- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
Сценарии |
I |
II |
III |
IV |
Возможности выпуска ЛПР(1), ед. |
100 000 |
80 000 |
50 000 |
0 |
Выпуск по контракту ЛПР(1), ед. |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
Объем невыполненных обязательств, ед |
0 |
0 |
30 000 |
50 000 |
Потери ЛПР(1) из-за штрафов, у.е.
|
0 |
0 |
300 000 |
500 000 |
Вероятности |
0,7 |
0,2 |
0,09 |
0,01 |
Найдем соответствующие средние ожидаемые потери (как показатель чистого риска). Обозначим далее указанные средние ожидаемые потери как П(α=0,8). Тогда имеем:
П(α=0,8) = 0*0,07+ 0*0,2+300000*0,09+800000*0,01 = 35 000 у.е.
Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
Как видим, чистый риск, который соответствует ситуации при α =0,8 (когда ЛПР берет на себя исполнение 80% объема контракта) также вполне приемлем для ЛПР(1) в формате рассматриваемой здесь концепции чистых рисков. Поэтому, если есть возможность выбора, то можно выбрать любое значение параметра α из области 0,5 ≤ α ≤ 0,8. Подчеркнем, что верхнюю оценку в последнем неравенстве можно уточнить (в сторону ее увеличения), проведя более точные расчеты (оставляем их в качестве упражнения).
Как мы уже знаем, наилучший выбор для разных ЛПР может быть различным. Это зависит от отношения ЛПР к риску и от формата поставленной задачи оптимизации. В частности, в формате концепции чистых рисков соответствующая задача оптимизации будет формализована как задача максимизации прибыли при выполнении заданного ограничения на чистый риск. Поэтому при выборе значения параметра α из указанной области 0,5 ≤ α ≤ 0,8 в такой ситуации оптимальным решением будет выбор α =0,8 (то есть ЛПР(1) возьмет на себя исполнение 80% объема контракта). В формате классического подхода к определению риска необходимо определить такое значение параметра α, при котором баланс между риском и доходом будет наиболее предпочтительным для ЛПР(1). Решения такого типа уже были представлены ранее.
Дополнительно, в этом параграфе обратим внимание на следующее. Если ситуация в бизнесе позволит ЛПР(1) принять лишь частичное участие в исполнении контракта (например, как отмечалось выше на 80%), то чтобы обеспечить производство недостающих 20 000 единиц продукции для соответствующего заказа потребуется привлечение дополнительных партнеров. В таких случаях задача перераспределения рисков может оказаться дополненной задачей выбора соисполнителя/партнера. Это иллюстрирует следующий пример.
Пример 7.5. Пусть в условиях примеров 7.3 -7.4 требуется привлечь партнера для производства 20 000 единиц продукции. Пусть имеется три альтернативы – производители ЛПР(2), ЛПР(3) и ЛПР(4). Распределение производственных мощностей этих возможных/доступных для выбора партнеров представлено в табл. 7.11. Требуется выбрать наилучшую альтернативу (партнера), минимизирующую риск в формате концепции чистых рисков.
Таблица 7.11