Вопрос 3. Общая схема экспертизы.

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

- подбор экспертов и формирование экспертных групп;

- формирование вопросов и составление анкет;

- работа с экспертами;

- формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов;

- анализ и обработка экспертных оценок.

Проблема экспертных оценок имеет самостоятельное теоретическое и прикладное значение и далеко выходит за рамки проблем предпринимательского риска. Для ее решения используются специальные экономико-математические методы и методы системного анализа.

При проведении экспертных процедур собранные экспертами данные необходимо упорядочить, систематизировать, а также определить согласованность действий экспертов.

Для определения достоверности экспертных оценок рассчитывают степень согласованности мнений экспертов через коэффициент конкордации:

(7),

где - коэффициент конкордации;

- фактическая дисперсия суммарных оценок, данных экспертами;

- дисперсия суммарных оценок, в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают.

Чем ближе значение коэффициента к 1, тем более согласованно мнение экспертов. Считается, что 0,5 означает. Что действия экспертов в большей степени согласованы, чем не согласованы.

При проведении экспертных процедур важная роль отводится организаторам экспертизы, которые определяют: постановку проблемы, цели и задачи экспертизы, ее границы и основные этапы, разработка процедур экспертизы, отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование групп экспертов.

От правильной организации экспертизы зависит эффективность результатов и достоверность экспертных оценок.

Вопросы для самоконтроля:

1.Характеристики экспертных методов оценки

2. Классификация методов субъективных оценок финансового риска

3. Абсолютные характеристики риска.

4.Достоинства и недостатки индивидуальных методов оценок финансового риска.

5. Достоинства и недостатки групповых методов оценок финансового риска.

6. Сущность метода коллективной генерации идей.

7. Сущность метода Дельфи.

8. Характеристика общей схемы экспертизы.

9. Феномен сдвига риска .

10. Оценка достоверности экспертных оценок.

Практическое занятие по теме «Методы экспертных оценок при измерении финансового риска».

Задание 1.

На основе сведений о деятельности организации определить ранги важности рисков по венчурному проекту по Вашему предприятию:

Эксперты предприятия	Ранги важности, присвоенные идентифицированным видам локальных рисков
	Риск производственный	Риск коммерческий	Риск кредитный	Риск организационный	Риски инновационный
Финансовый менеджер
Главный бухгалтер
Коммерческий директор

Установить шкалу оценок от1 до 5.

«1» - наименее важный риск;

«5» - наиболее важный риск.

Сделать выводы о согласованности мнений экспертов на Вашем предприятии.

Принять управленческое решение о возможности использования их оценок в финансовом риск-менеджменте.

Задание 2.

На основе сведений о деятельности организации определить степень согласованности решений экспертов по принимаемому венчурному проекту, если имеются данные по определению рангов важности:

Эксперты предприятия	Ранги важности, присвоенные идентифицированным видам локальных рисков
	Риск производственный	Риск коммерческий	Риск кредитный	Риск организационный	Риски инновационный
Финансовый менеджер	2	3	5	1	4
Главный бухгалтер	2	2	4	1	5
Коммерческий директор	4	1	3	2	5

При полностью согласованном мнении экспертов, каждый из них присвоил:

- риску производственному – 3 балла;

- риску коммерческому – 2 балла;

- риску кредитному – 4 балла;

- риску организационному – 1 балл;

- риску инновационному – 5 баллов.

Сформулировать выводы о значимости видов предпринимательского риска на основе рангов важности.

Принять управленческое решение в финансовом риск-менеджменте: согласованно ли мнение экспертов.

Задание 3.

На основе сведений о деятельности организации рассчитать критерии степени финансового риска.

Имеются данные на предприятии, приняв решение о целесообразности выпуска одного из двух новых видов продукции:

1 вид – кофе «Nescafe»

2 вид – кофе «Carte noire»

Номер события	кофе «Nescafe»		кофе «Carte noire»
	Прибыль, в млн.руб	Число случаев наблюдения	Прибыль, в млн.руб	Число случаев наблюдения
1	25,5	40	37,5	35
2	30	25	30,5	40
3	26,5	35	35,5	55

Обосновать принимаемое управленческое решение.

Задание 4.

На основе сведений о деятельности автомобильного завода определить наиболее привлекательный выпуск автомобилей.

Вероятность получения прибыли по всем стратегиям одинакова.

Имеются данные о величине прибыли при выпуске нескольких изделий автомобильного завода:

Выпуск изделий, ед	Показатели прибыли по видам изделий, тыс.руб.
	Автомобиль «ВАЗ»	Автомобиль «Лада»	Автомобиль «Волга»
V1 = 12 000	25,0	37,0	36,0
V2 = 16 000	50,0	42,0	50,0
V3 = 20 000	52,0	62,0	85,0

Обосновать принимаемое управленческое решение.