28. Автокорреляция уровней временного ряда
Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уровня рада.
Для количественной оценки используют линейный коэффициент корреляции между уровнями исходного ряда и рядами со сдвинутыми на несколько шагов значениями.
Строим ряд ytиyt-1
где
Это формула для вычисления линейного коэффициента корреляции уровней ряда первого порядка. Значение близкое к 1 указывает между значением показателя в текущий момент и пред идущий.
Аналогично определяем коэффициент для более высоких порядов. Например для второго порядка
Данный коэффициент указывает на наличие только линейной зависимости между рядами и по нему (по его знаку) нельзя судить об возрастающей или убывающей тенденции в уровнях рада.
Если наиболее высоким оказался коэффициент атокорреляции первого порядка, значит исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если коэффициент имеет наибольшее значение при вычислении для более высокого порядка, значит имеются циклические колебания с периодичностью номера порядка.
29. Моделирование тенденции и сезонных колебаний временного ряда
