Тема 1. Предмет, методы и задачи управления риском

Требования к знаниям: знать предмет и задачи его изучения. Понятие риска и его эволюцию в различных предметных областях.

Цели и содержание дисциплины. Субъект и объект финансового риск-менеджмента. Функции финансового менеджмента в управлении финансовым риском.

Финансовый риск и факторы, определяющие его проявление. Объективная и субъективная основы риска.

Предмет и объекты – носители риска. Функции риска.

Роль финансового менеджера в управлении риском.

Тема 2. Концепция финансового риск-менеджмента

Требования к знаниям: знать теории рисков, новую парадигму «риск-менеджмента» и задачи управления финансовым риском в современных условиях, концепцию приемлемого риска.

Требования к умениям: владеть основными понятиями концепции финансового риск-менеджмента, анализировать разновременные уровни финансового риска, уметь сформулировать основные подходы к управлению финансовым риском в современных условиях.

Основные положения классической и неоклассической теорий риска. Научные взгляды ведущих представителей классической школы (Милль, Найт, Сениор и др.) и неоклассической школы (Маршалл, Магнуссен, Пигу и др.).

Современные научные направления трактовки риска и финансового риска.

Концепция приемлемого риска. Цель и объективная основа концепции. Содержание концепции.

Тема 3. Классификация финансовых рисков

Требования к знаниям: знать существующие классификации финансовго риска, методы и принципы построения классификации рисков.

Требования к умениям: владеть основными видами группировки финансовго риска, уметь применять методы и принципы построения классификации рисков для проведения качественного анализа риска.

Анализ существующих классификаций финансового риска. Классификационные основания.

Экспертный метод построения классификации рисков.

Блочный метод классификации рисков. Возможности реализации блочного метода классификации рисков для многоуровневых и многофункциональных структур.

Тема 4. Финансовая среда предпринимательства и ее анализ

Требования к знаниям: знать понятия предпринимательской деятельности, финансовой макро- и микросреды предпринимательства.

Требования к умениям: уметь анализировать уровень и динамику риска финансовой макро и микросреды предпринимательства.

Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательство как объект исследования экономической науки.

Глобальная и локальная финансовая среда. Ее особенности на макро- и микроуровнях предпринимательства.

Причины, события и факторы возникновения финансового риска хозяйствующего субъекта.

Стабильность и сложность внешней финансовой среды.

Анализ уровня и динамики риска финансовой макро и микросреды.

Тема 5. Методы анализа и система количественных оценок финансового риска.

Требования к знаниям: знать методы анализа финансового риска и систему количественных оценок.

Требования к умениям: уметь определять вероятность как показатель риска, абсолютные и относительные характеристики риска, существенность риска.

Диалектика как метод риск-менеджмента.

Количественный и качественный анализ риска. Измерение риска. Характеристики риска.

Общеметодические подходы к количественной оценке риска. Статистические методы анализа риска.

Шкалы риска и характеристика их градаций.

Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска.