Для временных рядов x1 – x5
|
|
|
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
|
1
|
Теоретическое мат. ожидание |
|
- |
|
- |
- |
|
Среднее значение |
|
|
|
|
|
|
|
Результат сравнения |
|
- |
|
- |
- |
|
|
2 |
Теоретическая дисперсия |
|
- |
|
- |
- |
|
Оценка дисперсии |
|
|
|
|
|
|
|
Результат сравнения |
|
- |
|
- |
- |
|
|
3 |
Стандартное отклонение |
|
|
|
|
|
|
Максимальное значение |
|
|
|
|
|
|
|
Минимальное значение |
|
|
|
|
|
|
|
Размах значений временного ряда |
|
|
|
|
|
|
|
Грубая оценка мат. ож. |
|
|
|
|
|
|
|
Грубая оценка дисперсии |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стандартизованный коэф. асимметрии |
|
|
|
|
|
|
Соответствуют ли данные симметричному з.р.в.? |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Стандартизованный эксцесс |
|
|
|
|
|
|
Соответствуют ли данные эксцессу нормального з.р.в.? |
|
|
|
|
|
2.5 Исследование автокорреляционной функции стационарного временного ряда
а) Проведите анализ автокорреляционной функции временного ряда x1. Для этого воспользуйтесь опцией Special – Time Series Analysis – Descriptive Methods. В меню Tabular Options выберите Autocorrelations, а в Graphical Options - Horizontal Time Sequence Plot и Autocorrelation Function. Сохраните график в StatGallery и зарисуйте в лабораторном журнале.
|
Временной ряд x1
|
Автокорреляционная функция r временного ряда x1 |
Обратите
внимание на границы области допустимых
значений для автокорреляционной функции
,
(уровень значимости
)
при проверке статистической гипотезы
.
Проведите анализ числа значений
,
которые значимо отличаются от нуля.
Интервал корреляции временного ряда x1 равен _______ , откуда следует вывод, что временной ряд x1 (является / не является) белым шумом.
б) Проведите аналогичный анализ автокорреляционной функции временных рядов x2 – x5 (при переходе к анализу каждого следующего временного ряда изменяется имя анализируемой переменной в окне Input Dialog).
Результаты анализа зафиксируйте в лабораторном журнале.
|
Временной ряд x2
|
Автокорреляционная функция r временного ряда x2 |
|
Временной ряд x3
|
Автокорреляционная функция r временного ряда x3 |
|
Временной ряд x4
|
Автокорреляционная функция r временного ряда x4 |
|
Временной ряд x5
|
Автокорреляционная функция r временного ряда x5 |
|
|
Значение интервала корреляции |
Является ли временной ряд белым шумом? |
|
x1 |
|
|
|
x2 |
|
|
|
x3 |
|
|
|
x4 |
|
|
|
x5 |
|
|
в) Сохраните данные в файле, закройте текущие окна анализа и завершите работу в пакете.
Дата выполнения работы ______________________
Подпись преподавателя _______________________