Тема 6. Методы экспертных оценок при измерении финансового риска.

Требования к знаниям: знать характеристики экспертных процедур, методы субъективных оценок риска

Требования к умениям: уметь проводить экспертные процедуры, анализировать и обрабатывать экспертные оценки.

Понятие и особенности эвристических методов и моделей. Классификация экспертных методов оценок. Индивидуальные и групповые методы оценок финансового риска.

Типы групповых экспертных процедур: метод коллективной генерации идей, метод Дельфи. Феномен сдвига риска.

Общая схема экспертных опросов: подбор экспертов и формирование экспертных групп, формирование анкет и вопросов, работа с экспертами, формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов, анализ и обработка экспертных оценок.

Тема 7. «Финансовый риск-менеджмент» в предпринимательской деятельности.

Требования к знаниям: знать сущность и технологию «риск-менеджмента».

Требования к умениям: уметь формировать стратегию и тактику управления финансовым риском.

Задачи, принципы и процесс управления риском. Информационное обеспечение «финансового риск-менеджмента». Выявление методов управления риском.

Сущность и технология «финансового риск-менеджмента». Основные этапы процесса управления финансовым риском в предпринимательстве.

Стратегические игры. Основные понятия теории стратегических игр. Смешанные стратегии. Мажорирование стратегий.

Тема 8. Учет финансового риска при принятии управленческих решений.

Требования к знаниям: знать методику постановки и решения задач оптимизации управленческих решений в условиях риска.

Требования к умениям: уметь моделировать рисковые ситуации в экономике и бизнесе.

Принятие решений в условиях риска и в условиях неопределенности. Таблицы эффективности.

Понятие игры с природой. Классические критерии: принцип недостаточного обоснования Лапласса, критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица.

Позиционные игры.

Темя 9. Методы минимизации в финансовом риск-менеджменте.

Требования к знаниям: знать методы минимизации финансового риска.

Требования к умениям: уметь использовать методы снижения риска при принятии управленческих решений.

Основные методы снижения финансового риска: страхование, резервирование средств, диверсификация, лимитирование.

Выбор методов снижения финансового риска.

Примерный перечень практических занятий

Тема 3	Решение задач по тестированию ситуации риска в организации. Составление группировок риска. Качественный анализ риска. Работа с тестами.
Тема 4	Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики риска финансовой макро и микросреды предпринимательства. Анализ влияния величины риска на принятие управленческого решения.
Тема 5	Решение задач на определение количественных оценок финансового риска. Анализ показателей дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации. Расчет и анализ «бета-коэффициента». Анализ чувствительности проекта.
Тема 6	Решение ситуационных задач по принятию финансовых решений в условиях риска. Расчет коэффициента конкордации. Работа с тестовыми заданиями. Решение производственных ситуаций.
Тема 7	Решение задач в смешанных стратегиях. Решение задач по мажорированию стратегий.
Тема 8	Решение задач в условиях полной неопределенности. Позиционные игры.
Тема 9	Решение задач по оценке финансового риска при использовании методов минимизации. Работа с тестами.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предполагает изучение нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в предпринимательской среде в РФ, (Гражданский кодекс РФ, федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», Положений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», «Расходы организации» и др.), касающихся деятельности субъектов предпринимательства в условиях риска; составление дерева микрорисков в предпринимательстве; алгоритма управления финансовым риском; анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий с позиций финансового риск-менеджмента; выполнение практических заданий по темам; написание контрольной работы.

Самостоятельная работа №1 - изучение Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Самостоятельная работа №2 – изучение Положения о предъявлении требований по обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, Положений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», «Расходы организации».

Самостоятельная работа №3 – изучение Порядка расчета чистых активов организации. Анализ показателей ликвидности на примере конкретного предприятия.

Самостоятельная работа №4 – Составление дерева микрорисков, анализ микрорисков и их кластеризация исходя из целей предпринимательской деятельности.

Самостоятельная работа №5 – Разработка алгоритма управления финансовым риском. Составление схемы организации финансового риск-менеджмента на предприятиях. Проведение анализа целей рисковых проектов, оценка альтернативных финансовых вложений предпринимательских структур.

Самостоятельная работа №6 – Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий с позиций финансового риск-менеджмента. Оценка последствий наступления рисковых событий: качественная и количественная.

Самостоятельная работа №7 – Изучение взаимосвязи «риск-доходность». Оценка рискованности инвестиционных проектов.

Самостоятельная работа №8 – Изучение законодательства о страховании рисков, расчет страховых возмещений при наступлении рисковых случаев.

Итоговая самостоятельная работа – анализ результатов деятельности предприятия (место работы студента) с позиций риск-менеджмента. Сбор и подготовка материала для контрольной работы.

По окончании изучения дисциплины студенты самостоятельно отвечают на тестовые задания.