Тема 6. Методы экспертных оценок при измерении финансового риска.

1. Характеристика и экспертных методов оценки риска.

2. Классификация экспертных процедур.

3. Общая схема экспертизы.

Вопрос 1. Характеристика и экспертных методов оценки риска.

В предпринимательской деятельности существуют хозяйственные ситуации, когда по различным причинам, в значительной мере в связи с отсутствием достоверной информации, использование методов количественной оценки риска не представляется возможным. В этом случае используются методы экспертных оценок.

Методы экспертных оценок – это эвристические методы, использующие результаты опыта и интуицию при принятии управленческого решения.

Примерами традиционных эвристических процедур являются различные экспертизы, совещания, консилиумы и т.п., результатом которых являются экспертные оценки состояния объекта исследования.

Особенностью методов экспертных оценок является отсутствие строгих математических доказательств оптимальности получаемых решений. Общей направленностью этих методов является использование человека «как измерительного прибора» для получения количественных оценок процессов и суждений, которые из-за неполноты и недостоверности имеющейся информации не поддаются непосредственному измерению.

Вопрос 2. Классификация экспертных процедур.

Все экспертные процедуры подразделяются на 2 группы:

- индивидуальные;

- групповые.

Основными целями применения индивидуальных экспертных оценок являются:

- прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также их оценка в настоящем;

- анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами;

- составление сценариев действий;

- выдача заключений на работу других специалистов.

Достоинством индивидуальных экспертных процедур является оперативность получения информации для принятия решений и относительно небольшие затраты.

Недостатком индивидуальных экспертных процедур выступает высокий уровень субъективности, и, следовательно, отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок.

Групповые экспертные процедуры классифицируются по типам:

1). Открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием;

2). Свободное высказывание без обсуждения и голосования;

3). Закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса.

Процессу группового обсуждения по сравнению с индивидуальными оценками присущи отличительные особенности: коллективные оценки менее субъективны, решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые процедуры, предполагается, что в условиях риска мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта.

Наибольшее распространение в мировой практике менеджмента получили следующие методы групповых оценок: метод коллективной генерации идей, метод Дельфи.

При реализации методов групповых оценок необходимо учитывать такое явление как «сдвиг риска», которое означает, что при проведении открытой групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений, поскольку может быть выбрано ошибочное решение в связи с тем, что многие индивиды, стремясь повысить свой статус в группе, меняют свои оценки в сторону большего риска.