 |
2,6 |
1,5 |
2,0 |
3,5 |
|
10 |
3,5 |
6,55 |
5,0 |
10,2 |
|
11 |
2,9 |
1,8 |
2,4 |
4,2 |
|
12 |
3,0 |
5,0 |
2,1 |
15,4 |
|
13 |
3,5 |
2,1 |
6,0 |
11,2 |
|
14 |
4,1 |
2,0 |
2,0 |
4,1 |
|
15 |
8,5 |
6,6 |
5,5 |
2,4 |
|
16 |
2,5 |
7,0 |
2,5 |
5,4 |
|
17 |
3,0 |
1,5 |
2,0 |
3,5 |
|
18 |
4,0 |
1,2 |
3,0 |
5,3 |
|
19 |
1,5 |
4,4 |
2,7 |
6,1 |
|
20 |
3,5 |
7,0 |
2,05 |
15,2 |