econometrika / econometrika / Тесты без ответов

8.4.2. Для модели авторегрессионного преобразования АР(1) (t)=(t-1)+u(t) известны значения автоковариационной функции (1)=1,2 и (0)=1,7. Чему равен коэффициент ?

а) 2,04;

б) 1,41;

в) 0,71;

г) 2,9.

8.4.3. Для модели авторегрессионного преобразования АР(1) (t)=(t-1)+u(t) известны значения автоковариационной функции (1)=1,1 и (0)=2,7. Чему равен коэффициент ?

а) 0,41;

б) 2,45;

в) 3,8;

г) 2,87.

8.4.4. Для модели авторегрессии второго порядка АР(1) (t) = ₁(t-1) + ₂(t-2) + u(t) верно следующее утверждение:

а) (1) = ₁(0) + ₂(2)

б) (0) = ₁(1) + ₂(2)

в) (1) = ₁(0) + ₂(1)

г) (1) = ₁(2) + ₂(0)

8.4.5. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(2) . Какое из следующих утверждений верно для автоковариационной функции ()?

а) (1) = 2,5(0) + 4,5(2)

б) (0) = 2,5(1) + 4,5(2)

в) 3,5(1) = -2,5(0)

г) (1) = 2,5(2) + 4,5(0)

8.4.6. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(2) . Какое из следующих утверждений верно для автоковариационной функции ()?

а) (1) = 4,5(0) + 2,5(2)

б) (0) = 4,5(1) + 2,5(2)

в) (1) = 4,5(2) + 2,5(0)

г) (1) = -3(0)

8.4.7. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(2) . Какое из следующих утверждений верно для автоковариационной функции ()?

а) (1) = 5(0) + 2(2)

б) (1) + 5(0) = 0

в) (1) = 5(2) + 2(0)

г) (0) = 5(1) + 2(2)

8.4.8. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(3) . Какое из следующих утверждений верно для автоковариационной функции ()?

а) 4,5(0) = -2,5(2)

б) (2) = 5,5(1) + 2,5(0)

в) (1) = 4,5(2) + 2,5(0) + (1)

г) (1) = -3,5(0) + (2)

8.4.9. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(3) . Какое из следующих утверждений верно для автокорреляционной функции ()?

а) 4,5(1) = -2,5(2)

б) (2) = 4,5(1)

в) (2)= -4,5 - 2,5(1)

г) (2) = 5,5(1) + 2,5

8.4.10. Известен вид модели авторегрессионного преобразования АР(3) . Какое из следующих утверждений верно для автокорреляционной функции ()?

а) 4,5 (0) = -2,5 (2)

б)  (2) = 5,5 (1) + 2,5

в)  (2) = -0,56

г)  (1) = -3,5 (0) +  (2)

9.2.1. Какая из систем регрессионных уравнений относится к рекурсивной модели:

а) y_1,t=₁(x_1,t;y_2,t-1;x_2,t-1)

y_2,t=₂(y_1,t;x_1,t; x_2,t)

б) y_1,t=₁(x_1,t;y_2,t;x_2,t-1)

y_2,t=₂(y_1,t; y_2,t-1;x_1,t)

в) y_1,t=₁(y_2,t;x_1,t; x_2,t-1)

y_2,t=₂(y_1,t;x_t; x_2,t)

г) y_1,t=₁(x_1,t;y_2,t;x_1,t-1)

y_2,t=₂(y_1,t;x_1,t-1; x_2,t-2)

8.3.1. При нахождении оценок параметров системы одновременных эконометрических уравнений не используется:

а) трехшаговый метод;

б) косвенный метод:

в) метод скользящих средних;

г) двухшаговый метод.